алго - кто как будет торговать sp500 на мосбирже?

Из постов на смартлабике узнал что мосбиржа уже в этом месяце добавит фьюч который на 99.9% коррелирует с sp500.
Классная новость, особенно если вспомнить что sp500 обладает контртрендовыми качествами при определённых условиях, что на нашем рынке редкость. Я вспомнил свои старые тесты на нём и набросал одну простую системку которая показала профит даже до того как запустил оптимизатор, так что тикер интересный.

Ещё я помню что у него была обратная корреляция с газпромом и лукойлом при определённых условиях. Ещё я слышал что можно просто бай зе факин дип ич тайм. Есть ещё идеи какие можно слепить страты именно с sp500 в комбинации с нашими фьючами?

Спрашиваю чтобы не жечь электричество понапрасну оптимизатором, вдруг тут есть добрые люди и любители природы.
История по сп500 (не хфт естественно) с финама легко качается, если что. Интересуют контртрендовые страты.

торговые роботы роботы алготрейдинг S&P500

Artemunak

Москва

620

34 348

с 24 января 2015

36 Комментариев

Dmitryy
15 июня 2018, 15:08
А что мешало торговать его до выхода на мос. биржу?
0
Sergey Pavlov
15 июня 2018, 15:11
Чего тут думать? Шортить. Вот и весь контртренд.
+1
- Artemunak
  15 июня 2018, 15:15
  Sergey Pavlov, в поддержку бай зе дипа я хоть ролик привёл, а есть ли ролики в поддержку шорта?
  0
- Artemunak
  15 июня 2018, 15:17
  Sergey Pavlov, ну кроме этого видео
  
  +3
  - Sergey Pavlov
    15 июня 2018, 15:20
    Artemunak, этого видео вполне достаточно. К чему множить сущности без необходимости? Тем более, у меня есть доказательство: после этого ролика гуру приезжал в мой родной город с мастер-классом как стать миллионером. Ч.т.д.
    +1
    - Феликс Осколков
      15 июня 2018, 15:40
      Sergey Pavlov, после мастер-класса кто-то стал миллионером?
      0
      - ch5oh
        15 июня 2018, 18:07
        Oskolkov, гуру.
        0
  - brahmin
    15 июня 2018, 15:25
    Artemunak, RTM страты на s&p500 стали хуже последнее время, оверкрауд видимо сказывается. Много интересного можно посмотреть у Оддмунда Гротте на блоге. Ещё у Давида Варади. Огромная им благодарность за открытые труды.
    +1
Replikant_mih
15 июня 2018, 15:20
Так и вижу, что кто-то из алго-трейдеров, проповедующих зеленую психологию стучится в личку со словами: чувак-чувак, вот тебе портфель крутых стратегий, только не жги электричество оптимизациями!
))
+1
- Artemunak
  15 июня 2018, 15:26
  Replikant_mih, братиш, ты не поверишь, но мне в личку много всего хорошего посоветовали за годы здесь, да и в комментах тоже, надо позитивнее к людям относиться что ли. Думаешь я писал бы статьи если бы никто не делился?
  0
  - Replikant_mih
    15 июня 2018, 16:08
    Artemunak, Да это шутка же, я эту фишку «будь открыт к людям и они к тебе потянутся» и сам знаю)
    0
Андрей
15 июня 2018, 16:08
Какое у него ГО то будет?
0
- Artemunak
  15 июня 2018, 16:14
  Андрей, 6т.р. 5%, т.е. плечо 20.
  0
  - Андрей
    15 июня 2018, 16:16
    Artemunak, спасибо
    0
Евгений Шибаев
15 июня 2018, 16:28
Если мне нужно «поконтрить» я использую замечательный индикатор в Jatotrader — интенсивности покупок и продаж. Идея простая: если хотим КУПИТЬ на падении, то нужно дождаться максимальной интенсивности покупок при снижении цены. Т.е. входим вместе с крупным покупателем. Учитываем то, что крупный покупатель не лох, и он дождется максимальной интенсивности продаж (извиняюсь за выражение — того момента, когда «все будут блевать» puked). Вот например сегодняшние Си и нефть:

Здесь для наглядности показаны только интенсивности покупок.
Тема работает на любом инструменте, в том числе и на СиПи.

+2
Евгений Шибаев
15 июня 2018, 16:42
Для полной картины — поведение продавцов на Си:

Помним, что продавцы это не только «медведи», лучшими продавцами являются не угадавшие движение «быки»...
Вдогонку: обращаем внимание на крайний правый шип интенсивностей продаж — как минимум здесь цена должна остановиться.
Подробнее про частотные индикаторы можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/473339.php
+1
- Megasum
  15 июня 2018, 17:10
  Евгений Шибаев, спасибо за наводку, обязательно пощупаю эти возможности
  +1
KarL$oH
15 июня 2018, 17:09
Результаты на смрадлабике выкладывать не буду, здесь площадка для купли/продажи сигналов, ду, стримов всяким лохам, поэтому даже позориться тут перед гопотой нет смысла никакого со своими научными изысканиями))
0
- Megasum
  15 июня 2018, 17:19
  KiboR, просто тут минусить эту гопоту нельзя, вот она и резвится, делая по 8 пустопостов «про своего управляющего» в день. Можно было бы лепить минуса постам — давно бы урегулировалось всё само, например запостил пустопост — слили карму — отдыхаешь неделю, ни постить, ни комментить не можешь.
  А вот такие изыскания, как вы описываете — их мало, мне лично интересно.
  +3
  - KarL$oH
    15 июня 2018, 17:24
    Megasum, отличная идея, но такого здесь никогда не будет. Местный царь собирает мзду с гопоты как раз за те посты, которые приносят им прибыль, а от своей кормушки он не будет отказываться, хотя все время бьет себя в грудь, что необходимо переходить на новый уровень… Не будет этого нового уровня, здесь будет пожизненно уровень вонюты, кречетова и «моего управляющего», который сегодня каким-то чудом все не слил)))
    +1
- виталюня
  15 июня 2018, 17:31
  KiboR,
  Несомненно верю в полезность описанного метода.
  
  Но звучит как фраза вроде
  
  Как найти дядьку в Киеве с помощью бузины в огороде
  +1
- Андрей К
  15 июня 2018, 19:10
  KiboR, в каком универе такое преподают, если не секрет?
  0
- ch5oh
  15 июня 2018, 19:18
  KiboR, интересен итоговый результат: получилось ли построить корзину с приемлемой взаимосвязью?
  0
  - KarL$oH
    15 июня 2018, 19:22
    ch5oh, да, корреляция была выше 90%
    +1
В.И.Чапаев
15 июня 2018, 17:26
ликвидность этого инструмента будет крохотной((
0
- виталюня
  15 июня 2018, 17:33
  В.И.Чапаев,
  
  Так и вижу плакат
  
  Продай потенциального противника
  
  0
- Artemunak
  15 июня 2018, 17:40
  В.И.Чапаев, я думаю будет норм ликвидность, лишь бы ртс не обогнали. На finex usa etf например ликвидность кое-какая есть, а фьюч будет во многом лучше по условиям, там она должна быть намного выше.
  0
ch5oh
15 июня 2018, 18:11
Продажа синтетического стренгла. Грубо говоря: выросло? Продай. Еще выросло? Еще продай. Упало? Купи. Ad infinitum.
+2
wrmngr
15 июня 2018, 19:51
ch5oh, только не стренглов, а одиночного пута. Шортить финальную фазу бычьего цикла может быть очень больно. Да и вообще лучше продать голых путов, там volatility risk premium и tail risk premium внутри
0
- ch5oh
  15 июня 2018, 19:58
  wrmngr, Вы невнимательно прочитали топик. Речь про фьючерс, который запускает МосБиржа здесь, в России. Опционов на него, понятно, не будет еще полгода-год (а то и дольше).
  0
  - wrmngr
    15 июня 2018, 20:04
    ch5oh, тогда остаётся только синтетический пут, но на такой низкой воле это малоинтересно
    0
silentbob
15 июня 2018, 21:57
бестолковка на самом деле

на нормальной бирже и то с алгоритмами тяжеловато кроме типовых сильно упало купи и жди.
а тут поди еще и сессия резаная будет
+1
- ch5oh
  16 июня 2018, 00:08
  silentbob, =) но все равно побольше, чем основная сессия у SPY.
  0
silentbob
16 июня 2018, 00:58
ладно. подождем «наших выступлений»
кто сколько алгоподнял или алгопросрал на новой игрушке
0
MadQuant
17 июня 2018, 10:40
Э-э-э, а почему такой оживляшь в связи с выходом фьюча на нашей бирже (наверняка, будет еще одно малоликвидное г… но, первое время-то точно)? Торговать на CME религия не позволяет?
0