08 марта 2018, 21:45
Система Газпром-Новатэк
Идея:
Было замечено, что Новатэк следует за Газпромом, при этом запаздывает.
Система:
Работаем в лонг и шорт только по Новатэку.
Если Газпром день закрылся в +, а Новатэк в -, то покупаем и держим один день
Если Газпром день закрылся в -, а Новатэк в +, то продаем и держим один день.
Если при открытой позе противоположный сигнал — то переворачиваемся. Если сигнал повторился — то продолжаем держать.
Проверено от 01.01.2017 до текущего момента. Доходность годовая за 2017 без плечей — около 10%, успешных сделок — 57%.
Принцип рабочий, возможно, на его основе можно создать более интересную систему. Если есть идеи — пишите в личку.
Было замечено, что Новатэк следует за Газпромом, при этом запаздывает.
Система:
Работаем в лонг и шорт только по Новатэку.
Если Газпром день закрылся в +, а Новатэк в -, то покупаем и держим один день
Если Газпром день закрылся в -, а Новатэк в +, то продаем и держим один день.
Если при открытой позе противоположный сигнал — то переворачиваемся. Если сигнал повторился — то продолжаем держать.
Проверено от 01.01.2017 до текущего момента. Доходность годовая за 2017 без плечей — около 10%, успешных сделок — 57%.
Принцип рабочий, возможно, на его основе можно создать более интересную систему. Если есть идеи — пишите в личку.
5 Комментариев
Dachnik08 марта 2018, 21:51Лохотрон)0
vladkot08 марта 2018, 22:50Не будет работать эта система нормально. Если в газпроме ликвидность в моменте даст открыться-закрыться, то в новатеке это просто невозможно, спрэд в стакане в 1% убивает любую систему. В NK построить алгостратегию близка к нулю.0
Читайте на SMART-LAB:
13 сделок недели: от шорта долговиков до отскока ВТБ
Спросили трейдеров, как они торговали на фоне снижающегося индекса Мосбиржи после заседания по ключевой ставке. Читайте здесь .
20:48
ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы
ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы
Выручка выросла на 7,2% г/г и составила 25 млрд рублей....
19:41
Экономика России в I квартале: между спадом и ростом
Вышедшие данные Росстата за март и первый квартал рисуют неоднозначную картину. После слабого начала года в марте наметилось оживление, однако риски сохраняются. Основные тенденции по...
18:59
vaders, очевидно что у них дофига долгов а денег на покрытие коротких долгов нема
Max D, насколько помню, с этого года ЦБ установил макс значение ставки купона для субордов банков в 15%
Завтра будут известны остатки дивидендов за 2025г.
21:00
Алексей Неважно, есть хомяки, которые думают, что они умные и смогут обмануть весь рынок
Константин Выскребенцев выступил на форуме "Россия зовет!" Директор по стратегическому развитию «Базиса» Константин Выскребенцев принял участие в дискуссии «Цифра как драйвер роста: технолог...
🛒 Ozon – пока справляются даже при слабой экономике
Сильные цифры за Q1 26:
▪️ Выручка 301 b₽ (+49% г/г)▪️ EBITDA 48,8 b₽ (+50% г/г)▪️ GMV коммерции 1,1 t₽ (+36% г/г)▪️ Чистая прибыль 4,5 b...
Пора покупать Газпром? Купил акции Газпрома сегодня.
Аргумент «за» — свободный денежный поток вырос в 8 раз.
Планируемый диапазон покупок 120 — 90. Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все несколько лучше, чем я ожидал. Если и в августе будет все также хорошо, можно будет брать под оферту
Лучше бы отменили дивы сейчас
20:58
📌 Sell the fact
Это старое и известное выражение, но не все инвесторы о нем знают. Простыми словами — рост акции идет под определенное позитивное событие, а как только оно происходит, спекуля...
ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим...