Юрий Марченко
Юрий Марченко личный блог
12 апреля 2018, 10:32

Похоже я еще один выживший на росте волы.

Сегодня похоже рынок успокоился. И наверное можно уже делать какие-то выводы. 
Были проданы колы 137500 и путы 100000 с экспирой на 17 мая. 
В понедельник началась жара. Но ниже 100000 не падали. ГО припухло, но в деньги брокера не выходил. 
Меня откровенно говоря спасло то, что я не загружал депо сильно. Не более 30% процентов. 
Понедельник мне пришлось контролировать цену, чтобы та не прошла край. И что бы не зайти в деньги брокера. 
Если что готов был откупать колы, чтобы понизить ГО. 
Во вторник решил роллироваться.
Но вот тут я неудачник. 
Пока роллировался я умудрился откупить сотые за дорого, а пока искал ликвидность в 85-тых вола упала. И смог продать только половину необходимого. Сейчас вообще вола упала. И результат по конструкции отрицательный. Но чисто символически. 
Вот думаю не продавать при такой воле. 

Похоже я еще один выживший на росте волы.

Ваши мысли: 
1. Какие очевидные ошибки я совершил (только не говорите, что главная ошибка это продажа волы в принципе)
2. Вы бы продавали дальше, чтобы в плюс конструкцию вывести или довольствовались бы тем, что норм и так, хорошо, что пронесло. 


27 Комментариев
  • Камиль
    12 апреля 2018, 10:35
    Май наверное самый неликвидный выбор был, пока идет апрельская серия, наверное лучше выбирать между апрелем и квартальными — июнем.
  • mav1984
    12 апреля 2018, 10:53

     1. Не стоило ждать, выйдет в деньги или нет. Можно было продать фьюч и/или прикупить дальних майских фьючей, чтобы разбавить дельту/вегу, т.к. если бы падение продолжилось, то последствия были бы тяжелые.

    2. Нет, конечно. Пока вола не успокоилась бы, вообще никаких увеличений позы по ГО.

  • mav1984
    12 апреля 2018, 10:55
    И откуп колов, как я понимаю, проблему бы с ГО не решил. Тем более в такие моменты колы тоже дорожают, и их откупать в этот момент невыгодно.  
  • Марат
    12 апреля 2018, 13:56
    > Какие очевидные ошибки я совершил
    Продажа волатильности на неликвидном рынке с правилами типа поднятия ГО в любой момент. Надо было продавать на RSX на америке. График точно такой же, ГО БА 50% и не поднимается никогда, есть 2 летние ликвидные опционы.

    А по делу — главная ошибка — безумно короткие сроки. Надо брать куда больший срок и куда более дальние стркйки. 

    Я бы рекомендовал продавать опционы на сахар, кофе, пшеницу на америке со сроком >= полугода и плюнуть нафиг навсегда на ртс.

    > Вы бы продавали дальше, чтобы в плюс конструкцию вывести или довольствовались бы тем, что норм и так, хорошо, что пронесло. 
    Я бы закрыл позу и построил бычий ratio spread.

    PS сам был в продаже путов на си до понедельника. Никаких изменений вообще) Цена почти не изменилась 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн