Индексы страха США и России

Век живи — век учись. Про индексы волатильности я краем уха слышал уже давно, но сел в них разбираться только сегодня вечером. У меня в КВИКе брокера Открытие подключены западные рынки.
На этом графике американский VIX против российского RVI.
Также для меня новостью было то, что на российский индекс волатильности есть фьючерсы, и там заполненный стакан даже на вечорке.

Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой.
---
Глядя на российский индекс волатильности, мне пришла в голову первая мысль: надо срочно купить, потому что он пойдёт следом за американским VIX. Но я эти мысли быстро остудил. NYSE и NASDAQ очень сильно росли, и им есть куда падать. Биржевая цена американских акций огромная по сравнению с дивидендами. В отличие от этого, наш рынок рос не сильно. Чистая прибыль и дивы российских компаний довольно крупные по сравнению со скромной биржевой ценой. Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным. Так что не факт что наш индекс волатильности будет сильно расти вслед за VIX.
---
Индекс волатильности RVI ищется в КВИКе вот здесь:

волатильность RVI VIX

Albus

Симферополь

419

51 991

с 10 июня 2013

12 Комментариев

Хуан Диего из Севильи
09 февраля 2018, 22:20
упадем, тока как всегда неожиданно, когда америка уже уляжется
0
Михаил Забураев
09 февраля 2018, 22:27
как он работает? Типо все испугались он растет?
В богдаде все спокойно © он падает? :)
США взбрыкнул не слабо.
Интересно какие он модели рисует.Надо попробывать
0
- Albus
  09 февраля 2018, 22:29
  Михаил Забураев, вот его описание на сайте Мос. Биржи
  www.moex.com/ru/index/RVI
  Методология такая же как у американского VIX: волатильность за последние 30 дней на основе анализа волатильности опционов.
  0
Dachnik
09 февраля 2018, 22:44
я так и не понял, у нас вола по формулам зависит от количества заявок? Получается маркет может выставлять заявки ниже и выше спреда большим объемом, выравнивая волу, но по факту эти заявки ни когда не исполнятся?((
0
- Дмитрий Шихалев
  10 февраля 2018, 09:45
  Dachnik, я смотрел там по сделкам. А Вы где увидели что по заявкам? можно ссылку. спсб
  0
AlexGood
09 февраля 2018, 23:18
Да, интересно вы это заметили!
0
Барак Обама
09 февраля 2018, 23:30
«Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным.»

последний раз я слышал о Тихой гавани летом 2008… Падение Америки (если!!) мы отыграем с утроенной силой ИМХО
+2
- Добрый человек
  09 февраля 2018, 23:54
  Барак Обама, просто это может случиться чуть позже как в 2008. русские долго запрягают но быстро едут
  0
Антон Денисков (Fry)
10 февраля 2018, 05:54
Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой

Посмотрите корреляцию самого простого индикатора ATR и индекса волатильности. Если есть простое решение, зачем усложнять? =)
Кроме того, ATR показывает факт, а индекс волы — это совокупные ожидания. По факту же ожидания чаще ошибаются, чем предсказывают. А момент задержки у ATR точно такой же как и у VIXa. Только пики разной формы, но это не важно для настройки ботов.
+1
- Albus
  10 февраля 2018, 12:32
  Fry (Антон), да, и правда похожи.
  0
Сергей Кузнецов
10 февраля 2018, 07:12
Наши акции тоже могут упасть сильно, схема такая:
Кризис на западе(китае) — рост премии за риск — падение цены Сырья — снижение чистой прибыли и дивидендов — падение наших индексов (возможно не все сильно упадет, но упадет).

А если сырье не упадет, а вырастет!!! (Всякое бывает), то нам все равно.
0
Lukoip
10 февраля 2018, 08:52
Вроде как уже упали!
+1