Тест Идеальной торговой системы А. Горчакова

Слов не будет — и так хорошо… (источник https://smart-lab.ru/blog/454242.php)

торговые роботы

discovery

Москва

150

с 21 октября 2013

44 Комментария

А. Г.
22 февраля 2018, 17:51
Наверное это без реинвестирования? Это самофинансируемая стратегия или постоянной суммой в рублях (т. е. с довносом при просадке)?
0
- discovery
  22 февраля 2018, 17:55
  А. Г., Без «всего». Поставил старт с 500 долларов и в путь.
  0
  - А. Г.
    22 февраля 2018, 17:57
    discovery, так в чем поставили? В том же WL можно по разному тесты организовывать. Лучше тестировать в режиме акций. А вообще она в Excel легко считается по дневкам. Никакие проги не нужны.
    0
    - discovery
      22 февраля 2018, 18:03
      А. Г., стартовый капитал 500 условных единиц. Покупает всегда 1 условную акцию (SPY). Денег хватает и на ГО и на просадки. Это все для простоты сделано.
      
      0
      - А. Г.
        22 февраля 2018, 18:12
        discovery, понял, торговля одним контрактом. Тогда некорректны %%, надо в долларах все мерить и доходности и просадки.
        0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
22 февраля 2018, 17:55
И сколько стоит?
0
- discovery
  22 февраля 2018, 17:56
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, касса у А. Г.
  0
- А. Г.
  22 февраля 2018, 18:00
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, какая «касса»? Все в открытом доступе
  
  www.youtube.com/watch?v=kvJuO7qu8yo
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    22 февраля 2018, 18:05
    А. Г., да ладно, это же грааль)
    0
    - SergeyJu
      22 февраля 2018, 18:24
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, это неторгуемая система. Как бы предельный случай для торгуемой системы АГ.
      +1
      - А. Г.
        22 февраля 2018, 18:32
        SergeyJu, это идеал, чтобы проверять, что локальное отставание реальных систем не выходит за определенные «рамки» перед тем, как их ставить в реальную торговлю. Не более того.
        +1
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 18:46
        SergeyJu, то есть, на бирже существует какая-то помеха, которая не позволяет применить условия торговли по этой системе?
        0
        SergeyJu
        22 февраля 2018, 18:52
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, подглядывает в будущее маненько-маненько
        0
        discovery
        22 февраля 2018, 18:55
        SergeyJu, нет, в будующее в этом тесте не подглядывает. Зачем такие тесты вообще? :)
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 18:56
        SergeyJu, тогда вообще ничего не понимаю. Зная будущее можно и не такие эквити построить)
        0
        А. Г.
        22 февраля 2018, 19:14
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, в виде разъяснено, что не обязательно знать все будущее, а достаточно только два бинарных знания о нем:
        
        — цвет свечи
        — один из экстремумов (при ауте минимум, при лонге — максимум) не изменится до конца торгов.
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 19:35
        А. Г., заранее зная цвет свечи? Это же можно вообще без убытков торговать.
        +1
        discovery
        22 февраля 2018, 19:54
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, в конечном итоге это специальные каналы с доп условием. Предположением здесь служат пробои. Ошибки в предположениях -стопы.
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 20:00
        discovery,
        
        Предположением здесь служат пробои
        
        Это как понять? Предположением чего? То есть если пробой сегодня случился, то открываем сделку вчера?
        0
        discovery
        22 февраля 2018, 20:11
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, нет, все как в обычной системе. Пробой(тут с условием) — сразу вход
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 20:17
        discovery, то есть, в будущее не заглядывает? А Горчаков пишет что надо знать будущий цвет свечи.
        0
        discovery
        22 февраля 2018, 20:24
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, В будующее не заглядываем. Ну смысл просто такой, философия. Если мы входим в лонг — значит мы предполагаем, что минимум дня уже был. И как бы знаем это. А потом получаем стоп. Ок. Значит минимум в тот раз еще не случился. При следующем входе в лонг опять предполагаем, что минимум уже был (что-то майтрейд вспомнился со своим вот-вот). Как-то так. Это диалектическая формализация системы. Она легко переносится в обычную программную формализацию.
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 20:34
        discovery, загадка какая-то. А почему торговать тогда нельзя если в будущее не смотрит?
        0
        discovery
        22 февраля 2018, 20:39
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну те, кто говорят, что нельзя, наверное имеют ввиду, что в тесте нет комиссий, проскальзываний и т.д., предполагая(законно), что результаты заметно ухудшатся. Но смысл этого теста — это первичная оценка идеи. Оценка 10 из 10-ти. Как ее реализовывать, это вопрос следующий.
        0
        А. Г.
        22 февраля 2018, 21:07
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, а если гэп вниз, а Вы в лонге с предыдущего дня? А проскальзывание на операцию? Да потом неслучайно в псевдосистеме мы покупаем выше открытия, а продаём ниже. Потому что пока цены ниже открытия никак спрогнозировать белую свечу не получится, как и чёрную в обратной ситуации.
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        22 февраля 2018, 21:16
        А. Г., что-то как-то слишком сложно все и непонятно. Если бы топикстартер код выложил, хотя бы, было бы видно. Но так как грааль, то ясно что не выложит)
        0
        А. Г.
        22 февраля 2018, 21:28
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, в видео вся блок-схема выложена.
        0
discovery
22 февраля 2018, 17:55
Результаты очень удивили
0
Туземец
22 февраля 2018, 18:00
я правильно понял что Шарп 1.12?
0
- discovery
  22 февраля 2018, 20:35
  Туземец, да
  0
discovery
22 февраля 2018, 18:41
RSX etf

+1
discovery
22 февраля 2018, 18:53
Ну и сбер

+2
_Beginner_
22 февраля 2018, 19:30
«Сказки венского леса»

Кол-во сделок — 2624
1. Total Commission — 0,00
2. Luck Coefficient - 11,94

Гыы...
+3
- discovery
  22 февраля 2018, 19:45
  _Beginner_, давайте еще скажем что при исполнении не было ни одного сбоя, биржа не падала, интернет не пропадал, вся инфраструктура работала сама, и вообще все спали в анабиозе. Потом проснулись, а в комнате куча зеленых денег, уложенная по нарастающей под 45 градусов под потолок. :)
  0
- А. Г.
  22 февраля 2018, 21:09
  _Beginner_, в своём видео я навешивал комиссию+ проскальзывание 0,07%, но тест проводил с реинвестированием.
  0
Replikant_mih
22 февраля 2018, 23:10
PF 1,19 не уверен, что достаточный запас дает для того, чтобы стратегия оставалась с красивыми показателями после корректировки результатов на комиссии. Учтены ли проскальзывания — не знаю.
0
- А. Г.
  23 февраля 2018, 16:50
  Replikant_mih, с комиссией и проскальзыванием 0,07% все остаётся красиво на SPY, у нас при 0,2%. Сложнее, когда переходишь к прогнозам и ошибаешься.
  0
d_d
23 февраля 2018, 13:08
что если взять период с 01.01.2000 по, скажем, 17.11.2010

или период с 01.01.2000 по 01.01.2018

?
-1
Владимир Логинов
23 февраля 2018, 13:10
Чет доходность маленькая: 20% за 8 лет. В видосе А.Г. среднегодовая 25%.
А.Г. вы с реинвестированием тестировали?
-1
- А. Г.
  23 февраля 2018, 16:52
  Владимир Логинов, тут тест торговли 1 контрактом, а с ростом капитала так %% падают. Надо смотреть в абсолюте при торговле 1 контрактом.
  0
d_d
23 февраля 2018, 14:05
если препарат не доказал свою эффективность на группе пациентов во время клинических испытаний, то некоторые недобросовестные компании могут попытаться выделить некую подгруппу пациентов, для которой есть улучшение, что якобы подтверждает потенциал препарата: seekingalpha.com/article/1524342-post-hoc-analysis-hype-debunked В связи с этим вопрос, чем вызван выбор временного интервала, указанного на первом графике? и видите ли вы нечто общее в своём подходе? ответа я так понимаю, не будет, но на всякий случай поинтересуюсь.
-1
- discovery
  05 мая 2018, 20:58
  d_d, чтобы был ответ, надо писать коммент, обращаясь к кому-то конкретно, тогда у него будет уведомление, что к нему обратились.
  Выбранный временной интервал — это просто доступный мне временной интервал данных 5 минуток. Ни больше ни меньше.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок продолжил дрейфовать

Торги 25 декабря на российских фондовых площадках открылись в символическом минусе, но к концу дня динамика сменилась разнонаправленной. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу...

Freedom Finance Global

25.12.2025

Обновлен список стран для автоматического обмена данными: что изменилось для инвесторов

С 22 декабря 2025 года вступил в силу обновленный перечень государств, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией . Это изменение напрямую влияет на правила...

НДФЛка

25.12.2025

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...