Помогите с выбором торговой системы

Допустим есть два варианта одной торговой системы.

1) Первый вариант ТС делает сделки реже, поэтому имеет высокую сред. сделку 0,33%, профит фактор 2,64, но попадает на максимальную просадку -9495, фактор восстановления 33,83.

2) Второй вариант ТС представляет собой набор из трех ТС на основе первой ТС (разные параметры), более динамичная с более низкой просадкой -6745, но средняя сделка 0,21%, профит-фактор 2,05, фактор восстановления 39,46.

Что лучше? иметь более простую ТС с удовлетворительными характеристиками, или иметь более сложную ТС, но с меньшей просадкой, но и с меньшей средней сделкой?

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

48 Комментариев

ves2010
11 февраля 2018, 11:13
1 тя изначально дополна ошибок… торгуй обе… быстрее поймешь в чем они…
+3
- tores
  11 февраля 2018, 11:54
  ves2010, вы про переподгонку?
  0
  - ves2010
    11 февраля 2018, 12:19
    Max, нет там дополна ньюансов… тестировщик может посчитать все что угодно… и в тестировщике багов навалом… например вход-выход на одной свече… не факт что сделки пройдут реально… т.к гэпы, клиринги и прочее
    т.е берешь и внимательно смотришь сделки...
    кроме того есть проблемы ликвидности...
    +4
    - tores
      11 февраля 2018, 12:26
      ves2010, теперь понял, спасибо!
      +1
  - Виталий Investor
    11 февраля 2018, 12:26
    Max,
    
    Давайте рассмотрим математическое ожидание краткосрочной спекулятивной игры, где у вас есть 50 % шансов выиграть и 50 % шансов проиграть 1 тыс.:
    Математическое ожидание = (0,5 * 1) + (0,5 * (–1)) = 0,5 + (–0,5) = 0.
    С учетом комиссий математическое ожидание краткосрочной спекулятивной игры отрицательно.
    0
    - tores
      11 февраля 2018, 12:28
      Виталий Investor, рассчитываю на долгосрочную игру, и вот появилась развилка.
      0
      - Виталий Investor
        11 февраля 2018, 12:34
        Max, В долгосрок только акции без плечей, с хеджированием опционами.
        +1
        Неолиберальный тоталитаризм
        11 февраля 2018, 12:49
        Виталий Investor, если акции без плечей, зачем хедж опционами?
        +1
        Виталий Investor
        11 февраля 2018, 12:50
        Невербальный Паровоз,
        Страховка от падения. Она уменьшит прибыль, но ограничит возможные убытки.
        +1
        Неолиберальный тоталитаризм
        11 февраля 2018, 12:53
        Виталий Investor, смысл хеджировать торговлю без плеч? ))
        Ну просядет счет на 20-30 процентов, пускай даже на 50 процентов.
        Если портфель не из говностаков, это все легко пересиживается и еще зарабатывается на даче бумаг брокеру взаймы.
        А сколько вы потеряете на тете при хедже опционами? 20-30-40-50 процентов?
        При отсутствии плеч рулит Марковиц, а не хедж.
        0
    - ves2010
      11 февраля 2018, 12:41
      Виталий Investor, а давай посчитаем… значение индекса ртс 1997года=750 пунктов заначение индекса ртс спустя 20 лет в 2018г = 1200 пунктов… 1200-750=450 пунктов за 20 лет… т.е на уровне инфляции в баксе… т.е у инвесторов за 20 лет тоже профит = 0… а если посчитать инфляцию в баксе то убытки
      +3
      - Виталий Investor
        11 февраля 2018, 12:48
        ves2010, Я продал, купленные ранее акции, в марте и мае 2008 года.
        +2
        ves2010
        11 февраля 2018, 12:54
        Виталий Investor, ну значит ты не инвестор а спекулянт… только долгосрочный… инвесторы всегда в активах сидят
        +2
        Algo Trader
        15 февраля 2018, 00:53
        ves2010, «долгосрочный спекулянт» — ну наконец-то… надо записать
        0
Алексей Казаков
11 февраля 2018, 11:20
… привет!… по-моему надуманные альтернативы. Нужно просто расставлять «сеть» и расправлять «бредень»… и черпать, черпать… Рынок-то бездонный… Действительно важный показатель — величина депозита…
0
- tores
  11 февраля 2018, 11:55
  Алексей Казаков, согласен так то
  0
- ves2010
  11 февраля 2018, 12:14
  Алексей Казаков, нет никакой бездонности… уже на 5-6 мио депозита — затык по ликвидности
  0
  - tores
    11 февраля 2018, 12:29
    ves2010, уважаемый А.Г. рассказывал свой подход для набора позиции, он берет один алгоритм с разными но близкими параметрами, таким образом поза набирается на нескольких свечках. лимитники или по рынку — не знаю.
    0
    - ves2010
      11 февраля 2018, 12:38
      Max, вот именно рассказывал… как начнешь торговать и увидишь реальный стакан — сам все поймешь…
      +1
      - tores
        11 февраля 2018, 12:42
        ves2010, соглашусь, на Eu на вечорке по рынку 20 контрактов проскальзывают дай боже.
        +1
        ves2010
        11 февраля 2018, 12:44
        Max, вечерку не торгуй совсем… это совет...
        +3
Владимир Спицын
11 февраля 2018, 11:31
Откуда знаете параметры систем? Из истории? Машина времени уже есть?)))
+1
- tores
  11 февраля 2018, 11:55
  Владимир Спицын, на истории
  +1
  - Владимир Спицын
    11 февраля 2018, 12:07
    Max, попробуйте их на других историях..)))
    +1
    - tores
      11 февраля 2018, 12:33
      Владимир Спицын, попробую), можно на других инструментах прогнать с этими же параметрами, интересно что выйдет.
      0
      - Владимир Спицын
        11 февраля 2018, 16:02
        Max, трейдинг ваще дело интересное)))успехов!!!
        +1
Юрий Долгорукий
11 февраля 2018, 11:33
Я ради тебя даже залогинился, во первых ТС это терминал, если уж брать терминологию в расчет, например quik MT 4 и т. д., совет который Вы пытаетесь получить, это настройка торговой стратегии, но у меня есть подозрение что самой стратегии у Вас нет и тот элемент из которых Вы выбираете является лишь частью торговой стратегии а именно риск менеджмента и мани менеджмента.
0
- tores
  11 февраля 2018, 11:57
  Юрий Долгорукий, спасибо за комментарий. Да, наверно вы правы, я немного путаюсь, к торговой стратегии относится риск-менеджмент и мани-менеджмент. у меня есть некий алгоритм который на разных параметрах дает разные результаты. И вопрос в том, какой набор параметров лучше взять, который дает большую среднюю сделку и большую просадку или наоборот — меньшую среднюю сделку, и меньшую просаддку (но в этом варианте задействовано три набора параметров).
  0
  - Юрий Долгорукий
    11 февраля 2018, 12:04
    Max, Окей я его тебе дам, даже добавлю что у тебя хорошие шансы на то что бы стать успешным управляющим потому как рассматриваешь альтернативные точки зрения, касательно совета, выбери древний но железобетонный подход, делаешь максимальный стоп лосс на сделку 2 % от депозита, лучше еще меньше, минимальный тейк 1 к 3.
    Мелочь которую никто не озвучивает хотя странно, если начнешь с такими параметрами психовать и работать на «всё» то жить твоему депозиту не долго даже с такими стопами, проверено на многих. В связи с этим совет №2 бери позицию в объеме как можно меньше для большего маневра.
    P.S. Сори что так много букв.
    +2
    - tores
      11 февраля 2018, 12:37
      Юрий Долгорукий, понял, спасибо за совет!
      +1
Сберегатель (Сэр Лонг)
11 февраля 2018, 12:14
если есть 2 прибыльные системы — надо использовать обе (портфель систем)
=
коллеги, поучаствуйте в опросе про Васю
smart-lab.ru/blog/451576.php
+2
- tores
  11 февраля 2018, 12:40
  От Лонга!, да проблема как раз в том, брать одну отдельную систему (вариант 1) или брать комбинацию системы из трех наборов параметров (вариант 2, т.е. один и тотже алгоритм торгуется с тремя разными наборами параметров). в комбинации получается сложней и ниже сред. сделка, но зато просадка тоже ниже.
  +2
  - Сберегатель (Сэр Лонг)
    11 февраля 2018, 12:52
    Max, если при оптимизации параметров одновременно снижаются просадка и профит — это плохой признак
    +1
Иван Сидоров
11 февраля 2018, 12:18
Доход в прошлом на истории ещё не гарантирует дохода в будущем. И ещё, чем проще ТС, тем лучше, не обязательно доходнее, но зато комфортнее. А деньги нужно зарабатывать комфортно, а не с холодным потом на лбу.
+2
- tores
  11 февраля 2018, 12:38
  Иван Сидоров, да, понимаю про риск подгонки про историю. аргумент — чем проще тем лучше — тоже считаю важным. Спасибо!
  +1
Андрей Зуев
11 февраля 2018, 15:51
Ту, где меньше лосс.
0
Sergey Pavlov
12 февраля 2018, 06:22
1. Сперва просмотреть на историю каждую сделку.
2. Торговать на реале оба варианта.

Проблема первого пункта в том, что без реального опыта не знаешь на что смотреть.

Проблема второго пункта в том, что долгое время могут не сложиться на реале критичные для системы события и даже может возникнуть профит, что вредно.

Но в любом случае опыт иначе не набрать… а когда есть опыт, ответы на такие вопросы становятся очевидными…
+2
- tores
  12 февраля 2018, 08:27
  Sergey Pavlov, согласен, спасибо за комментарий!
  +1
П М
14 февраля 2018, 20:56
вобщем, я примерно полтора месяца тестирую систему из двух таких роботов. один с более высоким рекавери, в ущерб профитфактору. второй наоборот — с более высоким профит фактором, в ущерб рекавери.

что я могу сказать. всё зависит от деталей. в моём случае получилось, что профитфакторный немного лажал, когда была относительно низкая волатильность. и продолжил немного лажать и при высокой. но он явно добирает больше. т.е. всё относительно совпадает с историей. но два робота — лучше чем один. они дают куда более стабильный результат.

в целом только тестировать и тестировать. одна система может быть оптимальнее для одних рыночных условий, вторая для других. универсальную сделать тяжело.
а какие рыночные условия будут ожидать нас в будущем, тоже тяжело сказать.

кстати рекавери-фактор сильно зависит от того, за какой период его считать и какой длины просадка у системы может быть. у одной системы просадка допустим месяц, небольшая. но рекавери фактор считается по неделям (усреднением), тогда у неё никогда не будет таких двузначных цифр в рекавери.

а если вы считаете рекавери за всё время, допустим 7-10 лет, то это наверное мало о чём говорит.

кстати, разве не удивительно, что профит-фактор и рекавери-фактор, обратно пропорционально зависимы? это реально странно, но это так и есть!
+1
- Algo Trader
  15 февраля 2018, 01:13
  ПBМ, на реальном счете рекавери фактор стал равен трехзначному числу (421), при профит факторе равном 16, но коофициент шарпа всего лишь 0.45, какой показатель Вы считаете наиболее важным?
  Система торгует 3 месяца, 451 сделка.
  +2
  - П М
    15 февраля 2018, 08:42
    Algo Trader, я лично больше за профит-фактор. но вам виднее.
    вместо шарпа я считаю сортино и стараюсь чтобы он был более 1
    причём на всём промежутке у меня для простоты за основу берётся 12% банковского вклада.
    +1
  - tores
    15 февраля 2018, 14:26
    Algo Trader, вметсо Шарпа лучше использовать Сортино или Кальмара. А.Г. тоже советует не использовать Шарпа.
    investprofit.info/sharp-sortino-kalymar/
    +1
- tores
  15 февраля 2018, 14:34
  ПBМ, я тоже наблюдаю, что более высокий профит-фактор получается при меньших значениях рекавери-фактора, и наоборот.
  
  В моем случае, я так же наблюдаю зависимость этих двух факторов от средней сделки. Высокая средняя сделка соответствует высокому профит-фактору и низкому (относительно) рекавери-фактору. И на оборот, низкая средняя сделка соответствует более высокому рекавери-фактору и низкому профит-фактору.
  
  Логика скорей всего такая, что система с низкой средней сделкой является более гибкой, чаще меняет позицию, соответственно чаще ловит и профит и убытки. Из-за этого страдает профит фактор. Но такая система позволяет быть более гибкой и не ловить максимальные убытки при резком изменении цены, чего может не дать система с более высокой средней сделкой. Но это я сейчас говорю про обучение на истории. Тем не менее эта же логика работает и на реальной торговле.
  +1
  - П М
    15 февраля 2018, 20:16
    Max, вообще бОльшая длина сделки конечно влияет на её прибыльность. можно попробовать сравнивать по соотношению — средняя [прибыль/длина сделки]
    про графики в другом вашем ответе — спасибо. интересно!
    
    +1
    - tores
      15 февраля 2018, 21:46
      ПBМ, и вам спасибо и успехов в нашем деле алгостроения!
      0
      - П М
        15 февраля 2018, 21:54
        Max, спасибо, взаимно!
        0
- tores
  15 февраля 2018, 14:39
  ПBМ, про расчет рекавери-фактора на истории - согласен. Поэтому сделал следующее упражнение. Сгруппировал истории сделок по месяцам и годам, и посчитал рекавери-фактор в каждом месяце для двух моих вариантов и сравнил. Получилось, что система с большей средней сделкой ловит большую просадку (что соответственно снижает общий рекавери-фактор). Однако, среднее значение рекавери-фактора было больше у системы с большей средней сделкой (хоть она и ловит больший убыток). Потом отсортировал все месячные рекавери-факторы для двух систем и сравнил на графике. Получилось что система с большей средней сделкой дает лучшие рек.-факторы в худших случаях, в середине графика немного проигрывает и дает лучшие рек.-факторы в лучших случаях. Т.е. получилось что система с большей средней сделкой имеет меньший разброс значений по месячным соотношениям прибыли/макс. просадки. В итоге на ней остановился.
  +1