Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…

календарный спред стредл тета опцион валюта доллар рубль

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

338

16 226

с 11 февраля 2015

43 Комментария

Камиль
19 февраля 2018, 12:19
Примерно с сентября прошлого года стал вести виртуальную покупку недельных, месячных и квартальных стреддлов, рисовать эквити. Так вот недельки за это время унеслись сильно вверх по прибыли, а квартал в основном минусит. Стало быть хеджирование покупки квартала недельками в продажу принесло бы большой убыток.
0
Andy_Z
19 февраля 2018, 16:27
Я вот что не понимаю, если проданный недельный опцион войдет в деньги, да еще и поглубже, то в момент недельной экспирации будет убыток. И как с этим бороться?
+1
FZF
19 февраля 2018, 18:36
Представленная позиция — это удобная покупка волатильности. Результат на 90% зависит от изменения волатильности.
Не стоит фантазировать про маркетмейкера. Ему пофигу ваша позиция в 100 контрактов на СИ (даже в 1000 контрактов погоды не делают). Попытки самовольничать на производных инструментах, приведут к тому, что вас отымеют арбитражем со сделками с реальной валютой.
Маркетмейкер может немного опустить цену самого опциона, если ему напихали этих опционов полные карманы и он не хочет больше покупать. В любом случае надо сначала ждать когда кто-то испортит жизнь маркетмейкеру, а потом принимать его сторону.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: обвал развеял иллюзию защитного актива из-за страхов перед инфляцией

Золото в рассматриваемый период прошло через резкую коррекцию с последующим частичным восстановлением, при этом динамика носила не разовый, а каскадный характер, отражая последовательную...

Tickmill

17:48

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

15:25

Итоги 2020–2025: Эдуард Христианов о том, как РосДорБанк выполнил стратегию и удвоил амбиции

Интервью с Первым заместителем Председателя Правления РосДорБанка Эдуардом Христиановым Старший Вице-президент РосДорБанка Ирина Пыхтина: Эдуард, за последние шесть лет банк прошел...

ПАО "РосДорБанк"

13:46

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...