27 января 2018, 14:28
Опционные стратегии под астрологический прогноз.
Следующий оффтоп будет в виде примеров — образцы продукции.
Об этом я написал здесь: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php
И сейчас выполняю обещание, на примере опционов на фьючерс золота GC.
Пример гипотетический, так как показываемая сделка могла быть реализована, но я ее не исполнял. Тем не менее, для ретро (прошлое) + футуре (будущее) образцов сгодится.
Итак, экскурс в прошлое. Смотрим БА (Базовый Актив) по данному фьючерсу.
Как видите, 12.12.2017 цена находилась на уровне 1238 пунктов.
Если бы я успевал отслеживать ВСЕ прогнозы, включая не только золото, а еще + гороскоп индекса доллара + гороскоп евро = то обязательно бы открыл лонговую позицию на GC. Как это выглядит опционными методами? И как подписчик может вытащить астро-прогноз из подобного графика? Это не легенда будущего, это уже легенда прошлого.
Однако представим для пробы, что это " легенда будущего", а не свершившийся факт. Левая сторона графика всегда понятна. И мы в самом начале восходящего движения по золоту. Идеальная временная точка для открытия сделки = 12.12.2017. Текущий на то время страйк, как всем видно = 1238 пунктов. Наша задача, купить коллы такого (или таких) страйка, в какой-то неизвестной дате последующего времени, где нам хочется, чтобы сошлись желаемая цена + желаемая дата.
В принципе, можно пораньше, но никак не позже, т. к. ограничение по дате экспирации, когда опционы вне денег сгорают, а которые возле денег… все равно теряют временную стоимость, но не с таким бешеным ускорением распада тэтты, как с опционами вне денег.
Нам нужно совместить: время и деньги (цену). Непростая задачка, не так ли? Выглядит фантастикой. Но подобные вещи пытаются делать все опционщики. И далеко не у всех это получается. Настал черед астролога практиковаться в этом. Совмещать цену и время.
Глядя на этот график пост фактум, мы видим, что...
… что 02 января 2018, цена БА достигла уровня 1320 пунктов ($1320), за пару недель. А дальше колебания цены — около недели боковик, что для нас, покупателей опционов означает частичную потерю денег от незафиксированного профита.
Изначально полагая, что разметка по времени и ценам верна, и находясь еще в дате разворота, перед началом мощного роста, важно построить грамотную опционную конструкцию. Поскольку я всегда рекомендую направленные стратегии под прогноз, то вариантов немного. Или голый опцион вне денег дальнего страйка, например 1320-го, или… что разумнее и дешевле по затрачиваемой премии (экономия ~40 %) => бычий колл-спред.
* Сноска для профессионалов:
То есть покупка к примеру 1315 страйка, и одновременная продажа пусть 1320. Хотя там вероятность получения пин-риска, но до экспирации 5 января еще далеко, поэтому данный риск преувеличен. Жаль, что шаг опционных серий по данному фьючерсу не предлагает нам опцию покупки 1318 и продажу 1319, ну да ладно.
Итак, желаемая цена и время ее достижения — нам, условно говоря, известна. Коэффициент RR (риск/вознаграждение) изумительно хорош! Но я тогда RR не смотрел, а придумывать цифры не собираюсь. Но будьте уверены — это был сладкий коэффициент.
Вот собственно, и вся предновогодняя история. Которая могла быть легендой будущего, но так и осталась легендой прошлого.
Но мы же не будем плакать и рыдать над упущенными возможностями? Давайте создадим легенду будущего. Я еще не изучал прогнозы по золоту на февраль, поэтому прошу не принимать данный эскиз за реальный прогноз. Пока это условные образцы продукции.
В таком виде я предлагаю своим подписчикам астро-прогнозы по разным инструментам. Расшифровку прилагаю.
Допустим сценарий (именно сценарий, а не предсказания), по дальнейшему движения золота… медвежий. Значит, присматриваемся к покупке (!) медвежьего пут спреда. Он перед вами.
В первую очередь нас интересует RR. На заданные параметры (цена и срок экспирации) опционный калькулятор показывает коэффициент = 772 % (1 к 7.32). Допустим, нас это устраивает. Ждать до 26 суток, и проецируем падение золота до этого числа на уровень 1294.80… или ниже. Только в этм случае, мы заберем весь RR полностью. Вилка спреда = 1300/1295.
Нас не волнуют стопы, нам до лампочки боковик в течение всего срока. Нам только важно, чтобы не позднее экспирации цена вышла вниз за уровень 1295 usd. И все.
Кстати, можно зафиксировать профит раньше, но тогда RR будет меньше.
Максимальные затраты на данный астро-инвесторский прогноз = $150 + до… 18.56 (зависит от комиссии разных биржевых площадок). Мы рискуем исключительно премией… максимум = $168.56.
А какие пирожки нам за этот риск? Умножаем 168.56 * RR (7.72) = 1301 usd. Неплохо, если получится. Но опционный калькулятор рисует макcимальный потенциал доходности на уровне $2200. Это потому, что считает по маркету 0.06 * 5 контрактов = $300. А мы покупаем данный спред по лимитной заявке = 0.03 * 5 = $150. По маркету тот же RR = 7.72 = почти $2200.
Кстати, по ходу можно управлять открытой позицией, даже начинать ее в виде отложенного, т.е. замыкающего спреда. Но это уже тема обучения опционам (я дополнительно обучаю), а здесь упрощенный вариант.
Для чего вся эта история? Для того, что я, как астролог, больше не предлагаю прогнозы для обывателей, а только для опционных последователей. Эт и безопаснее, и выгоднее для каждой стороны.
Но мне возразят, опционы — это сложно, мы лучше по старинке. Да кто ж вам запретит! )) Можно как угодно, и как вам удобно. Но сама подача астропрогноза теперь будет в таком изящном виде. А если вы к примеру, держите фьючерсы золота в шорте, и ставите длинные стопы… то учитывая данный опционный пример, можете прикинуть, когда, и какая цена астрологом прогнозируется для своих линейных нужд. Хотя сразу признаюсь, что точных цен я не знаю, но могу по ТА проективно высчитывать, с учетом астрологической практики.
Опционы, это минимум 3D, нелинейный рынок. Если что неясно, разъясню. Если что пропустил, профи меня поправят. Но в целом, уверен, «фабула» легенды будущего расписана эффективно. Зачем я это делаю? Читайте предыдущий выпуск: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php
Господа, приучайтсь торговать 5D, 7D и выше.
Развивайтесь в различных сферах, а не только плоскостях.
Если же вам лень, или некогда… на моем сайте представлена услуга:
Астрологический трейдинг => для "любых" инвесторов.
astro777.com
Об этом я написал здесь: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php
И сейчас выполняю обещание, на примере опционов на фьючерс золота GC.
Пример гипотетический, так как показываемая сделка могла быть реализована, но я ее не исполнял. Тем не менее, для ретро (прошлое) + футуре (будущее) образцов сгодится.
Итак, экскурс в прошлое. Смотрим БА (Базовый Актив) по данному фьючерсу.
Как видите, 12.12.2017 цена находилась на уровне 1238 пунктов.
Если бы я успевал отслеживать ВСЕ прогнозы, включая не только золото, а еще + гороскоп индекса доллара + гороскоп евро = то обязательно бы открыл лонговую позицию на GC. Как это выглядит опционными методами? И как подписчик может вытащить астро-прогноз из подобного графика? Это не легенда будущего, это уже легенда прошлого.
Однако представим для пробы, что это " легенда будущего", а не свершившийся факт. Левая сторона графика всегда понятна. И мы в самом начале восходящего движения по золоту. Идеальная временная точка для открытия сделки = 12.12.2017. Текущий на то время страйк, как всем видно = 1238 пунктов. Наша задача, купить коллы такого (или таких) страйка, в какой-то неизвестной дате последующего времени, где нам хочется, чтобы сошлись желаемая цена + желаемая дата.
В принципе, можно пораньше, но никак не позже, т. к. ограничение по дате экспирации, когда опционы вне денег сгорают, а которые возле денег… все равно теряют временную стоимость, но не с таким бешеным ускорением распада тэтты, как с опционами вне денег.
Нам нужно совместить: время и деньги (цену). Непростая задачка, не так ли? Выглядит фантастикой. Но подобные вещи пытаются делать все опционщики. И далеко не у всех это получается. Настал черед астролога практиковаться в этом. Совмещать цену и время.
Глядя на этот график пост фактум, мы видим, что...
… что 02 января 2018, цена БА достигла уровня 1320 пунктов ($1320), за пару недель. А дальше колебания цены — около недели боковик, что для нас, покупателей опционов означает частичную потерю денег от незафиксированного профита.
Изначально полагая, что разметка по времени и ценам верна, и находясь еще в дате разворота, перед началом мощного роста, важно построить грамотную опционную конструкцию. Поскольку я всегда рекомендую направленные стратегии под прогноз, то вариантов немного. Или голый опцион вне денег дальнего страйка, например 1320-го, или… что разумнее и дешевле по затрачиваемой премии (экономия ~40 %) => бычий колл-спред.
* Сноска для профессионалов:
То есть покупка к примеру 1315 страйка, и одновременная продажа пусть 1320. Хотя там вероятность получения пин-риска, но до экспирации 5 января еще далеко, поэтому данный риск преувеличен. Жаль, что шаг опционных серий по данному фьючерсу не предлагает нам опцию покупки 1318 и продажу 1319, ну да ладно.
Итак, желаемая цена и время ее достижения — нам, условно говоря, известна. Коэффициент RR (риск/вознаграждение) изумительно хорош! Но я тогда RR не смотрел, а придумывать цифры не собираюсь. Но будьте уверены — это был сладкий коэффициент.
Вот собственно, и вся предновогодняя история. Которая могла быть легендой будущего, но так и осталась легендой прошлого.
Но мы же не будем плакать и рыдать над упущенными возможностями? Давайте создадим легенду будущего. Я еще не изучал прогнозы по золоту на февраль, поэтому прошу не принимать данный эскиз за реальный прогноз. Пока это условные образцы продукции.
В таком виде я предлагаю своим подписчикам астро-прогнозы по разным инструментам. Расшифровку прилагаю.
Допустим сценарий (именно сценарий, а не предсказания), по дальнейшему движения золота… медвежий. Значит, присматриваемся к покупке (!) медвежьего пут спреда. Он перед вами.
В первую очередь нас интересует RR. На заданные параметры (цена и срок экспирации) опционный калькулятор показывает коэффициент = 772 % (1 к 7.32). Допустим, нас это устраивает. Ждать до 26 суток, и проецируем падение золота до этого числа на уровень 1294.80… или ниже. Только в этм случае, мы заберем весь RR полностью. Вилка спреда = 1300/1295.
Нас не волнуют стопы, нам до лампочки боковик в течение всего срока. Нам только важно, чтобы не позднее экспирации цена вышла вниз за уровень 1295 usd. И все.
Кстати, можно зафиксировать профит раньше, но тогда RR будет меньше.
Максимальные затраты на данный астро-инвесторский прогноз = $150 + до… 18.56 (зависит от комиссии разных биржевых площадок). Мы рискуем исключительно премией… максимум = $168.56.
А какие пирожки нам за этот риск? Умножаем 168.56 * RR (7.72) = 1301 usd. Неплохо, если получится. Но опционный калькулятор рисует макcимальный потенциал доходности на уровне $2200. Это потому, что считает по маркету 0.06 * 5 контрактов = $300. А мы покупаем данный спред по лимитной заявке = 0.03 * 5 = $150. По маркету тот же RR = 7.72 = почти $2200.
Кстати, по ходу можно управлять открытой позицией, даже начинать ее в виде отложенного, т.е. замыкающего спреда. Но это уже тема обучения опционам (я дополнительно обучаю), а здесь упрощенный вариант.
Для чего вся эта история? Для того, что я, как астролог, больше не предлагаю прогнозы для обывателей, а только для опционных последователей. Эт и безопаснее, и выгоднее для каждой стороны.
Но мне возразят, опционы — это сложно, мы лучше по старинке. Да кто ж вам запретит! )) Можно как угодно, и как вам удобно. Но сама подача астропрогноза теперь будет в таком изящном виде. А если вы к примеру, держите фьючерсы золота в шорте, и ставите длинные стопы… то учитывая данный опционный пример, можете прикинуть, когда, и какая цена астрологом прогнозируется для своих линейных нужд. Хотя сразу признаюсь, что точных цен я не знаю, но могу по ТА проективно высчитывать, с учетом астрологической практики.
Опционы, это минимум 3D, нелинейный рынок. Если что неясно, разъясню. Если что пропустил, профи меня поправят. Но в целом, уверен, «фабула» легенды будущего расписана эффективно. Зачем я это делаю? Читайте предыдущий выпуск: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php
Господа, приучайтсь торговать 5D, 7D и выше.
Развивайтесь в различных сферах, а не только плоскостях.
Если же вам лень, или некогда… на моем сайте представлена услуга:
Астрологический трейдинг => для "любых" инвесторов.
astro777.com
0 Комментариев
Где МСФО?
AndreyСт, мне — не только от Сбера, мне и от Альфы ничего не было
Chef, да. Наши же похвастались.
a_tak, ну… это был Я.Кроме шуток = МНОГО других Организаций)))
ВСЕ — заинтересованы в росте капы. Просто Банки.И переподписка была не просто так. Ворон-ворону...
Tonikvzakone, не на 6к
333V, в прошлый раз 15 давали
0:01
Георгий Х., или наоборот перед большими праздниками скинуть не уверенных
Tonikvzakone, с учётом виндфола остаётся по моим расчетам около 81 рубля из расчета 50% нераспределенки скорр. ЧП за 2023. Может попозже и выплатят бонусом, когда кеш появится (может уже появился?)...
Чингачгук (Великий Змей), я не про тебя
hurghadahome, все-таки ближе к истине, что разгона в обычке не будет никакого. Так что это лотерейный билет, который никогда не стрельнет. Скорее лотерея закроется, чем выпадут выигрышные номера.