27 марта 2018, 13:50
HV и IV
Книга Макмиланна.
Подскажите, автор приводит в пример 20 дневную подрузумеваемую вол-ть и 20 дн-ую историческую вол-ть.
Подскажите, как определить данные показатели, с помощью каких графиков?
Читайте на SMART-LAB:
Что нового в Trade API? Автоматизируйте торговлю с комфортом
БКС продолжает улучшать Trade API и внедрять новый функционал, чтобы вы могли с комфортом автоматизировать свою торговлю. Что нового? • Увеличили лимит с 5 до 10 транзакций в секунду. •...
11:32
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции:
🔹 МТС
Дивидендная политика МТС предполагает минимальный размер выплат в ₽35 на акцию, что...
28.01.2026
Big Day уже сегодня!
Друзья, всем привет! ⚡️Долгожданный день настал — наш ежегодный Big Day пройдет сегодня ! Из первых уст вы узнаете:
✅ Ключевые успехи и достижения компании в 2025 году ✅ Сколько...
10:28
Что все эксперты по «спекулятивному разгону» на 90$ замолчали) 9 дней тишины) По 200 ещё сами покупать будете, когда осознаете, что товар дефицитный и доверие к доллару рушится)
12:22
а вот и акт гос. измены подоспел — «Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии, сообщили российские военкоры. По их данным, с сегодняшнего дня военным запретили наносить удары по инфрас...
ИМ, всё понял, вы про чудесный декабрь 25 года. Да там рвало цены в обе стороны. Спасибо
Дмитрий, всё верно. Это обычно вначале растёт. ГП растет последним.)
Секрет прибыльных инвестиций в недвижимость сегодня Нужно отслеживать перспективы изменения спроса и предложения.
Не покупать то, что покупают все. А все сегодня это те, кому упали с неба деньги....
TRAKTOR, ну тот кто денег безвозвратно отдал пошлиной лучше знать свои шансы я руководство АВ Индустрия невменяемыми не считаю, а вы?
Потом, я не строил прогнозов, я не метеоролог, я лишь указ...
12:21
Потенциал роста котировок Селигдара в ближайшие месяцы — минимум до 100 рублей за акцию, что поддерживается конъюнктурой рынка металлов и сбалансированной политикой компании - Хазанов Леонид Акции зол...
Чингачгук (Великий Змей), врут
Олег Ков, и еще почти 400$ за ночь, похоже австралийцев и азиатов отшортсквизило,
теперь вечером на американской торговой сессии хорошо бы ещё шортсквиз увидеть.
В США обсуждают введение нефтяной блокады Ирана по типу Венесуэлы — FT
Тогда реально лук на 10000 тыщ, нефть 100+
Он там должен был описывать методику.
Я лично с ней крайне не согласен, но в целом примерно так предполагается:
1. Берем 20 дневных свечей, из них берем цены закрытия дня. Берем натуральный логарифм всех цен. Получается ряд чисел x_j
2. Вычисляем соседние разности этих величин (их получается 19 штук).
3. Вычисляете дисперсию среднеквадратичное отклонение разностей (корень из дисперсии)
Полученная величина дает дневную волатильность, если измерять время в днях.
Чтобы перевести ее в стандартную годовую волатильность умножаем на 16. (Если занудствовать, то на корень из 252 торговых дней).
4. Еще раз умножаем на 100, чтобы получить проценты.