Ловушки тестирования и оптимизации

Очень интересно узнать, кто какие методы использует для для избежания подгонки (overfitting) системы.

Я лично ничего, кроме форвард тестирования для себя пока не нашёл. Поделитесь, если кто сталкивался и успешно использует подобные методы.

Что можете сказать про алгоритм бустинга AdaBoost?

оптимизация подгонка тестирование торговые алгоритмы

First

Москва

115

с 1 октября 2014

58 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
09 февраля 2018, 04:56
правило первое: всё что можно упростить — упрости.

Это значит что:
1) если на тестах нечто более сложное даёт результат лучше, а нечто более простое проигрывает, всё равно выбирай более простое. Оно в жизни будет наоборот =)
2) всё сложное, но без чего нельзя обойтись надо спрятать в «чёрный ящик» оттестить как следует и забыть — пусть там себе работает и на глаза не попадается (никаких внешних параметров).
3) больше чисел во время разработки! Больше всяких распределений и сводных таблиц. А затем выбирается самое сладкое на глазок и всё. Остаётся золото из шлака. Остальное — забыть.

Параметров может быть очень много, но они все должны быть такие, что бы не возможно было ничего оптимизацией испортить =). Пример: куча параметров по временным ограничениям + РМ + 1 ключевой параметр, от которого зависит «чувствительность». 1 раз на глазок подбирается и всё. Больше ничего и не надо.

Причём, пробовал я много раз всякие хитрые подходы с самооптимизацией и внутренней настройкой бота — фигня выходит. Всё что можно упростить — упрости =)
+4
Sergey Pavlov
09 февраля 2018, 08:05
Что вы называете форвардным тестированием?
0
ves2010
09 февраля 2018, 08:48
форвардное тестирование для лохов… сам подумай… последние данные имеют максимальную ценность… а их как раз и выкидываем из оптимизации...
имеет смысл все делать наоборот… ну например оптимизировать за последние лет 5… с 2012-2017гг а затем тестировать на более ранних данных 2007-2012гг

вообще алготрейдинг ничем не отличается от инвестирования… так же выбираем бумажки… и молимся чтоб динамика сохранилась

из этого следуем мораль… которую расписывать не буду… т.к грааль
+10
Friendly Deep Space
09 февраля 2018, 10:18
Чем меньше модификаций цены применяется, чем проще и яснее логика, тем лучше.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...