27 марта 2018, 13:50
HV и IV
Книга Макмиланна.
Подскажите, автор приводит в пример 20 дневную подрузумеваемую вол-ть и 20 дн-ую историческую вол-ть.
Подскажите, как определить данные показатели, с помощью каких графиков?
Диасофт — Прибыль мсфо 6 мес 2024 ф/г, завершился 30.09.2024г: 714,17 млн руб (-22% г/г).
Дивы 2кв 2024 ф/г: 45 руб. Реестр 08.01.2025 года
301281,
и да в понедельник сбер 216 — сделай скрин
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, я хорошо понял тебя. Что, от чего да как…
Олег Аринин, скобы никогда не ерундит, хоть Ия у него в блоке, очень адекватно мыслит, помойка ВТБ
Александр Шадрин, только инфляция может и больше 5,9% оказаться…
Как будто бы уже 50%-я вероятность рецессии экономики заложена в цену. В противном случае, отставание от индекса сложно оправдать (-10% за месяц к моексу)
21:53
а когда-то АФК стоила 11 руб при ставке в два раза меньше и долгах меньших — не знаю во сколько раз меньших…
Волшебник, это как раз и срок, после которого будут причины роста газика до 190 — 200 руб. Ведь он не вечно будет торчать на низах. У меня получается — конец февраля 2025 г.
The gold rate in India fluctuates on a daily basis based on global market factors such as supply chain disruptions, demand, currency fluctuations and geopolitical tensions. Here's a quick snapshot of ...
any_to_real,
Он там должен был описывать методику.
Я лично с ней крайне не согласен, но в целом примерно так предполагается:
1. Берем 20 дневных свечей, из них берем цены закрытия дня. Берем натуральный логарифм всех цен. Получается ряд чисел x_j
2. Вычисляем соседние разности этих величин (их получается 19 штук).
3. Вычисляете дисперсию среднеквадратичное отклонение разностей (корень из дисперсии)
Полученная величина дает дневную волатильность, если измерять время в днях.
Чтобы перевести ее в стандартную годовую волатильность умножаем на 16. (Если занудствовать, то на корень из 252 торговых дней).
4. Еще раз умножаем на 100, чтобы получить проценты.