Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

календарный спред стредл тета опцион валюта доллар рубль

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 226

с 11 февраля 2015

43 Комментария

Камиль
19 февраля 2018, 12:19
Примерно с сентября прошлого года стал вести виртуальную покупку недельных, месячных и квартальных стреддлов, рисовать эквити. Так вот недельки за это время унеслись сильно вверх по прибыли, а квартал в основном минусит. Стало быть хеджирование покупки квартала недельками в продажу принесло бы большой убыток.
0
Andy_Z
19 февраля 2018, 16:27
Я вот что не понимаю, если проданный недельный опцион войдет в деньги, да еще и поглубже, то в момент недельной экспирации будет убыток. И как с этим бороться?
+1
FZF
19 февраля 2018, 18:36
Представленная позиция — это удобная покупка волатильности. Результат на 90% зависит от изменения волатильности.
Не стоит фантазировать про маркетмейкера. Ему пофигу ваша позиция в 100 контрактов на СИ (даже в 1000 контрактов погоды не делают). Попытки самовольничать на производных инструментах, приведут к тому, что вас отымеют арбитражем со сделками с реальной валютой.
Маркетмейкер может немного опустить цену самого опциона, если ему напихали этих опционов полные карманы и он не хочет больше покупать. В любом случае надо сначала ждать когда кто-то испортит жизнь маркетмейкеру, а потом принимать его сторону.
0

Читайте на SMART-LAB:

📌 Материалы с вебинара по результатам II квартала

Друзья, запись сегодняшнего вебинара уже доступна: 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы можете ознакомиться с презентацией по итогам II квартала на нашем сайте для инвесторов: 🔗 Презентация...

МКК "Займер"

25.08.2026

📉 Ставки меняются. Купон остается фиксированным

В 2026 году Банк России уже несколько раз снижал ключевую ставку — сейчас она составляет 14% годовых. На этом фоне постепенно могут меняться и условия, которые предлагают новые облигационные...

МГКЛ

10:00

Совет директоров Норникеля рекомендует выплатить дивиденды по результатам за 6М 2026 г.

Совет директоров рекомендует акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2026 года в размере 1,85 руб. на одну обыкновенную акцию . Совет директоров также...

Норникель

10:24

Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции

Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами. Но для начала предлагаю вспомнить те тренды, в которых мы в настоящий момент...