Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

календарный спред стредл тета опцион валюта доллар рубль

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 226

с 11 февраля 2015

43 Комментария

Камиль
19 февраля 2018, 12:19
Примерно с сентября прошлого года стал вести виртуальную покупку недельных, месячных и квартальных стреддлов, рисовать эквити. Так вот недельки за это время унеслись сильно вверх по прибыли, а квартал в основном минусит. Стало быть хеджирование покупки квартала недельками в продажу принесло бы большой убыток.
0
Andy_Z
19 февраля 2018, 16:27
Я вот что не понимаю, если проданный недельный опцион войдет в деньги, да еще и поглубже, то в момент недельной экспирации будет убыток. И как с этим бороться?
+1
FZF
19 февраля 2018, 18:36
Представленная позиция — это удобная покупка волатильности. Результат на 90% зависит от изменения волатильности.
Не стоит фантазировать про маркетмейкера. Ему пофигу ваша позиция в 100 контрактов на СИ (даже в 1000 контрактов погоды не делают). Попытки самовольничать на производных инструментах, приведут к тому, что вас отымеют арбитражем со сделками с реальной валютой.
Маркетмейкер может немного опустить цену самого опциона, если ему напихали этих опционов полные карманы и он не хочет больше покупать. В любом случае надо сначала ждать когда кто-то испортит жизнь маркетмейкеру, а потом принимать его сторону.
0

Читайте на SMART-LAB:

Квартиры снова чаще покупают как инвестицию

В первом полугодии доля инвесторов среди покупателей квартир выросла почти втрое. Сейчас на них приходится 16,8% покупателей, из них 12,9 п.п. планируют сдавать жилье в аренду, пишет «Финмаркет»....

Ренессанс страхование

13:04

⚡️ Завтра – День инвестора Займера

Напоминаем, что День инвестора Займера состоится уже завтра в 18:00 МСК. Подключайтесь к трансляции удобным для вас способом: 🔗 VK Video 🔗 YouTube 🔗 Rutube Свои вопросы менеджменту...

МКК "Займер"

11:00

🏆 Проекты Софтлайн победили в конкурсе «1С:Проект года»

Три проекта Группы «Борлас» (кластер fabricaONE.AI , входит в Группу Софтлайн) стали победителями международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года»! ❓ Какие проекты...