Опционы не для гениев Г2 ч.5

Итог беспредела по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
Смысла особого в посте нет, но тем не менее. Исходные данные были: депо 500 тыс, планируемый доход 15 тыс за мес.
Что получилось в результате. Максимальная загрузка по ГО составила 490 тыс 09.04 и 10.04, и для страховки депозит был увеличен на 300 тыс до 800 тыс. Максимальный убыток был -190 тыс (на вечерке 09.04).
В дни обвала был совершенно не готов к такому развитию событий, и ничего не предпринимал (смотрел как кролик на удава). По идее 06.04 я должен был быть полностью проданных колах. Но пила 05.04 так поднадоела, что остался в проданном стренгле. Увеличение ГО меня не особо задело, запас еще был. Но движение в 15% при непокрытом крае сильно подкосило. Сейчас после экспирации все превратилось в практически направленную позицию из 10-ти фьючерсов, на опционы уже мало похоже.
Текущий убыток -80 тыс. Планирую 1 опционом все-таки продолжать придерживаться стратегии.
И немножко картинок для истории.

Позиция на 06.04

Позиция на 09.04

Позиция на 18.04

Текущая позиция на 20.04

Ссылка на сделки yadi.sk/i/5F4kV1-D3Uceni

опционы Дмитрий Новиков

MegaFan

Москва

523

с 14 декабря 2010

36 Комментариев

Дмитрий Новиков
20 апреля 2018, 23:49
Блин. Ты же на 9 число должен был быть в проданном опционе 122500. Ну хотя бы неделькой перекрылся на выходные. У тебя там было всего два опциона. В понедельник, после часа на 118 надо было ровнять. Короче, вам робот нужен, на которого ни удав ни жаба не действуют:)))
+2
- ch5oh
  21 апреля 2018, 00:23
  Дмитрий Новиков, точно. Но он будет такой умный, что от заработанных денег потребует себе долю. На апгрейд железа и гарантированное электричество. Плюс парочка резервных провайдеров.
  0
  - Дмитрий Новиков
    21 апреля 2018, 00:29
    ch5oh, Да это обычный ДХ, только вола там порядка 1%.
    0
- Mischa_N
  21 апреля 2018, 05:27
  Дмитрий Новиков, а я до сих пор не понимаю как ваши дельтахеджеры работают. Тупо вычисляют дельту и ровняют фьючем? Как часто и с каким шагом? Они же должны спиливать счёт при проданных опционах?
  0
- MegaFan
  21 апреля 2018, 12:37
  Дмитрий Новиков, да. все верно. Должен был, не не оказался :( Сначала было 2, а потом сдуру еще 5 117-х путов продал, а когда ушло ниже фьючерсы не продал, отскочит ведь :)
  +2
bstone
20 апреля 2018, 23:59
Ничего, через такое полезно пройти, чтобы в следующий раз не быть кроликом. Сейчас-то идея в чем? Такая направленная позиция может укатать счет еще раз. Надо закрывать.
+4
- Дмитрий Новиков
  21 апреля 2018, 00:11
  bstone, Да. Это уже не Г2. Попробуй с одним страйком работать. Тебя лишние страйки сбивают. У тебя на 6 уже 8 тыс было. Жалко конечно. Только сегодня в коментах спрашивал как там Г2. Ну, извини, первый блин комом.
  +1
  - Стас Бржозовский
    21 апреля 2018, 00:24
    Дмитрий Новиков, переименуй стратегию во что нибудь благозвучное. А то как вы темку обзовете так она и поплывет)
    +4
    - Дмитрий Новиков
      21 апреля 2018, 00:27
      Стас Бржозовский, G2. Так лучше?:)))
      0
      - Andy_Z
        21 апреля 2018, 00:48
        Дмитрий Новиков, Лучше G8-1
        0
        Alexander
        21 апреля 2018, 18:06
        Andy_Z, Ага, «1С Предприятие» напоминает:))))))
        0
      - Стас Бржозовский
        21 апреля 2018, 00:56
        Дмитрий Новиков, лучше как нибудь туманно и романтично. «Аромат гимнаста», например. А то что Г, что Ж — нездоровые ассоциации вызывают в свете последних событий, даже когда их по 2)
        0
        Дмитрий Новиков
        21 апреля 2018, 01:02
        Стас Бржозовский, Г было от слова Гениально, а не от другого слова. Вот если бы ты расчищал точки наименьшей конгулярности, то есть те где вола высокая и не пилит, я бы твоё имя добавил.
        0
        Стас Бржозовский
        21 апреля 2018, 01:09
        Дмитрий Новиков, издержки воспитания дурного( все мои ассоциации очень вульгарны и приземлены. Стесняюсь спросить, а Ж это тоже не то что я подумал?))
        0
        Анатолий
        21 апреля 2018, 13:41
        Стас Бржозовский, «Аромат штангиста». Я слышал версию, что они оттого так громко кричат при рывке, чтоб не слышно было как они сей аромат пускают.
        0
        Стас Бржозовский
        21 апреля 2018, 13:44
        Анатолий, я немного о другом с гимнастом) там в Димином Г2 нужно ловко и вовремя переворачиваться. Про штангистов это к краевым продажам, скорее
        +1
Vincent Demidoff
21 апреля 2018, 02:47
когда люди планируют «стабильный» доход от торговли, начинаются проблемы. Автору совет: выводить оставшееся бабло и все потратить на себя( семью, отдых, новую кухню).
-1
vitsantal
21 апреля 2018, 06:20
Соблюдение правил это первое правило, а для этого во время торговли надо самому быть роботом, а думать с 23-50 до 10-00 и на выходных…
+2
GoGo
21 апреля 2018, 09:17
Надо было закрывать позу и покупать путы в пятницу. Все так сделали кроме вас и Коровина с Анохиным.
-1
- ch5oh
  21 апреля 2018, 11:23
  GoGo, а по каким признакам? Стас говорит, что «ничто не предвещало».
  0
  - GoGo
    21 апреля 2018, 13:01
    ch5oh,
    
    +2
Reggy
21 апреля 2018, 10:34
А вот представь ситуацию наоборот, если бы ты не угадал и продал 107 путы или 110, в кол-ве эквивалентном коллам… что бы было?

ГО бы потребовалось под лям, да и наверное закрыли бы по маржинколу позицию, брокеры это быстро бы сделали… не успел бы довнести, таков их бизнес.

Другой вариант (-28 контрактов) когда рынок остался в той же точке, -300 т.р. на экспирацию, тоже не есть хорошо.

А про управление позицией забудьте! Не хватит у вас силы воли на значимых деньгах, эмоции задушат((( а вдруг совладаете с собой, так система биржи не даст вам этого сделать, то недозвониться к брокеру, то квик не будет работать.

Разве стоит оно того, из за каких то 10-20 т.р. дохода?
И все из-за неприятия правила! «Нельзя продавать непокрытые опционы!!»
+1
- Mischa_N
  21 апреля 2018, 11:06
  Reggy, а если тупо продавать сетку опционов в каждой серии по всем страйкам? Кто будет в выигрыше — продавец или покупатель?
  Для простоты будем считать, что ГО будет достаточно.
  0
  - ch5oh
    21 апреля 2018, 11:20
    Mischa_N, будут по очереди обоих наказывать.
    0
    - Mischa_N
      21 апреля 2018, 12:53
      ch5oh, окей. А если исполненные опционы из этой сетки мы продаём снова на том же страйке, пока рынок не вернётся обратно? Подозреваю биржа так и подрабатывает. Им ГО то не критично.
      0
  - Reggy
    22 апреля 2018, 16:43
    Mischa_N, Зависит от того куда пойдет цена. Зачем усложнять себе жизнь, такой не простой конструкцией)))??? Это сложно даже представить. Сложно выйти на неликвидном рынке...
    
    Я вообще против продаж непокрытых опционов. Ну если уж очень хочется то продать 1-2 страйка...
    
    Ну если уж ГО будет достаточно, то возникает риск 2008 г. когда цена на 80% вниз сходила, все равно при таком раскладе результат будут удручающие.
    0
- ch5oh
  21 апреля 2018, 11:21
  Reggy, нужен робот. Начинаем с разумной суммы, постепенно раскочигариваемся. Все как обычно.
  
  В итоге слив 500 тыр/день даже эмоций не вызывает. Как и плюс 1000 тыр/день. Просто какие-то чиселки на экране. Красные или зеленые. Сладкие или кислые. И все.
  
  +1
  - Стас Бржозовский
    21 апреля 2018, 14:27
    ch5oh, у меня плюс 1000 тыр в день очень даже эмоции вызывает!
    0
  - Reggy
    22 апреля 2018, 16:45
    ch5oh, Где ж найти грамотного робота??? Да, роботы лишены эмоций, но ума то у них тоже нет, кроме примитивного алгоритма, который надо еще суметь составить))
    0
    - ch5oh
      23 апреля 2018, 00:14
      Reggy, ой, алгоритмы нынче даже с Грефом умеют пофлиртовать. Так что Вы зря насчет «примитивного алгоритма».
      
      Но если по сути, то кроме четкого алгоритма больше ничего и не надо.
      
      Только гений того, кто этот «примитивный алгоритм» придумает.
      0
      - Reggy
        23 апреля 2018, 17:46
        ch5oh, «Пустые» алгоритмы может у кого то и работают, только вот, чтобы от опционного алгоритма был профит навряд ли. Я за 12 лет торговли такого не нашел, изучил и поэкспериментировал немало, только ручками… Хотя искренне буду рад, если у вас получится найти и зарабатывать таким алгоритмом в долгосрочной перспективе!
        0
Ruscash
21 апреля 2018, 15:02
Суть топика:

Исходные данные были: депо 500 тыс, планируемый доход 15 тыс за мес.

Максимальный убыток был -190 тыс (на вечерке 09.04).

Текущий убыток -80 тыс.
+1
- bstone
  21 апреля 2018, 17:50
  Ruscash, суть топика: зарабатываем 15 тыс. каждый месяц, отдаем 80 тыс. раз в четыре года. Не так уж и плохо.
  0
  - Михаил Ершов
    21 апреля 2018, 21:28
    bstone, -80*4 + 15 (12-4) = -200
    что здесь позитивного)
    0
    - Вот Так
      21 апреля 2018, 21:30
      Михаил Ершов, не 4 раза в год, а один раз в четыре года)))))
      +2
    - bstone
      22 апреля 2018, 11:13
      Михаил Ершов, у вас рука дрогнула )
      +1