Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…

Примерно с сентября прошлого года стал вести виртуальную покупку недельных, месячных и квартальных стреддлов, рисовать эквити. Так вот недельки за это время унеслись сильно вверх по прибыли, а квартал в основном минусит. Стало быть хеджирование покупки квартала недельками в продажу принесло бы большой убыток. 

Представленная позиция — это удобная покупка волатильности. Результат на 90% зависит от изменения волатильности.
Не стоит фантазировать про маркетмейкера. Ему пофигу ваша позиция в 100 контрактов на СИ (даже в 1000 контрактов погоды не делают). Попытки самовольничать на производных инструментах, приведут к тому, что вас отымеют арбитражем со сделками с реальной валютой.
Маркетмейкер может немного опустить цену самого опциона, если ему напихали этих опционов полные карманы и он не хочет больше покупать. В любом случае надо сначала ждать когда кто-то испортит жизнь маркетмейкеру, а потом принимать его сторону.