Маленькая история алготрейдера

Добрый день, СмартЛабовцы! Решил написать немного о себе, может кому-то это покажется интересным.

Первый брокерский счет я открыл летом 2011 года. На фондовом рынке особо не ориентировался и решил работать «долгосрочно». Мой портфель состоял из 3 эмитентов голубых фишек (сейчас даже не помню какие были бумаги). Спустя примерно год понял что это не работает и я вышел из бумаг с результатом почти -30%. Начал думать что делать дальше. Читал различные форумы и блоги. Искал «грааль» на просторах интернета. Пробовал это все торговать вручную. Понял что перед торговлей надо стратегию тестировать. Пробовал тестировать стратегии руками на истории. Уж очень много времени это занимает. Начал думать что делать, как ускорить этот процесс. Наткнулся на программу для алготрейдеров TSLab (не реклама). Начал в ней разбираться, находить свои закономерности и пытаться их использовать в своих интересах.

В начале 2013 года начал плотно заниматься алготорговлей на срочном рынке. Сначала на своем компе, позже на виртуальном сервере. Как мне тогда казалось, я нашел свой грааль на фьючерсе на индекс РТС. Вот он:

Долгое время я его торговал. После того, как я по своей глупости пропустил 3 сделки, которые суммарно дали бы почти 100% за год, я понял что сделок должно быть больше. Сделок и торговых стратегий больше, а удержание позиции меньше по времени. К слову, та стратегия ушла в боковик длительностью уже почти 3 года.

3 марта 2014 года пережил хорошо, позиции на выходных перед «черным понедельником» были в нужную сторону. Получилось около +15% за день. Но я вышел из позиций руками, чего делать не следовало. Недополучил примерно 5-7%.

В декабре 2014, когда курс доллара достиг максимумов, я так же вмешался в торговлю роботов. Хорошо, что счет был не большой и не основной. 15 декабря я на всю котлету встал в лонги по СИшке, а 16 декабря мы открылись с большим гэпом вниз. Я не знаю, почему брокер не закрыл мою позицию, я ушел в минус. Был отрицательный депозит. Как только доллар немного подрос я вышел из позиции, что делать не надо было, потому как роботы говорили держать позицию. В итоге я потерял 2/3 счета. Если бы вышел так как говорили мои стратегии, то получилось бы практически +50%. Этот урок я усвоил и с тех пор я не влезаю руками в алгоритмическую торговлю. А так же не закрываю позиции перед праздничными днями, если это не повышаем математическое ожидание.

В 2015 полностью перешел на фьючерсный контракт на курс доллара. Открыл новый счет, чтоб начать все с чистого листа. В марте я решил поменять подход к торговле, начал «изобретать» свои индикаторы и старался использовать как можно меньше переменных в своих стратегиях. Получилось довольно неплохо. Вот одно из моих лучших творений за 2015 год, с помощью которого удалось заработать более 1 000% за 10 месяцев:

В дальнейшем стратегия ушла в просадку длиной в полтора года. Сейчас «исправилась» и покоряет новые вершины. Но до сих пор она лежит «в запасе».

Спасибо за прочтение)

График доходности с 2015 года:


Казалось бы, доходность довольно неплохая, но с учетом постоянных выводов денежных средств это как-то не особо чувствуется.

P.S. С тех пор было еще много граблей, на которые я наступал. Но я исправляюсь и стараюсь не повторять ошибки дважды.
С 2013 года по сей день около 80% времени фондовый рынок является моим единственным источником дохода.
Счет, который открыт в 2015 году в дальнейшем стал основным. Текущие результаты торговли можно посмотреть в профиле.