K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 20.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 20 недель торгов.



Результат прошедшей недели:



Cписок участников, которые когда-то были с нами:

1. Борис Литвинов;
2. Михаил Забураев;
3. Mr Gold;
4. Вот Так;
5. BRIGHT FUTURE;
6. Сергей Сметанин;
7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
9. qwerty.

Межов конечно красавчик, я нашел в прошлых своих расчетах ошибку, теперь GIPS более корректный. Сверился с расчетами от А.Г., у меня получились те же 539%, только не на 25.05.2018 (как было в расчетах А.Г.), а на 18.05.2018.

Как я считал:

1. По GIPS вычисляем его еженедельную переоценку с учетом довноса, выводов у него не было = (СЧА2-(СЧА1+ввод))/(СЧА1+ввод);
2. Далее текущую годовую доходность считаю по формуле = (1+ пред.годовая.дох)*(1+тек.нед.дох)-1

Разберем на вымышленном примере торгов за 2 недели. Было 100 рублей на старте, заработали +50 рублей на первой неделе. Далее на второй неделе докинули 150 рублей (для простоты в понедельник) и на этой же неделе слили 50 рублей. Итоговая доходность будет +25%. Считается по формуле = (1+0,5)*(1-1/6)-1=0,25

Проверяйте меня, может я чего напутал, но вроде бы все верно. Пересчитал его еженедельный результат за каждую неделю с учетом двух довносов, а также пересчитал все его годовые доходности из неделю в неделю, сейчас у него просто невероятный результат +781,63%.
Он присылает еженедельно брокерские отчеты из Открытия со всеми цифрами, поэтому кто не верит, ну, наверное, попросите его, может он вам также скинет и вопрос закроется. Хотя… Зачем нам все это? Пока, я так понимаю, он в ДУ не берет и сигналы не продает больше)))

Горячей темой этой недели на смартлабе была «Что я хочу?» Я подумал на досуге и сформулировал, что хотелось бы мне. Грех жаловаться, но все, что мне нужно было у меня есть — образование, хорошая работа, квартира, машина, гараж, дача и т.д. и т.п. Одним словом — я типичный представитель среднего класса. Сигналы не продаю, не семинарю, в ДУ не беру, околорынком не занимаюсь, трейдинг — это мое хобби на досуге, когда есть время. Но… я тут подумал и понял, что если бы у меня были 50 млн.руб, я бы их вложил в дивидендные акции, облигации, депозиты и жил бы лишь на %% из года в год, не работая на дядю. При текущих своих доходах и расходах, чтобы заработать 50 млн.руб мне нужно потратить гораздо больше 30 лет своей жизни, работая на текущей работе. Кстати, з/п уже много лет не повышали, а инфляция растет. Можно бы было куда-то перейти в другое, более теплое место, но пока предложений лучше, чем текущее место работы на рынке нет. И тут я подумал… 30 лет это громадный срок! Вопрос лишь один, где можно заработать 50 млн.руб, желательно не нарушая при этом УК РФ))). И как у Остапа Бендера пришла в голову мысль — нужно продать что-то ненужное тебе, но очень нужное для кого-то другого! Напомню, Бендер в «Золотом теленке» загнал досье на Корейку самому Корейке и реализовал свою мечту — съездить в Рио-де-Жанейро:



У меня хрустальная мечта — это заработать 50 млн.руб, а дальше жить лишь на %%. За эти деньги готов отдать в «добрые руки» Грааль, который делал в среднем по 90% в год за последние 3 года. Покупатель должен обладать капиталом свыше 100 млн.руб, ему этот Грааль пригодится гораздо больше, чем мне. Этот Грааль зовется Сишный АнтиБаффет. Скоро у него будет день рождения, ему исполнится аж целых 3 года!

На 20-ой торговой неделе сего года он прошел 2 оптимизации.

Вот так он выглядел когда-то давно, когда на USD/RUB я обнаружил одну интересную закономерность. Однодневный риск=риску на одну сделку=2%:



Дальше я посмотрел статистику по дням и пришел к выводу, что вторник — «косячный» день. Выкинул все вторники, итоговая доходность увеличилась на 10%:



Дальше мне стало интересно посмотреть сделки в разрезе buy/sell и я пришел к выводу, что работать лишь только от шорта по этой системе не нужно:



В итоге, Сишный АнтиБаффет теперь лишь торгует онли buy и по вторникам он отдыхает. Получилась вот такая вот сногшибательная эквити:




Это цифры без учета реинвестирования, чтобы было нагляднее увидеть просадку. Видно, что она не превышала 25%. График пересек пунктирную линию где-то в начале сего года и последние пол года этот робот болтается возле нуля. С учетом реинвестирования (когда каждый день риск на сделку=2% от текущего состояния депо), текущая доходность на данный момент за почти 3 года = 272,29%. Доходность относительно 12.01.2018 =  +0,59% (указана в таблице). 

По данной системе и с помощью недельных опционов за последние 20 недель я пытался разогнать свой счет, но работал не по «очищенному» АнтиБаффету, а по «грязному» — торговал по вторникам, когда был сигнал и совершал сделки sell Si. Сейчас я понимаю, что работая по «очищенному», у меня результат был бы гораздо лучше за эти 20 недель. Система не выдерживает дополнительный риск от опционов, да и потом ликвидности на еженедельных опционах Si вообще нет никакой, открываю позицию на 30 000 руб и потом с трудом выхожу из нее, иногда прямо по бидам в стакане, т.к. даже ниже теор.вера не наливают. Работая по этой системе, я пришел к выводу, что нельзя нарушать 2% дневного риска, иначе рынок накажет. Боковик эквити за эти 20 недель это большое наказание для торговли еженедельными опционами, платя повышенную комиссию за сделки и дополнительно вгоняя себя в убытки по расширенному бид/аск спрэду. Это предел, выше 272/3=90% в год из этой системы просто не выжать! Я пришел к такому вот выводу.


В общем, друзья, предлагаю устроить Сишному АнтиБаффету road-show на ближайшие пол года, если за это время он возьмет свои 50%-90% от рынка, то в конце года я могу продать эту свою хрустальную мечту за 50 000 000 руб! Если же этот бот уйдет в просадку или же вообще сломается, то тут без обид, мечта останется мечтой, никто вам поломонного робота впаривать не собирается и я продолжу все также ежедневно ходить на работу… А пока, можно и немного помечтать ;)

Мамба:



Рубль:



Вола:




Ну и напоследок что хотелось бы сказать… Прошло целых 20 торговых недель, это 40% от нашего марафона, ОФЗ неделю к неделе поднимается потихоньку вверх, «опуская» вниз наших участников. Может так случится, что к концу года она попадет в список 5-ти сильнейших участников и кто будет ниже нее и кто ниже нее сейчас — ну вы все сами понимаете какие мы крутые управляющие здесь собрались, если даже не можем обогнать ОФЗ! Алексей тихо плачет, наблюдая за происходящим, лишь первая пятерка участников, особенно Межов, ему не дают пока спокойно спать)))))))

Всем желаю удачи!