Владимир Логинов
Владимир Логинов личный блог
08 марта 2018, 21:45

Система Газпром-Новатэк

Идея:
Было замечено, что Новатэк следует за Газпромом, при этом запаздывает.
Система:
Работаем в лонг и шорт только по Новатэку.
Если Газпром день закрылся в +, а Новатэк в -, то покупаем и держим один день
Если Газпром день закрылся в -, а Новатэк в +, то продаем и держим один день.
Если при открытой позе противоположный сигнал — то переворачиваемся. Если сигнал повторился — то продолжаем держать.
Проверено от 01.01.2017 до текущего момента. Доходность годовая за 2017 без плечей — около 10%, успешных сделок — 57%.

Принцип рабочий, возможно, на его основе можно создать более интересную систему. Если есть идеи — пишите в личку.
5 Комментариев
  • Dachnik
    08 марта 2018, 21:51
    Лохотрон)
  • vladkot
    08 марта 2018, 22:50
    Не будет работать эта система нормально. Если в газпроме ликвидность в моменте даст открыться-закрыться, то в новатеке это просто невозможно, спрэд в стакане в  1% убивает любую систему. В NK построить алгостратегию близка к нулю.
      • vladkot
        08 марта 2018, 22:58
        Владимир Логинов, тогда в условиях указывайте спот или фортс и время открытия-закрытия позиций. Без этого ваш тест только заготовка для изучения.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн