Как меня "пилит" или что бы я сказал на конфе С-Л

Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

конференция управление шутка

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

518

21 486

с 9 ноября 2015

25 Комментариев

Boris Litvinov
06 марта 2018, 07:24
Как вы используете скользяшки?
У меня есть система скользяшек, и может зарабатывать, но не так эффективна!
0
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 07:43
  Борис Литвинов, эффективность моей торговли оставляет желать лучшего и, скорее всего, хуже вашей. Про свои скользяшки скажу лишь общее: растет — бай, падает — селл. Торгую по скользяшкам стоп-ордерами. Ценовые уровни будущих сделок известны заранее.
  +2
  - А. Г.
    06 марта 2018, 08:17
    Sergey Pavlov, я вообще по модифицированному Боллинджеру торгую. Только в недавних двух видео рассказывал идеи как и почему строятся каналы. «За кадром» остались только фильтр свечи и прогноз её цвета, а также «надстроечные» фильтры плечей и «пилы» (при желании и их можно найти в интернете). Ну и полное ноу-хау - расчёт волатильности.
    +6
    - Sergey Pavlov
      06 марта 2018, 08:23
      А. Г., у меня чуть проще. Стоп-ордер на покупку: m+vol. На продажу: m-vol, где m — некая средняя цена, vol — некая волатильность. Прилагательное «некая» означает, что это не совсем SMA и не совсем СКО.
      +5
      - А. Г.
        06 марта 2018, 08:38
        Sergey Pavlov, так это и есть а-ля Боллинджер. У меня почти тоже самое + перечисленные «фильтры». И то фильтр цвета свечи применяется только в условно нормальных моделях. Только у меня m+k*vol, где k - оптимизируемый параметр. А про m в условно нормальных моделях я не скрываю - оно получается из простого среднего приращений логарифмов цен за тот период, на котором я считаю среднее этих приращений постоянным.
        +3
        Sergey Pavlov
        06 марта 2018, 08:47
        А. Г., смотря и читая вас, у меня периодически случаются попытки сделать и первое и второе слагаемое адаптивными, но что-то я пока ничего заслуживающего внимания не нащупал. Боюсь переподгонки. Поэтому грубо считаю оценку среднего и оценку волатильности. При этом по сей день продолжаю думать… что это такое? Про среднее вопросов меньше. А вот про волатильность… что это такое?.. кстати, я не смог у опционщиков вытребовать какое-нибудь определению волатильности рынка… склонен думать, что у них от обратного: волатильность это то, что считается по такой-то формуле или является параметром диффуравнения. А вот что такое волатильность рынка?
        +2
        Маркин Павел
        06 марта 2018, 08:54
        Sergey Pavlov, копать дальше в адаптивность и волатильность.
        
        как пример (распила конечно много ещё, но уже терпимо)
        
        +5
        VitNik
        06 марта 2018, 09:32
        Маркин Павел, 2018ый не показатель, рынок пока ходит идеально для алго. Интереснее было бы посмотреть 2017ый на график распила с учетом адаптивности и волы.
        +2
        Sergey Pavlov
        06 марта 2018, 09:37
        VitNik, и 2016-й, но в режиме реального времени, а не тогда, когда мы уже знаем про них.
        +1
        KarL$oH
        06 марта 2018, 09:17
        Sergey Pavlov, волатильность — это когда в стакане биды/аски начинают прыгать как сумасшедшие, RVI будет расти. Когда ценник вяло меняется — то волатильность низкая. Это так называемая «ожидаемая» волатильность, а есть ещё историческая, которая как сигма в мат.статистике считается.
        0
        А. Г.
        06 марта 2018, 09:40
        Sergey Pavlov, ну если говорить об моей условно нормальной модели, то я считаю, что на отрезке стационарности стандартное отклонение b_t*сигма, где b_t — некоторая положительная случайная величина с некоторым унимодальным распределением с модой равной 1 и «быстро» убывающими «хвостами». И собcтвенно vol — это максимум из оценки сигма*ско(b_t) считающейся по большому отрезку и выборочным стандартным отклонением, считающимся по тому же отрезку, что и m. А в антиперсистентной модели я просто беру ту же vol и оптимизирую k. Просто k для условно нормальной и антиперсистентной моделей в результате оптимизации получаются разные. В антиперсистентной модели m совсем другое.
        0
MorozovMax
06 марта 2018, 07:49
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать осциляторы при трендовой торговле на EMA, как фильтры.
0
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 07:52
  MorozovMax, спасибо! Учту!
  0
- VladMih
  06 марта 2018, 10:05
  MorozovMax, скорей уж наоборот — фильтры, это МА.
  Если не переворачивать всё с ног на голову )
  0
  - MorozovMax
    06 марта 2018, 11:47
    VladMih, Нет, не наоборот. При работе по скользящим очень часто трейдер покупает локальные максимумы, нужно ждать всегда откатов. В этом случае один из лучших помошников-стохастик или быстрый RSI( 5,7). Не надо совершать сделок по факту пересечения.
    0
    - VladMih
      06 марта 2018, 12:02
      MorozovMax, вы бы книжек почитали, чтобы разговаривать на одном языке. Стохастик — это сигнальщик (согласен — лучше с отката, но не обязательно), а МА — фильтр направления, куда надо брать сигналы стохастика.
      Есть и другие способы, но это основа.
      
      Не надо совершать сделок по факту пересечения.
      Пересечения чего? Мувингов, что ли?
      А если МАша одна? Трудно такое представить? )))
      
      Если трудно — посмотрите на рисунок, который обсуждаем,
      а то вы о чем-то своём… как сам с собой.
      0
MorozovMax
06 марта 2018, 07:56
не любой инструмент подойдет для скользящих. если хотите торговать прибыльно и хорошо не торгуйте на больший таймах, больше часа хрень. часовой как ореинтир.
+1
MorozovMax
06 марта 2018, 08:00
найдите книгу «Путь черепах», где раздел про скользящие. они торговали на днях, переделайте это на 5 минут и 15 минут, добавьте осцилятор стохастик и настройте как положено его.
+1
- ch5oh
  06 марта 2018, 10:19
  MorozovMax, рынок не настолько фрактален, чтобы взять методику для Д1 и формально перенести ее на М5.
  +2
ch5oh
06 марта 2018, 11:09
=) Маловато материала для выступления на конференции. Или что Вы хотели сказать этим графиком?

У меня в стратегии бывает и по 10 стопов за день. Что поделать. "Такова селяви".
+2
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 12:01
  ch5oh, а дальше на конференции пришлось бы цитировать Маркса о необходимости самовозрастания как сущности капитала в денежной форме и о том, почему управляемые инвестиции асимптотически приближаются к этой характеристике, а неуправляемые — нет.
  Кстати, почему не c2h5oh?
  +2
  - ch5oh
    06 марта 2018, 12:28
    Sergey Pavlov, не, Маркса не интересная девушка. Вы еще скажите, что "в пределе рост всех акций, фондов (включая алго) и эквити индивидуальных трейдеров должен ограничиваться безрисковой ставкой или уступать ей".
    Понятно, с уточнением "в среднем на длинном интервале".
    0

Читайте на SMART-LAB:

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

ЕвроТранс по-настоящему «народная» акция — заправки, ЦФА, бонды с ежемесячным купоном и куча МИНОРИТАРИЕВ. Вышел отчет по МСФО за 2025 год На первый взгляд все неплохо — выручка...

Mozgovik

08.05.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))

🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...

Иволга Капитал

09:33

Какие активы дают доходность выше индекса 📈

Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост всего рынка. Если средний показатель по акциям +15%,...

ВТБ Мои Инвестиции

08.05.2026

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...