Помощь в понимании и механики выставления СТОП ОРДЕРОВ, алгоритмизация

Доброго времени суток, уважаемые форумчане, кто нибудь может ли подсказать какая логика должна быть в выставлении стопов?
у меня по стратегии закрытие сделки происходит в какой то момент, то есть не сразу выставляются стопы.
И я столкнулся с такой штукой как проскальзывание, да и вообще не пойми какое исполнение.
Сразу скажу что это для робота, не руками и ни в каком терминале, работаю через Transaq Connector.

Разработчики торговых роботов(может даже HFT), может кто то может дать консультацию, желательно лично, и возможно за деньги?

PS. Не обязательно чтоб разработчик имел дело с Transaq Connector, главное чтоб просто объяснил как выставлять, чтоб максимально избежать проскальзывание и прочих рыночных радостей.

Спасибо

алготрейдинг Transaq Connector Transaq

Transaq Connector

Астрахань

с 11 апреля 2018

23 Комментария

Replikant_mih
08 мая 2018, 13:49
Вы немного туманно пишете — можете конкретизировать что ли?) Вам надо выходить в какой-то момент времени? в смысле триггер — наступление конкретного времени? — только про этот случай хотите понять?

0
Sergey_L
08 мая 2018, 13:51
Проскальзывание всегда будет, дело в том, что вы ставите стоп ордер в том месте где вам надо, но реалии таковы, что в том месте нет других желающих выставлять противоположные объемы, а терминал то ведь должен исполнить ваш приказ любой ценой, поэтому он его исполняет, беря недостающие объемы по не по вашей, а ближайшей цене. Вы этот процесс видите как Проскальзывание...
Тут вариант такой, на каждом инструменте свое проскальзывание, вы его должны видеть, поэтому ставьте ордер в зазором(учитывая проскальзывание)
+1
Тарас Громницкий
08 мая 2018, 14:15
Чтобы максимально попадать в рыночную цену нужно иметь текущую цену.
Точнее цену последней сделки.
И от неё плясать.
На самом деле не до конца ясна суть проблемы.
Если вы ставите стоп, то срабатывая он генерирует лимитник.
По лимитнику проскальзывания быть не может.
Но судя по всему вы кроетесь маркетными ордерами.
В этом случае проскальзывание неизбежно и неконтролируемо.
+1
spebe
08 мая 2018, 14:18
Выставить стоп — дело техники. Чтоб не было проскальзываний, надо, e.g., использовать стоп-лимиты. Но это все — тоже дело техники. Главное же — идеология, понимание того, где сосредоточена масса ордеров того же направления (что и вызывает проскальзывание). А это, в основном, — экстремумы и/или объемные зоны. Тогда задача номер один — ставить стоп таким образом, чтоб он не конкурировал со стопами других трейдеров, а мог «врезаться» в их лимитки противоположоной направленности, что подразумевает и определенную ТС, и размер депозита и требует пересмотра стратегии и тактики торговли.
+2

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ продолжает цикл снижения ставки, какие идеи есть на рынке облигаций ?

В условиях продолжающегося смягчения ДКП, инвесторы всё чаще обращают своё внимание на длинные ОФЗ, но я решил поискать альтернативные способы отыграть смягчение ДКП. Начнём мы с...

Mozgovik

26.03.2026

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...