Опционы: вопрос и вопросы
Здравствуйте.
В процессе изучения опционов возникли следующие вопросы. Уверен что «Бывалые» подскажут.
1.В www.option.ru на графике «Волатильность»,
синим цветом отображена ожидаемая волатильность.
Она отображается по хай и лоу или по закрытию сессии (дневной свечи)?
2. Данную волатильность к каким опционам ближе отности: недельные, месячные или квартальные?
3.
Если Дельта занейтраллена, т.е. продал 1 фьюч ртс и купил 3 кола. Дельта стало 0.4
Дельта будет постоянно около 0 или пока цена не перейдет в одну сторону, за купленный страйк 130 000?
И если да, то сколько будет тогда дельта?
4. Чем лучше или хуже вышеуказанная конструкция от этой (купил 2 колл и 1 пут 130 000 страйк).
Чем фьюч лучше пута?
5.
Если тетта составляет 100 пунктов за торговую сессию и на протяжении 24 часов вола не повышалась, а была на том же месте, значит каждый час опцион таял на 100/24 часа =4,1 пункта в час.?
6.
Когда и как списывается тета с 23-50 до 10-00, если вола от закрытия до открытия не менялась?
Сразу же или постепенно в течении сессии? Или это время вообще не учитывается, а будет 100/14 часов = 7,1 пункт каждый час.
За ранее спасибо.
А уж что и как на рынке будет — это только когда будет тогда и увидим.
1. это по закрытиям квартальны опционов — период усреднения там указан по умоолчанию 60 дней
скачайте эксельный optionview, яснее будет.
2. Это волатильность Базового Актива. У разных серий опционов и страйков значения волатильности разные.
3. дельта может меняться (максимум от -1 до +1) не только от движения БА, но и от времени. Чем ближе к экспирации, тем меньше дельта у дальних опционов.
Какая она будет — в программе надо смотреть. Мне вот эта программа нравится https://smart-lab.ru/blog/388853.php
4. фьюч ликвиднее, им рехеждироваться удобнее.
mav1984 , тоже обманываете(( синяя линия это iv, волатильность вмененная, но не волатильность собственно базового актива. Скорее всего это график iv центрального страйка квартальных опционов ближайших. Если есть необходимость, то проверить несложно