Как покупать акции от средней

Для примера возьмем дневной график ETF на S&P 500 (SPY) и нанесем на него три скользящие средние: МА(13), МА(26), МА(50). (На графике они выделены разным цветом и их легко различить.) Если мы проанализируем приведенный ниже график, то увидим, что чаще всего цена SPY откатывается до своей 13-дневной средней (MA(13)), но иногда опускается и до 50-дневной (MA(50)). Эти средние и можно рассматривать как уровни входа. Но какую из них выбрать? Ответ зависит от рынка.

Живая версия графика здесь.

Так, наилучшее соотношение риск/прибыль мы получили бы при входе от MA(50), но туда SPY «заглядывал» не часто, поэтому нам бы пришлось подождать. Иногда это ожидание оправданно, а иногда стоит упущенной прибыли (как например, при бурном росте с сентября по ноябрь 2017 года). Поэтому, от какой средней входить, решать вам. Все, что могу здесь посоветовать — это учитывать состояние рынка акций. Чем рынок сильней, тем ниже вероятность похода SPY к своей MA(50).

Ссылка по теме: Как проводить анализ рынка акций?

Более того, иногда SPY бывает таким сильно бычьим, что не касается ни одной из своих средних, как, например, с января 2018 года по момент написания поста (27.01.18). Это скорей исключение, чем правило, но оно тоже имеет место быть (Как же тогда входить и стоит ли это делать? Хороший вопрос. Задайте его в комментариях ниже — обсудим).

Ищем сигналы на вход

После того, как мы определились со средней для входа, нам нужно понять, когда от нее входить. В этом нам поможет опережающий индикатор индекс относительной силы за 10 дней (RSI(10)). Он уже нанесен на наш график, и нам лишь осталось узнать, как его применять. Как видно, наилучший момент для входа от МА(50) в SPY возникал тогда, когда RSI(10) уходил ниже 40, в т. н. зону перепроданности, и начинал из нее выходить. В большинстве случаев такой сигнал индикатора (уход ниже 40 и разворот наверх) хорошо отрабатывал, и мы можем использовать его на лонг (для открытия длинных позиций).

Ссылка по теме: Инструкция по работе с графиками Stockcharts.com

Однако обратите внимание на то, что в сильном аптренде, когда цена не опускается ниже МА(13), у RSI(10) зона перепроданности находится выше, в районе 50. Поэтому при входе в актив от более короткой средней, сигналом на покупку будет уход RSI(10) на 50 и разворот наверх. При этом мы всегда должны помнить, что ни один индикатор не идеален и может давать ложные сигналы (на графике такой фальстарт есть).

Это еще не все

Используя данный подход, вы сможете покупать акции по разумной цене и делать это в наиболее подходящее время. Но у меня есть еще пара идей, а точней, индикаторов, позволяющих эту стратегию улучшить. О них я расскажу в одном из ближайших постов. А пока я его готовлю, напишите в комментариях ниже, какие стратегии для входа используете вы.

P.S. Дата уплаты налогов все ближе

Если вы торгуете через Interactive Brokers и у вас много сделок, то подготовка 3-НДФЛ перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней подготовить такой отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне. Подробнее здесь.

Хотите получать мои комментарии по рынку акций США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм. Хотите получать мои торговые идеи? Подписывайтесь на мои сделки​. Интересуетесь криптовалютой? Здесь​ учат ей торговать. Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему роботу​.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru​