Единый код стратегии для бэктестинга и торговли, конкретный вариант реализации. Подвох?
Всем привет).
В процессе углубления знаний языка C# пришла такая мысль, хочется получить обратную связь на предмет незамеченных подводных камней и аналогичного — буду благодарен.
Собственно: богатый арсенал языков программирования, а в частности C# — в т.ч. наследование и прочее, позволяют реализовать торгующий модуль какой угодно архитектуры, структуры, с нужными названиями классов, полей и методов. Посему, предположительно, можно написать такой проторговщик, который будет принимать код стратегий из Wealth-Lab как родной, без необходимости его менять, подгонять, править, дебажить, искать ошибки переноса и прочее. Все что я написал после слов «без необходимости» — как бы известные плюсы использования одного кода для тестов и торговли (наверняка, не все плюсы даже перечислил). Т.е. тут один раз качественно убеждаемся, что код интерпретируется полностью аналогично и всё — дальше Ctrl + C, Ctrl + V.
Или если можешь написать такой проторговщик, то проще и Велс свой написать и не иметь мозг?))
Что думаете? :)
UPD.: как это часто бывает, комментарии достаточно волатильно отходят от непосредственно затрагиваемого вопроса)), но все равно есть интересные мысли.
Но вот для Кивка я написал себе тестировщик, точнее некий аналог поиска оптимальных параметров алгоритма. Т.к. такого почти нигде нет. Написать алгоритм просто, а вот ответить на вопрос — а какие параметры оптимальны для инструмента, уже сложнее. Надо перебрать все комбинации, посчитать eqiuty, сравнить все это, сделать вывод.
Даже простая стратегия двух скользяшек дает порой удивительные неожиданные параметры, которые самые прибыльные.
Вот это вы замахнулись, однако! Я тут год не могу написать простой интерактивный график с вертикальным, горизонтальным скроллингом, по типу квиковского...
А вы — прям целиком терминал написать! Круто ))