Список проголосовавших за комментарий "Факты: <br/> 1) Само по себе отношение тейка к стопу не может дать преимущества при прочих случайных. Экспериментально в 1001-й раз даже <a href="/blog/91049.php">не поленился и показал на картинках</a>.<br/> <br/> 2) Стоп в 2-3-5 раз короче тейка решает проблему серийности неудачи ТС. Если большой стоп случайно сработает 7 раз подряд, это будет фатально для рекавери эквити. Вероятность того, что короткий стоп случайно сработает 14-21-35 раз подряд всё-таки меньше.<br/> <br/> 3) Если найдена точка «напряжённости» в рынке, из которой резкое, мощное, направленное движение на значительное кол-во пунктов ожидается в одну из сторон, тогда простое отношение стопа к тейку создаёт рыночное преимущество. Это уже будет профитная ТС при коротком стопе и дальнем тейке.<br/> <br/> 4) Трейдеры лудоманят и косячат не из-за того, что не знают как надо делать, а из-за того, что знают, но делают иначе. =)"