Идея:
Было замечено, что Новатэк следует за Газпромом, при этом запаздывает. Система:
Работаем в лонг и шорт только по Новатэку.
Если Газпром день закрылся в +, а Новатэк в -, то покупаем и держим один день
Если Газпром день закрылся в -, а Новатэк в +, то продаем и держим один день.
Если при открытой позе противоположный сигнал — то переворачиваемся. Если сигнал повторился — то продолжаем держать.
Проверено от 01.01.2017 до текущего момента. Доходность годовая за 2017 без плечей — около 10%, успешных сделок — 57%.
Принцип рабочий, возможно, на его основе можно создать более интересную систему. Если есть идеи — пишите в личку.
Не будет работать эта система нормально. Если в газпроме ликвидность в моменте даст открыться-закрыться, то в новатеке это просто невозможно, спрэд в стакане в 1% убивает любую систему. В NK построить алгостратегию близка к нулю.
vladkot, конечно заготовка. Я и не претендую. Вы так возмущаетесь, будто по местным правилам я должен предоставить машину по зарабатыванию денег с одной кнопкой «запуск».
Пассажиропоток авиакомпаний России в октябре 2024г вырос на 6,5% г/г до 9,5 млн чел — Росавиация По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в октябре вырос к аналогичному месяцу 2023 год...
Бочаров Михаил, всё шуточки шутишь? Даже ФСБэшникам в погонах с большими звёздами, нарушившим закон, жопы рвут. То ли ещё будет, подпиндосный гребень...
✨ Состоялся выпускной первого потока мастерской IR Московской биржи Курс «Мастерская IR: Базовый курс для специалистов по связям с инвесторами» был нацелен на подготовку профессионалов в области взаим...
Доллар теперь отвязан от юаня? Сегодня ЦБ установил курсы на выходные. И что мы видим — курс юаня вырос на 0.4% к предыдущему дню, в то время как курс долл вырос почти на 1.9%. Если, как нам говорили ...