Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.

Фронтраннинг

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

16 Комментариев

Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:23
Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?
0
- buy_sell
  20 апреля 2018, 12:25
  Московский Лоссбой, это делается на бирже, а не брокером.
  0
Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:24
Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)
0
Осень
20 апреля 2018, 13:01
200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)
0
- Antishort
  20 апреля 2018, 13:08
  Spooke67, Что такое колок я понял. Про софтину запеченную в проц не понял. Это как?
  0
  - Осень
    20 апреля 2018, 13:18
    Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft-микропроцессор как то так примерно)
    0
    - Antishort
      20 апреля 2018, 13:21
      Spooke67, Это для скорости или чтобы алгоритмы не смогли взломать?
      0
      - Осень
        20 апреля 2018, 13:22
        Antishort, для скорости конечно, кому нужны твои алгоритмы, если ты быстрее всех тебе не нужны алгоритмы там все просто тупо отнимаешь у ребенка леденец)
        0
        Antishort
        20 апреля 2018, 13:26
        Spooke67, Это понятно. Просто иногда посещали такие мысли, что если у людей дело в алгоритмах, пусть не граалях, но в данный исторический момент приносящих хороший профит, как им размещаться в серверах биржи, чтобы избежать несанкционированного доступа к программному коду?
        0
        Осень
        20 апреля 2018, 13:30
        Antishort, да нет у биржи интереса к примитивным алго на логике OHLC) это просто смешно думать что кому то может понадобиться детский совочек для ковыряния в масенькой песочнице) но если уж голова болеет то есть масса вариантов зашифровать коды, но повторяю это глупость) если алгоритм реально серьезный и заточен на высокую скорость то все читается в ордерлогах а код это самое простое если есть логика)
        0
        Antishort
        20 апреля 2018, 13:34
        Spooke67, У биржи может нет. А у конкретного сотрудника биржи, имеющего доступ к инфраструктуре может и есть))) Кадры решают всё. Не, не то чтобы голова об этом болела, просто трейдинг учит хотя бы пытаться оценивать все риски, имей они даже низкую вероятность. Понятно, что нужно сопоставлять вероятность риска и стоимость его хеджирования или полного устранения… Это так для общего развития.
        0
        Осень
        20 апреля 2018, 13:39
        Antishort, ))) байка есть такая что самый лучший алгоритм который учитывает все риски это тот алго который не делает ни одной сделки))
        0
        Antishort
        20 апреля 2018, 15:00
        Spooke67, Ага. 100%. Если применить к ТС все влияющие фильтры, то ни одной сделки не будет заключено в принципе )
        0
  - Осень
    20 апреля 2018, 13:21
    Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Программируемая_пользователем_вентильная_матрица
    и вот так тоже норм)
    0
AlexGood
20 апреля 2018, 20:46
Коровин не советовал входить по рынку, только лимитками!
+1
AlexGood
20 апреля 2018, 20:53

Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000

вы именно про сделки, а не контракты? Тогда это не показатель, мало ли сколько контрактов в средней сделке!
+1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...