Алготрейдинг: проще, но не легче

Вчера мне задали интересный вопрос: — «Сколько нужно положить на депозит, чтобы в среднем получать $10000 в месяц с помощью вашего метода?»
Честно скажу, я слегка опешил, потому что в вопросе совсем не предусматривалось такого понятия, как риски.

Торговля без рисков не бывает.
Торговля с помощью методов алготрейдинга не исключение. Алготрейдинг проще, так как функции определения направления торговли, моменты открытия позиций и объемы при заданных рисках берет на себя алгоритм.
Но задавать риск будет трейдер. Торговли без убыточных сделок не бывает. И вовсе не факт, что убыточной не окажется ваша первая сделка или даже серия сделок в самом начале вашей торговли. И что будет, если риск предельный? Будет провал в депозите и даже возможно полная потеря торгового капитала.

Людям нравится смотреть на цифры заоблачной прибыли у приверженцев экстремального трейдинга. 1000% за неделю и 100% в день впечатляют неокрепшие умы и сердца. Но за вывеской не видно главного: что стояло на кону и каков был бы результат в случае неблагоприятного сценария развития событий, сколько сливов было от высоких уровней профита к исходному состоянию и даже в ноль.
Качели экстремальной торговли раскачивают средства счета очень сильно, но не только в плюс. А неблагоприятный сценарий может быть именно сейчас, особенно если вы расслабились после серии удачных сделок и решили потормошить всевышнего за бороду, пощекотать себе нервы завышенными объемами и срубить побольше капусты. Итог — пошел по шерсть...

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей.
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Хотите заработать побольше? помните, что вы берете на себя повышенный риск потерь. Вот собственно и всё.

алготрейдинг SWT-метод SWT-робот

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 708

с 8 января 2014

26 Комментариев

RomanAndreev
23 февраля 2018, 04:05
господи! Вы и по ночам строчите ))
Сексологи говорят, что часто строчить — вредно.
Хотя… есть и альтернативное мнение:
— ты строчишь?
— строчу ли я? да… я строчу
— сколько раз в неделю?
— не знаю… три или четыре раза… три-четыре
— броось это несерьезно! Это — какой то жалкий детский уровень...
Я вот, лично строчу не меньше… чем дважды в день
— да ладно..
— да, сначала утром, вместо зарядки, потом после обеда
— серьезно?
— вот так, понимаешь? Желание? Неет… я делаю это только потому, что мне это надо. Ты только подумай: в голове одн цифры с утра до ночи, десятичные дроби, высокие частоты… бац-бац-бац-и, и, и! Все эти, ссука, цифры… это очень отравляет наше серенькое вещество...© (надеюсь, я правильно воспроизвел этот бессмертный диалог)

;)
+5
- Космонавт с МКС
  23 февраля 2018, 05:40
  RomanAndreev, строчили-строчили, а тема так и осталась вечной, неудовлетворённой и загадочной. И все на неё строчат регулярно :)
  Есть же каноны. К примеру, А. Элдер и его правило «железного треугольника», т.е. риск на акцию, риск на сделку и размер сделки.
  +1
- Антон Денисков (Fry)
  23 февраля 2018, 07:47
  RomanAndreev, заявил главный специалист по строчке на Смартлабе =)
  +1
  - RomanAndreev
    23 февраля 2018, 09:00
    Fry (Антон), я — строго раз в день, как и в обычной жизни )
    +2
Космонавт с МКС
23 февраля 2018, 06:07
Итак, строчу дальше.
Автор написал в конце поста про некий «повышенный риск потерь».
Если мыслить, то потери — это уже следствие риска, т.е. риск сам по себе и сначала, а потом возникают потери.
Следовательно, возникает вопрос: как может существовать тогда риск потерь? :)
Интересный вопрос или нет? :)
0
- Андрей Козырев
  23 февраля 2018, 09:21
  graviton, бензин подорожал, так как подорожала транспортировка бензина из за подорожания бензина)))
  0
dmtrader
23 февраля 2018, 06:53
что за алготрейдинг? где почитать?
0
- Евгений Шлессер
  23 февраля 2018, 07:00
  dmtrader, в общих чертах алоготрейдинг — это торговля по какой-либо стратегии оформленная в торговую систему (торговый робот), и прицепленную к торговому терминалу. многие инвестиционные фонды используют роботов для интрадея. однако, обычно их отключают при каких-то сильно волатильных событиях. по факту интрадей-роботов лучше использовать на низковолатильном рынке или боковике. тогда и риск убыточных сделок минимален.
  +1
  - neophyte
    23 февраля 2018, 09:21
    Евгений Шлессер, до упоминания слова робот все верно. Алготрейдинг — торговля по алгоритму, основанному на количественных методах анализа. Робот не обязателен, его может и не быть. Робот — это просто средство автоматизации торговли.
    0
    - Евгений Шлессер
      23 февраля 2018, 13:56
      Николай Скриган, все верно. однако для обработки большого объема данных за секунды времени человеческий мозг не особо приспособлен ) поэтому обычно все оформляется в автоматизацию. по крайней мере для интрадея так оно и есть. а для сроков от 1 дн и выше я не считаю алгоритмическую торговлю панацеей. могут серьезно измениться условия и весь анализ идет коту под хвост. Вот как сегодня. Внезапно нежданно негаданно компания Momo объявила о покупке приложения Tantan. И в итоге цена на акцию упавшая с 32$ до 30,53$, сегодня на премаркете отметилась в районе 33,8$. И скорее всего на основной сессии цена улетит к 33$ и выше. И если кто вчера встал в шорт, потому-что все этому способствовало, сегодня просто закроется в убытке.
      0
      - neophyte
        23 февраля 2018, 14:59
        Евгений Шлессер, Вот поэтому я не рекомендую работать с акциями отдельных предприятий, а концентрироваться на индексах. :)
        0
        Евгений Шлессер
        23 февраля 2018, 16:24
        Николай Скриган, ну, да. логично :)
        0
- Евгений Шлессер
  23 февраля 2018, 07:02
  dmtrader, а вот что из себя представляет сама торговая стратегия — у каждого она своя. кто-то использует определенные индикаторы, кто-то объемы, кто-то и то и другое… и все это взаимосвязывается определенными взаимосвязями различных вариаций xD
  +1
insighter
23 февраля 2018, 06:55
поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

да как бы это не много, это — дохера.

И вообще описанный пример — доходность x10 — x20 на риск, вообще из разряда «не может быть» :)

Остается только узнать насколько депрессивная эта ТС — какое среднее количество убыточных сделок по отношению к прибыльным.

+5
- dmtrader
  23 февраля 2018, 07:33
  insighter, ну почему, если человек торгует месячной зарплатой, то вполне возможно. Но если речь о миллионах и миллионах — то весьма сомнительно
  0
  - insighter
    23 февраля 2018, 08:39
    dmtrader, да здесь же речь не про абсолютные цифры и не про абсолютные 20% в месяц.
    
    Внимательно прочитайте какие характеристики привел автор — рискуя 1 (одним!) процентом на сделку, он по итогам месяца зарабатывает 10%-20%.
    
    Ну не знаю, ложкой дегтя здесь может быть только просадка депозита под те же 20%, т.е. есть ситуации когда идут подряд 10-20 сделок в минус. Причем только в масштабах 2-3 недель :)
    +1
    - dmtrader
      23 февраля 2018, 13:13
      insighter, да, про риск в 1% я не заметил, ну это только на обвале рынков или инсайде могут бтыь такие условия
      0
Антон Денисков (Fry)
23 февраля 2018, 07:51
Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)
+1
- neophyte
  23 февраля 2018, 09:25
  Fry (Антон), наверное вы видели тесты робота. Так я робот в автономе вообще не рассматриваю, как инструмент.
  0
Oleg Only Algo
23 февраля 2018, 09:36
20% в месяц мало? таких нет алгоритмов вообще!!! Это бред. На Хфт с 100000₽ можт и есть, но и то насколько долго он будет жив. За год 900 процентов, при чем если алгоритмом, то каждый год. Один раз в жизни может повезти, но это не алгоритм, а везение
+1
Ilya
23 февраля 2018, 09:39
мой робот делает 40% в месяц. тоже не ахти, но брать риски больше 0,001% я не собираюсь. так что автору верю ;-)
+1
- Cheshire Cat
  23 февраля 2018, 09:59
  Ilya, 40%? А как долго по времени делает? И на каком капитале?
  0
  - Ilya
    23 февраля 2018, 13:29
    Cheshire Cat, на любом капитале, всегда, бесконечно долго. правда я забыл сказать, что это был сон. но вот сейчас сказал, а многие на этом ресурсе забывают уточнить эту казалось бы мелочь.
    +1
Excessreturn
23 февраля 2018, 13:06
Автор, судя по профилю, 18 лет на рынке. Если делать 20% в месяц стабильно, из которых, например, половина на жизнь, а остальное в накопление, то при изначальных инвестициях, например, в 100тр, автор должен иметь 100тр*1,1^(12*18)=87,26млрд.руб., то есть 1,5млрд.дол. Сверился со списком Forbes, и никого с похожими инициалами не нашел. Видать, где-то ошибка.
+4
- insighter
  23 февраля 2018, 13:49
  Excessreturn, ошибка точно в списке Форбса ))
  +1
AlexGood
23 февраля 2018, 19:00
20% в месяц с разумными рисками — недурственно!
0