Трендовые стратегии - точность входа

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.
Трендовый принцип «покупай дорогое — подорожает» и «продавай дешевое — подешевеет» — работает.



Второе. Сама точка входа от двух быстрых скользяшек, после оптимизации параметров, оказалась обратной. То есть нужно, например, покупать не когда быстрая пересекает медленную снизу, а наоборот. Но при этом лучшие результаты получаются при почти одинаковых значениях быстрой и медленной. Этим самым мы ловим мелкие волны, оставаясь при этом в тренде третьей, глобальной «машки». В случае продолжения тренда (чего мы и хотим/ожидаем) входы получаются намного точнее, а уж если мы влетели в разворот, то стоп вышибет в любом случае — на каком пересечении не войди.

Итого тесты на трехлетнем склееном фьюче (2015-2016-2017) показали прибыль 55000 рублей на 1 контракт фьючерса РТС (то есть ГО 12-15 тыщ). таймфрейм — 5 минут. Комиссия не учитывается, с ней, коню понятно, результаты будут скромнее. 2014-й трендовый год брать не стал, чтобы не баловать. Там то, понятно, и так всё неплохо. К тому же, мы закрываемся ежедневно в конце дня (и даже вечерку не торгуем), так что гломальные многомесячные тренды нам не интересны.



Параметры по результатам оптимизации следующие. Фактор восстановления превысил 6, что неплохо. Прибыльных сделок более 50%, что для трендовой стратегии странно, должно быть меньше. Но в эти «более 50%» входит много сделок, близких к БУ, так что реальных прибыльных меньше, что уже более похоже на правду.

К чему я всё это?

Очень точный вход при трендовой стратегии не так и важен. Если мы идем в одном направлении, цена быстро уйдет от точки безубытка. А если мы зависли во флете, то лучше закрыться руками (или переставиться руками в БУ) и дождаться следующей точки.
Основная задача: никогда не продавать выше некоей «глобальной машки», которую вы должны определить сами для себя, и никогда не покупать ниже. Причем, как показал подбор параметров, «глобальная машка» иногда бывает не такой уж и глобальной. В моем случае максимальные значения прибыли и фактора восстановления получились при значении всего 25 (а не 50, 100 или даже 163, как было на семинарах, например, Резвякова), то есть чуть медленнее стандартного Боллинджера.

Вот так. Надеюсь, будет кому-то полезно, особенно новичкам.

p.s.
Ничего не продаю, в ДУ не беру, вебинары не провожу.

Всем хорошей пятницы и выходных!