Так продавать голые опционы или нет?! 2 часть.

Итак подведем промежуточные итоги по нашим стратегиям. За прошедшее время вола гуляла, кратковременно даже были в минусе. но вот сегодня, изобразили какой никакой результат:
Кондор

Голая продажа

А в целом, пока ничего интересного. Держу до пятницы и закрываю. Ибо выходные грядут и хочу отъехать спокойно, чтобы не ерзать. Может повезет, и рванем через ограничители. Покажем так сказать очевидное невероятное.

опцион

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

23 Комментария

gelo zaycev
24 апреля 2018, 18:55
на первом слайде, 105 пут и 120 колл, так если за 120.000 выйдет 17мая, то будет конструкция по кондору в минусе?
+1
Alex64
24 апреля 2018, 19:01
ну если 17-го выйдет за 121000 тогда будет в минусе. А если не выйдет. да и кто будет держать до 17 го мая. Все будет закрыто 27 апреля. Доходность в моменте от ГО -12%.
+1
- gelo zaycev
  24 апреля 2018, 19:12
  Alex64, согласен, логично закрывать на 120 .000 и сейчас минус 12дох-ть, а какая по максимуму прогнозируется,,.и фьючами сами так скажем дельту собираете ? по фундаменту (субьективно выскажу, что на праздники нефть на 76-78 думается протестирует и ртс фьюч 121.000 и оттуда я, бы в сторонке постоял бы…
  0
  - Alex64
    24 апреля 2018, 19:20
    gelo zaycev, насчет 121, хорошо бы. но 110 скорее видится.
    0
  - Alex64
    24 апреля 2018, 21:35
    gelo zaycev, вроде уже двинулись на 121 по ри и нефть тоже не отстает, уже 73 на июне.
    +1
    - gelo zaycev
      24 апреля 2018, 21:45
      Alex64, если до 27апр, не достигнем, то что -то на праздники с нефтью 77-78тест в моменте....( фокусники) покажет до 9-16мая,
      
      .если нет тогда по Ри (что-то непонятно)как фильме они знают больше, чем я,(А в Казино-рояль") вспомнил… то посидеть бы в сторонке 1-2дня
      0
Alex64
24 апреля 2018, 19:19
Не минус 12 доходность. А 12% от ГО в моменте. 5400/42000=12,85%. Какими фьючами? На кондоре фьючи не предполагаются.
+2
- gelo zaycev
  24 апреля 2018, 19:36
  Alex64, на 121.500, там по Фибоначчи линия 50процентов проходит, а фьючами если имеется свободные деньги(почему бы не регулировать, минусов мало? софт как «феррари» там Елисеев говорит, что заявки сразу на сервера идут, сервера у них расположены в стойке на дате-центре на Бирже…, то есть минуя брокера…
  +1
  - Alex64
    24 апреля 2018, 21:09
    gelo zaycev, чтобы были свободные деньги, не нужно использовать фьючи. Держитесь от них подальше, каждый хедж/рехедж, есть суть фиксация убытка. Не забывайте, что у нас продажная стратегия. А что еще Елисеев может сказать, это же его софт.
    +1
    - gelo zaycev
      24 апреля 2018, 21:22
      Alex64, когда покупаю опционы(будь то спред или голая покупка, меня фьюч спасает от рехеджа или хеджа(черт его знает как называют), вообщем типа интрадей скальпирую опцики… в продажной с вами согласен, но уж маленькая дох-ть не хватает 500тыс или миллиона)..
      
      плохо, что ай-ти-инвест, а сейчас понимаю, я капитал-а, поменяли банк райфайзенбанк, на сбербанк, да и сама компания маленькая… на софте конечно (время уйдет) и для боевого изучения опшин-лаб, а сравнить не с чем(высший пилотаж, во всем беспорно, хотя не пользовался пока…
      0
Евгений Питиримов
24 апреля 2018, 19:23
Вы используете софт только для анализа или еще доп функции?
0
Alex64
24 апреля 2018, 19:25
только для анализа. Не торгую.
+1
Евгений Питиримов
25 апреля 2018, 09:48
Как давно работаете с этой конструкцией? Какой опыт работы с опционами?
0
- Alex64
  25 апреля 2018, 11:49
  Евгений Питиримов, с опционами работаю с 2011г., так сказать, со второго набора, пришедшего на смену, выбывшим в 2008г.
  С кондором в чистом виде не работаю совсем. Ибо изначально конструкция противоречит логике работы с опционами. Соотношение п/л должно быть 3/1, а здесь мы наблюдаем как раз наоборот. А смысл тогда открывать ее. В моменте она является только частью общей стратегии. Ее задача компенсировать распад по другой, открытой на покупку на июньских опционах.
  Здесь я ее изобразил только с одной целью: даже имея такое непривлекательное соотношение по п/л, даже в этом случае, она в 3 раза интереснее голых продаж.
  0
  - Евгений Питиримов
    25 апреля 2018, 11:54
    Alex64, Проработал ее как календарь и использую разное время распада получается очень вкусно!
    0
  - Евгений Питиримов
    25 апреля 2018, 11:55
    Alex64, Вы можете поделиться стратегией которую используете? Можно в личку!
    0
  - Евгений Питиримов
    25 апреля 2018, 11:58
    Alex64,
    
    0
Andy_Z
25 апреля 2018, 12:50
smart-lab.ru/blog/467361.php
«10сталинских ударов» по продажам непокрытых краев, уже скоро во всех терминалах всех брокеров.
0
- Alex64
  25 апреля 2018, 13:06
  Andy_Z, а что там? если коротко. а то целый час вижу зарядили.
  0
  - Andy_Z
    25 апреля 2018, 13:20
    Alex64, С 19 мая вводятся новые риск параметры биржи. Сейчас они тестируются. ГО станет больше, особенно при непокрытых продажах. Предполагается существенно снижение ГО для календарных спредов.
    Надо смотреть, слова можно пропустить, но там есть таблички с примерами.
    +1
    - Alex64
      25 апреля 2018, 13:22
      Andy_Z, давно пора.
      0
Andy_Z
25 апреля 2018, 13:22
Кстати, не передумали закрывать позицию, доходность ее уже не 12%, а существено меньше?
0
Alex64
25 апреля 2018, 15:15
Хотел сказать существенно больше. уже 15.5%.

0