Интересный онлайн тестер для парного трейдинга (ЛайфХак!)

Для того чтобы быстро проверить свои идеи в парном трейдинге, я обычно использую один интересный онлайн-сервис. Сайт https://www.pairtradinglab.com/. Проведу небольшой обзор этого интернет-ресурса. Сразу надо отметить, что сервис для многих вещей даже не требует регистрации. Посоветовали коллеги на одном из англоязычных форумов. В моих стратегиях арбитраж в том или ином виде занимает 70%, торгую американский рынок на Санкт-Петербургской бирже. В погоне за разнообразием и ликвидностью для своих pairtrading-алгоритмов я обратил внимание на класс инструментов очень популярный в мире и набирающий популярность в России: биржевые фонды или ETF. Поскольку для квалифицированных инвесторов в рамках сервисов НП РТС в настоящее время организуются торги 23 американскими ETF, проверил две довольно интересные идеи:

Торговля  RSX (VanEck Vectors Russia ETF, отслеживающий российский фондовый рынок) против EMM (iShares MSCI Emerging Markets ETF, отслеживающий рынки развивающихся стран). Фундаментальная идея в корреляции рынков развивающихся стран в целом и российского рынка.

Вторая идея – GLD (SPDR Gold Trust ,ETF на золото) против GDX (VanEck Vectors Gold Miners  ETF на сектор компаний-золотодобытчиков). Когда цена на золото растет, золотодобывающие компании получают больше прибыли и растет их капитализация (соответственно растет и ETF), цена на золото падает – падает ETF золотодобытчиков.

Вот так без закачки данных в тестовые системы можно просчитать параметры идеи. На главной странице выбираем  менюшку Analyze Pair

далее попадаем на страницу с параметрами

заходим на Google финансы и ищем нужные для теста инструменты.  Забиваем в поиск RSX, затем EEM, копируем выданный гуглом тикер…

Код инструмента на pairtradinglab вводится в формате EXCHANCE:CODE, но есть небольшая хитрость, надо убрать пробел после двоеточия.

Стартуем…

Через некоторое время получаем подробный отчет, который можно использовать для проверки своих идей.

Корреляционный анализ:

На сайте анализируется несколько «вшитых» торговых систем, можно выбрать одну из них на графике доходности

Далее открывается страничка с результатами торговли.

Профит за два года по RSX/EEM видим неплохой.

 Попробуем протестировать идею – GLD (SPDR Gold Trust ETF) против GDX (VanEck Vectors Gold Miners  ETF). Итак, результат:

Намного более впечатляет, причем оба результата в долларах США. Видно, что выбранная торговая система из предлагаемых на сайте в последний год  дает плоское эквити и небольшую просадку в конце периода. Большую пользу лично для меня приносит первичный расчет пары, для использования в своих ТС, а главное минимальное время, затраченное на предварительное тестирование.

P.S. Не реклама!!! При регистрации на сайте открываются некоторые не менее интересные возможности для тестов.