Анимационная улыбка

Прогнал биржевую улыбку на RTS-6.18 с начала года. За неимением лучших данных на выходных брал расчетные цены клирингов. Такая вот развлекуха.

опционы улыбка волатильности

bstone

Дубай

217

4 325

с 2 сентября 2014

23 Комментария

MrTwister
25 марта 2018, 22:15
улэбалсо )))
0
Московский Лоссбой
25 марта 2018, 22:23
Трёхмерка крайне симпатична.

К своему стыду, раньше не обращал на это внимания, что и вылилось в мой крайне сомнительный прошлый пост :( Стыдно :(
0
- bstone
  25 марта 2018, 22:24
  Московский Лоссбой, да, этакая тёрка для депозитов :)
  +3
  - Московский Лоссбой
    25 марта 2018, 22:27
    bstone, вот оценить бы численно её движение по времени. Как такое, а?
    
    1. Кривулька приподнимается по мере приближения к экспире. Скорость? Закономерности? Или просто тупо оценивать из разности квартальных, месячных и недельных?
    2. Практическое использование этой динамики, календари?
    
    Напиши, классная статья получится!
    0
    - bstone
      25 марта 2018, 22:33
      Московский Лоссбой, вот над этим и бьются гораздо более изощренные умы чем мой :)
      +2
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 22:36
        bstone, все умы хороши, если они работают :)
        0
    - bstone
      25 марта 2018, 22:45
      Московский Лоссбой, да я не спец по улыбке. Копаю по мере необходимости. Вот зажал профит зигзагом и чувствую ее теперь на своей шкуре.
      
      Но в целом я всегда считал, что улыбка — всего лишь проявление спроса/предложения, а это прогнозировать нельзя ровно как движение БА, которым собственно спрос/предложение во многом и определяется.
      
      А вот перекосы в спросе/предложении в динамике вызывают у меня определенный интерес.
      +1
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 22:48
        bstone, так вот спецы-то об этом и пишут… Я торгую направление (стартую с него), но всё равно подобрать самый выгодный опцион или спред для входа требует оценки страйков через какое-то время. В этом же собачка, не так ли?
        +1
        bstone
        26 марта 2018, 00:43
        Московский Лоссбой, да это не собачка, а прикуп уже. А там и до Сочи не далеко :)
        
        Я вот преимущественно торгую волатильность БА, поэтому для меня первостепенным является ее анализ/прогноз. Имплаед с ее улыбкой для меня обычно второстепенные издержки производства. Но если здесь есть деньги, то надо их отнять и поделить :)
        +1
      - Стас Бржозовский
        26 марта 2018, 00:20
        bstone, прикольно! Я когда то оч давно рисовал «мультик» в экселе для нормированных по времени, ба и воле центра улыбок. Явно было видно, как они колеблются вокруг центрального «гвоздика» в некоторых границах. Собственно после этого и озадачился лепкой «зигзазов» на несколько лет)
        +2
    - Дмитрий Новиков
      25 марта 2018, 23:22
      Московский Лоссбой, кривулька поднимается в соответствии волы БА
      +1
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 23:27
        Дмитрий Новиков, именно так. Я хочу формулу, более-менее складно описывающую этот темп подъёма. Сам — пока могу только на пальцах и по аналогии с предудыщими сериями. Слаб в математике.
        0
        bstone
        25 марта 2018, 23:42
        Московский Лоссбой, ну вот Дмитрий и говорит, что темп подъема как таковой отсутствует. Начинает колбасить БА и улыбка поднимается. Спадает накал и ее отпускает. А формулы для этого безобразия нет.
        +1
        Дмитрий Новиков
        25 марта 2018, 23:56
        Московский Лоссбой, конечно там есть переменная которая за это отвечает. Корень квадратный из времени.
        +1
        Борис Гудылин
        26 марта 2018, 14:58
        Дмитрий Новиков, практически ничего не знаю про опционы, но хочу высказаться;)
        Взгляд мой исключительно поверхностный, больше по методологии исследования.
        Корень квадратный из времени — атрибутика случайного блуждания, рядышком и нормальное распределение с удобными для интегрирования-дифференцирования
        экспонентами. Согласен, можно строить исследование рынка на близости к соответствующей модели.
        Но исследование можно строить и на независимости, отличиях от общепринятых стандартов и формул. Искать можно не только там, где светло, а и в других местах.
        Из того, что я знаю про поведение БА — степенные и показательные функции имеют некоторое присутствие в рыночных движениях, но они второстепенны и непродолжительны.
        Есть более сильные и постоянные нелинейности и место для математики тоже есть.
        Повторюсь, ничего не знаю про опционы, кроме того, что они нелинейны и конечны. Так, с этими и другими мерками я и к динамике БА подходил. Получилась интересная модель и тоже затянула на годы. И быстро выбраться к столь привлекательным опционам не получается.
        0
Московский Лоссбой
25 марта 2018, 22:35
Размещай в спецраздел «опционы»!!!
0
- bstone
  25 марта 2018, 22:37
  Московский Лоссбой, не положено, можно только в Форекс и Крипту :)
  +1
  - Московский Лоссбой
    25 марта 2018, 22:38
    bstone, напиши Тимофею! Определит.
    0
  - mav1984
    25 марта 2018, 22:50
    bstone, такая же фигня. Хоть я и пишу постоянно тематические статьи, под статус опционщика не подхожу:
    «Опционщик» — данный статус присваивается человеку, который заработал хорошие деньги, торгуя опционами, а также всем тем специалистам, которые отлично знают этот рынок и посвятили ему не один год своей жизни.
    +1
    - bstone
      25 марта 2018, 22:52
      mav1984, опа, тогда я буду требовать, чтобы в Крипту и Форекс могли писать только долларовые миллионеры и это сразу решит проблему с этим шлаком в ленте :)
      +5
bstone
25 марта 2018, 22:49
Тимофей Мартынов, определи топик в опционный раздел плз. И заодно подскажи, почему я могу писать в Форекс и Крипту, хотя никогда туда не писал и не напишу, а в Опционы — нет :)
+4
- mav1984
  25 марта 2018, 22:51
  Тимофей Мартынов, раздай статусы опционщикам, мы не хуже крипты и форекса )
  +3
bstone
26 марта 2018, 00:57
Что любопытно — эффекта движения улыбки за ценой БА я особо не увидел, хотя внутри дня оно ощущается. Т.е. по результатам всей сессии расколбас IV перекрывает скольжение довольно значительно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

16.02.2026

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...

Mozgovik

15.02.2026