27 марта 2018, 13:50
HV и IV
Книга Макмиланна.
Подскажите, автор приводит в пример 20 дневную подрузумеваемую вол-ть и 20 дн-ую историческую вол-ть.
Подскажите, как определить данные показатели, с помощью каких графиков?
Читайте на SMART-LAB:
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...
10:02
Мечел просит господдержки на фоне высокой долговой нагрузки
Челябинский металлургический комбинат группы Мечел обратился за господдержкой на фоне сохраняющегося давления на финансовую устойчивость и высокую долговую нагрузку. Сам факт обращения не...
30.12.2025
David Hoda, чушь не неси, тут как бы второй раз собирают, как в огк2😁
Газпром просто только сейчас решил деньги поднять с дочек в связи со стройкой силы Сибири 2
С наступающим.
Люблю это фото
Тоже поздравлю с наступающим заранее
Всем желаю богатства
Каждый сам для себя решает что это
Многогранное понятие...
Надеюсь наши ряды не поредеют))
Очень приятно с вами общаться всех
18:15
Синайский полуостров, доллар растёт на внебирже
18:02
genubat, Сам то — в последнии 4е слова сильно веришь???
— А так, Да — присоединюсь к твоим пожеланиям — ну хотя бы ПОЛОВИНУ — от того, что пожелал — НАМ ВСЕМ!!!
— Сказал так, что — «Индекс Mo...
Монополия, ребята, у вас прекрасное чувство юмора! Я бы хотел не быть столь «вовлеченным», но это был не мой выбор
Желаю в новом году прорывных разработок и бешеной прибыли.
18:16
Vladimir Kharitonov, Не свисти. В какой нибудь из дней следующего года курс доллара может быть не ниже 100. харитон у тебя не будет ловли в новом году, грядет год мощного лонга
Мопс Гертруда предсказала индекс Мосбиржи на конец 2026 года в диапазоне 3200-3500 пунктов — РБК Мопс Гертруда уже полгода живет у генерального продюсера «РБК Инвестиций» Анны Кожухарь, поэтому вынужд...
Etalon_Group, обнулили вы миноров и радуетесь, срамота🤢
Он там должен был описывать методику.
Я лично с ней крайне не согласен, но в целом примерно так предполагается:
1. Берем 20 дневных свечей, из них берем цены закрытия дня. Берем натуральный логарифм всех цен. Получается ряд чисел x_j
2. Вычисляем соседние разности этих величин (их получается 19 штук).
3. Вычисляете дисперсию среднеквадратичное отклонение разностей (корень из дисперсии)
Полученная величина дает дневную волатильность, если измерять время в днях.
Чтобы перевести ее в стандартную годовую волатильность умножаем на 16. (Если занудствовать, то на корень из 252 торговых дней).
4. Еще раз умножаем на 100, чтобы получить проценты.