Параметры улыбки. Часть первая.

Здравствуйте дорогие друзья!

Предыдущая статья находиться тут.
После предыдущей статьи я решил отдельно подбирать параметры Китайской улыбки для дельт (-0,1;0,5;0,1) и (-0,25;0,5;0,25). Это связано с тем, что я бы очень не хотел торговать 5 точечные конструкции, а хотелось бы максимум 2-3 точечные. Поэтому было решено уйти от подбора параметров улыбки в 5 точках и подбирать в 3. К томуже есть предположения, что загибы и наклоны улыбок на краях и гдето между, немного разные.
После разбивки по дельтам, скрипт сортирует все данные с параметрами улыбки по дням, сколько осталось дней до экспирации и считает среднее значение наклона и загиба для 30 дня, 29 и так далее до 1 дня до экспирации. Это сделано для того, чтобы посмотреть как ведут себя параметры улыбки со временем, стационарные они или кудато уходят.

Итак посмотрим, чего получилось.
Дельты (-0,25;0,5;0,25)

Итоговый средний наклон, по дням. (Здесь и далее: по оси Х — количество дней оставшееся до экспирации).

Итоговый средний загиб, по дням.


Дельты (-0,1;0,5;0,1)


Итоговый средний наклон, по дням.

Итоговый средний загиб, по дням.


В итоге можем видеть общий характер движения параметров улыбки. Они не стационарные.
Наклон растет от значений минус (0,8-0,6) за 30 дней до экспирации до минус (0,2-0,3) за 1 день до экспирации.
Загиб также растет от плюс (0,8-1) до плюс (1,1-1,3) примерно.
К томуже эти параметры немного разные для разных дельт.

В следующей статье хочу найти параметры улыбки немного другим методом. Думаю результаты будут похожи.
Ребята, а вы какие параметры применяете для Китайской улыбки? Высказываем свое мнение, критикуем (я могу быть и неправ).

Файл рассчетов дельт (-0,25;0,5;0,25) можно скачать тут.
Файл рассчетов дельт (-0,1;0,5;0,1) можно скачать тут.

Предполагаю, что далеко не все будут ковыряться в этих файлах. Поэтому не вижу смысла расписывать подробно, как там чего считается. А кому действительно интересно поработать с ними пишите-звоните (лучше звоните, писать лень), объясню.

С уважением Фатеев Виктор.