Что движет ценой и как движется цена. + Бонус: интересная аналогия (на самом деле нет).

Есть ли польза в общих фразах, теоретизировании, логических выкладках без жесткой привязки к практике – иногда да, иногда нет. Из за наличия этого «иногда да» узрите теоретический грааль!)) 

Алгоритмисты ищут закономерности, находят, со временем учатся отличать закономерность от случайности и подгонки на раз два, со временем, возможно, научаются понимать, как закономерности между собой взаимодействуют и почему, но сейчас попробую сформулировать максимально обобщенный теоретический грааль в трейдинге! – позовите ваших бабушек и дедушек к экрану. 

У меня страсть к обобщениям. 

Итак… 

Есть некий финансовый инструмент, торгуемый на бирже – в данном контексте абсолютно не важно, какой именно инструмент. Что определяет движение цены – факторы и факты. Разделение на факторы и факты – полнейшая абстракция, на самом деле только факторы, просто на некоторых уровнях обобщения факторы становятся на столько низкоуровневыми, что называть каждый из них фактором становится некомфортно, поэтому можно вполне использовать термин «факты». Теперь чуть подробней)). Факторы. Сейчас будет аналогия. Не так, которая анонсирована в заглавии, но тоже аналогия. Корабль. С парусом. Корабль в открытом море и раскрыл (распустил? поднял? – не важно) свой парус. И есть ветра, разные, дуют с разных сторон, с разной силой, по разным причинам. Одни из-за разницы температур между сушей и землей, другие из-за разницы скорости остывания земли и воды, другие из-за течений, четвертые-десятые-стосемдесятпятые – по другим основаниям. Причины наличия ветров обуславливают их время действия, силу, стабильность, направление. И вот возвращаемся к кораблю. Этот парень отдан ветрам — то куда он плывет, зависит от того, какие ветра, с какой силой, с каких сторону дуют на него в моменте и дули какое-то время назад (создав ему инерцию). Какой-то ветер носит сезонный характер — дует 3 месяца в году, потом вообще не дует, какой-то дует всегда вечером и не дует утром. Существуют и порывы флуктуационного свойства в пределах одного ветра, они тоже влияют. 

От аналогии вернемся на обобщенный уровень — аналогия свою роль сыграла — наглядно на знакомых явлениях посмотреть, но глубоко копать в аналогию не стоит. Обобщенный уровень это факторы. На рынке миллионы факторов, все на все влияет и все от всего зависит и это конечно же обычно не помогает. Формально, если удастся сделать декомпозицию, т.е. вычленить влияние отдельных факторов, то

а. влияние отдельного фактора будет простым, понятным, прогнозируемым.
б. движение цены будет хоть и не простым и понятным, но прогнозируемым — как простая совокупность влияний. 

По идее, отдельные алго-стратегии — это обычно как-раз цепляние за какую-то одну закономерность, за какой-то один фактор. Почему стратегии не дают 100% вин-рейт? — собственно потому, что ты зацепил только один фактор, в пределах стратегии остальных для тебя создают шум.

Сделать декомпозицию по факторам не просто из-за большого кол-ва факторов, их взаимного влияния, неизвестности по поводу общего числа факторов и прочее и прочее — в общем, реально, это сложно.

Но чтоб жизнь медом не казалась есть ещё одна штука. Случайности. Есть очень интересное выражения, что «случайность — частный случай закономерности» — это реально очень бодрая мысль. Допустим, закономерным будет, что на паник-сэйле внутренняя психология заставит 70% трейдеров крыть позы, но вот закроет ли конкретный трейдер позу — будет случайным, то что в среднем закрывают 70%, а сегодня закрыли 50% или 95% может быть случайным (безотносительно других факторов). То, что в, допустим, 0,01% случаев трейдер хлопает по рынку, ошибившись в размере позиции в х100 раз, но что такая ситуация происходит в конкретный момент — случайность — т.е. ты можешь заложить как-то как фактор что в 0,01% случаев такое случается, но конкретный момент времени ты знать не можешь. Фактор (закономерность) говорит, что сегодня 65% трейдеров будут продавать, но когда конкретный из них будет хлопать по стакану ты не знаешь, так же ты не сможешь спрогнозировать что случайно по стакану в одну сторону хлопнули 85% трейдеров, хотя должны были 65%. 

По идее эти случайности, этот шум, на разных периодах (тайм-фреймах) можно вычленять. Я не математик далеко, но кажись, так есть какие-то распределения для подобных вещей и прочее, позволяющие понять, что это именно оно. (зря я конечно это написал, щас математики, дочитавшие до этого места, сплюнули и со словами «а я думал, ты нормальный» закрыли вкладку в браузере). К чему я, и эту штуку можно вычленить. Не знаю уж — как нечто единое, или в привязке к каждому фактору — скорее к каждому. 

Вот так выглядит мой теоретический грааль. Вот так выглядят теоретические предпосылки для моего рисёча мечты. Который вряд ли будет когда-то проведен и доведен до ума — и не по причине ложности, бессмысленности или чего-то подобного, а по причине того, что для профитной алго-торговли не надо копать настолько глубоко.

P.S. блин, ещё ж аналогию какую-то крутую хотел — даже вон в заголовке анонсировал)) — аналогия с кораблем пристрелочная была — ладно, в другой раз.