Биржа намудрила в котировке опционов

Забавную картинку успел заскринить сегодня на вечерней сессии. Держалась несколько минут.

Что бы это значило?! )

удивительное рядом опционы

mav1984

Чехов Московская область

1 445

с 6 февраля 2018

12 Комментариев

Friendly Deep Space
13 февраля 2018, 20:06
Отдел брокерских операций (19:14:08):
Начало вечерней торговой сессии Срочного рынка отложено Биржей до 19:26

Видимо это)
0
- mav1984
  13 февраля 2018, 20:09
  qlewer, во время клиринга волатильность частенько скачет — это уже неудивительно. Но данная картинка была после запуска торгов. в 19:40 где-то было.
  0
Старый
13 февраля 2018, 20:15
да че тут удивляться, — обычное российское распиз@яйство. Вообще теоретическая цена очень часто запаздывает во время движения цены БА. Вот так и работаем. Экзотика.
+2
К.О'Тяра
13 февраля 2018, 20:21
да хоть бы она и сейчас такая была, и что? котировок-то все равно нет. а к экстраполяциям в-бесконечность и надо соответствующе относиться.
0
- mav1984
  13 февраля 2018, 20:27
  К.О'Тяра, да, просто забавно, что, исходя из этой теор. цены, вероятность дойти до 42.5 выше, чем до 45
  кстати, заметил, что опционные роботы не исполняют заявки, которые выгодней теоретической цены биржи, если на бирже в этот момент какой-то нереальный (по графику) скачок волатильности вверх или вниз, как иногда бывает.
  значит умные, какие-то свои цены считают, биржевыми не пользуются.
  0
  - К.О'Тяра
    14 февраля 2018, 23:30
    mav1984, Биржевая теорцена порой просто неадекватно считается, роботы научились выживать да и многие трейдеры тоже.
    0
Манул Кот
13 февраля 2018, 20:24
Может, поэтому и сама МосБиржа упорно стоит 110 руб, а в сторону 140 (ист. хаёв) уже больше и не смотрит совсем?..(((
0
FZF
13 февраля 2018, 22:17
Ничего удивительного. Опционы считаем по кривой формуле Блека-Шоулза. Чтобы как-то подстроится под реальность, задираем края (делаем улыбку). На очень дальних страйках вся эта кривизна вылезает боком.
Считайте по своей формуле и будет вам счастье. :)))
0
- mav1984
  14 февраля 2018, 01:00
  FZF, мне до своей формулы — как до Китая! )
  0
Дмитрий К
13 февраля 2018, 23:45
Я думаю, что это глюк Вашего квика.
Я сейчас в Втб опционами торгую, до этого в открытии.
Пока в открытии был, все было норм.
Сейчас в втб в доске опционов время от времени вижу спрос по некоторым страйкам, где его быть по такой цене по идее не должно, открываю стакан, реально заявок нет. Даже пробовал заявку отпралять по этой цене спроса (которая в доске), само собой не исполняется.

0
- mav1984
  14 февраля 2018, 01:00
  Дмитрий К, возможно глюк. Хотя у меня «Открытие».
  у меня тоже после вечерних клирингов остаются висеть на доске заявки, которых в стакане нет. Даже свои собственные, которые Открытие вечером снимает. В стакане нет, на доске есть. Потом исчезают через некоторое время.
  +1
  - Дмитрий К
    14 февраля 2018, 08:50
    mav1984, забавно. До нового года не замечал этого, действительно видимо что то глючить начало именно на бирже.
    0