Дельта-нейтраль

я походу туповат, но очень хочу разобраться в опционах, но спросить не у кого(
Подскажите пожалуйста, в чем суть дельта-нейтральных стратегий и на чем заработок? т.е. т.к она нейтральна, то цена опциона не реагирует на цену БА, а в чем заработок? в разнице между вегой и тетой, которая начисляется каждый день на мой счет, или она учитывается в теор.цене, поясните пожалуйста)

опционы

Naked seller

Москва

133

с 7 июля 2015

50 Комментариев

кахабери беридзе
04 апреля 2018, 19:46
я походу туповат

не смей, слышишь, не смей так говорить о себе! смартлаб верит в тебя!
+6
Friendly Deep Space
04 апреля 2018, 19:50
Заработок произойдет на сильном направленном в одну сторону движении цены и росте волатильности, если позиция (по сути — волатильность) куплена. В обратном случае заработок будет на боковике и падении волатильности, если позиция (волатильность) продана. В первом случае риск ограничен ценой позиции. Во втором случае риск потенциально бесконечен. Про матожидание прояснят более опытные торговцы опционами) Из покупки дельта-нейтральных позиций я сделал вывод, что заработать можно, купив только в удачный момент, например в ожидании стремительного движения, но без уверенности в направлении оного. Продажа — наоборот, ожидание от цены вялого топтания на месте, продав предполагаемые границы этого боковика и получая тэту.
+2
Бог
04 апреля 2018, 19:53
ты или продаешь волатильность, или покупаешь ее. одна сторона сделки — опцион, обратная — синтетический опцион на фьючерсе. если угадал с тем, куда меняется волатильность, то получаешл прибыль. направление движения базового актива не имеет значения при этом.
+1
Бог
04 апреля 2018, 19:55
синтетический опцион — это вся совокупность сделок по хеджированию опциона
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

💡 Как конфликт на Ближнем Востоке изменил перспективы рынков

🔹 Конфликт на Ближнем Востоке длится уже почти месяц, как и перекрытие Ормузского пролива. Но его влияние на финансовые рынки не ограничилось резким ростом цен на энергоносители. Он, в свою...

ВТБ Мои Инвестиции

17:03

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...