?! Грамотная система рано из поздно выходит из любых просадок. (c) А.Г.

Взято тут.
Может быть грамотная система — это та, которая не работает из расчета таких катастрофических (например 29-40%%) просадок?
ДУ на основе системы, которая допускает такие риски — путь в никуда. Ну, судьба Форума тому пример. И «инвестора» Алексея также.

Tactica_Adversa

...

Москва

112

5 310

с 17 июня 2013

55 Комментариев

Sarmatae
24 января 2018, 13:50
В этом и причина многих теоретических ошибок. На бумаге хорошо. А вот когда в реале выписка по закрытию торгового дня -40% по всем закрытым позициям.
Приходит грамотный Алексей II и ему будем сложно рассказать как отбить такую просадку «одним контрактом».
+4
macdee
24 января 2018, 13:54
не устраивает такая просадка, зачем рисковать тогда? а то все согласны сначала, а потом предъявы
+1
- Sarmatae
  24 января 2018, 14:00
  macdee, в этом и фокус, что управляющий берёт на себя заранее то что крайне сложно выполнить при наступлении определённых условий. Например оговорено -40% уже -35% либо риски будут увеличены, а это понятно к чему приводит либо как уже Палыч заметил в своём видео выход из такой просадки может занять года и по итого доходность будет ниже американских трейжерис :)
  +3
  - macdee
    24 января 2018, 14:03
    Sarmatae, уж лучше так, чем гарантии без просадки, а на деле 90 %
    0
  - А. Г.
    24 января 2018, 14:10
    Sarmatae, при постоянном числе контрактов в просадке реальное плечо увеличивается «автоматом», увеличивать число контрактов в просадке нельзя ни в коем случае. Как впрочем и уменьшать.
    0
Добрый человек
24 января 2018, 13:56
25 критическая цифра. дальше уже пистец а не трейдинг
+3
- ...
  24 января 2018, 14:02
  Добрый человек, я бы усилил — 5% критическая цифра, после которой писец.
  +1
  - Albert Rudolfovich
    24 января 2018, 14:13
    ..., 5% отбивается за 15 минутную сделку
    0
    - ...
      24 января 2018, 14:14
      Ramon Albert Rudolfovich, во снах, сладких и ни на чем не основанных;)
      +3
- Albert Rudolfovich
  24 января 2018, 14:13
  Добрый человек, 40% просадка отбивается за 4 дня по 10%
  0
  - Добрый человек
    24 января 2018, 14:22
    Ramon Albert Rudolfovich, с такими рисками и минус 100 % в течении пары месяцев запросто
    +1
    - Albert Rudolfovich
      24 января 2018, 15:17
      Добрый человек, минус сто от +1000% равно +900%. но обычно бывает то что от +1000% остаётся лишь +300%. был бы памп-инсайдером был бы всегда в плюсе. всегда бы было +1000% как у тебя.
      0
ves2010
24 января 2018, 13:58
да все давным — давно придумано...
надо торговать на постоянную часть капитала… например на 70% (есть формула по которой можно посчитать)… тогда при просадке сайз уменьшается, а при росте сайз увеличивается...

другое дело что тестить надо на постоянной сумме
+4
- Albert Rudolfovich
  24 января 2018, 14:14
  ves2010, часть капитала зависит от ёмкости рынка.
  0
А. Г.
24 января 2018, 14:05
1. Для самой грамотной системы, как я уже доказал, нет ничего страшного в просадке ДО

MDD/(2*ГО+MDD)

2. Не нравится %, который получается для MDD/(2*ГО+MDD)? Внесите на счет X денег на контракт, Х минус (2*ГО+MDD) положите в «безриск» и наслаждайтесь просадкой MDD/X.

Только и доходность (D) будет не в % не D/(2*ГО+MDD), а

(D+безрисковая ставка*(Х -2*ГО-MDD))/Х

Всего то и делов.
+1
- ...
  24 января 2018, 14:12
  Александр,
  все совсем плохо;) Все даже хуже. У Вас абсолютно безликие цифры, в которых нет человека, деньги которого принимаете в управление.
  И не в нравится-не нравится тут дело, а в том, что система которая построена на таком ДД (не вызванном форс-мажором) с рождения обречена на провал. И «когда-нибудь восстановится» — совсем не факт, а лишь математическое допущение и желание управляющего…
  +3
  - А. Г.
    24 января 2018, 14:17
    ..., эти «сухие» безликие символы (цифр как раз нет) превращаются в простые и понятные «доходность-риск» в %% при подстановке в них конкретных цифр. А уж когда перед глазами эти цифры в %%, то «тот, кто платит, то и заказывает музыку».
    0
    - ...
      24 января 2018, 14:20
      А. Г.,
      не превращаются:
      а. выйти система не смогла
      б. клиенты ждать не стали.
      +3
      - А. Г.
        24 января 2018, 14:30
        ...,
        
        1. Кто это знает про системы всех управляющих Форума (если даже я этого не знаю), мои с августа 2017 штампуют новые исторические максимумы.
        2. Это время, а не размер, я же писал только о размере. А время и размер суть вещи не связанные. Мои системы без учета Si c мая 2013 по июнь 2015 просидели в средней просадке 5% при предельной 15%. Хоть увеличивай эти цифры (плечом), хоть уменьшай за счет вложения части в «безриск», время то не изменить.
        0
        ...
        24 января 2018, 14:41
        А. Г.,
        мы же говорим о просадках 29-40%% и что из них возвратиться нельзя. Математически нельзя, потому что в этом нет смысла. И в жизни нельзя, потому что никто (я про тех кто в трезвом уме) ждать не станет.
        +2
        А. Г.
        24 января 2018, 15:01
        ..., я даже публичного управления график Форума приводил, когда из февральской (2015-го года) просадки в 40% вышли к маю, не увеличивая число торгуемых контрактов и из октябрьской (2014) и сентябрьской (2015) по 25% просадок тоже вышли (в ноябре 2014 и октябре 2015, соответственно). А Вы говорите, что «математически нельзя».
        0
        ...
        24 января 2018, 15:19
        А. Г., два вопроса:
        1. смысл в чем такой системы, которая уходит в ДД 40%?
        2. тогда вышли, но это не значит, что выйдете в следующий раз. И, кстати, в последний не вышли же, если я ничего не путаю?
        +1
        А. Г.
        24 января 2018, 15:34
        ...,
        Ну Вы бы хоть мой предыдущий топик внимательно и мой предыдущий ответ Вам прочли.
        
        1. Конкретная цифра % в рамках «теоремы» — ни о чем. Главное — это MDD и ГО в рублях и их соотношение.
        2. То, что рано или поздно выходит — это показатель «грамотности». Не выходит — значит неграмотная.
        3. Про свои уже писал: из просадки с марта 2016 вышли в августе 2017. Ничего удивительного по времени, бывало и дольше.
        
        0
        ...
        24 января 2018, 15:45
        А. Г.,
        так Вы тоже прочитайте мой пост и комменты — я не о выхолощенных и оторванных от жизни математических изысках, а о реалиях.
        Как может быть «грамотной» система, которая имеет ДД на истории 40%?! Вы заранее закладываете в систему такие риски зачем? Что должна делать система для клиента, если она не на доход направлена, а на ДД?!;)
        +1
        А. Г.
        24 января 2018, 15:52
        ..., это Вы еще раз прочтите, что я написал в этом же топике
        
        smart-lab.ru/blog/447141.php#comment8098754
        
        А то «ходим по кругу».
        0
        ...
        24 января 2018, 16:14
        А. Г., доказательство того, что система, удовлетворяющая приведенным Вами критериям, всегда выйдет минимум в ноль где приведено? Вы пишите, что доказали. Но как можно доказать то, что еще не произошло?!
        Плюс к этому:
        из просадки с марта 2016 вышли в августе 2017
        
        1. и это не нормальный результат — полтора года в просадке — но ладно, Вы на своих торговали и тут в своем праве. Но клиенты не вышли.
        2. какова вероятность того, что согласно Вашей теореме, выход из 40% просадки будет?
        +1
        А. Г.
        24 января 2018, 17:04
        ...,
        
        Нет большой статистики выходов. А та, что есть я уже приводил.
        
        1,5 года в просадке? Ну я же написал, что бывало и дольше на истории. Даже если б Si был, то май 2013-ноябрь 2014 получается. Поэтому я и утверждаю, что полгода в просадке будет точно в моем управлении. Годы — это все-таки аномалия с вероятностью на ближайшее время фифти-фифти.
        0
        ...
        24 января 2018, 17:11
        А. Г., Для самой грамотной системы, как я уже доказал, нет ничего страшного в просадке ДО
        
        Тогда снова повторю вопрос — что же Вы доказали?;)
        То что обязательно выйдет в ноль «грамотная система» допускающая просадку 40%? Нет, это Вами не доказано.
        Что система считается грамотной если имеет 40% ДД? Тоже не доказано.
        
        +1
        SergeyJu
        24 января 2018, 17:34
        ..., Вам нельзя, а Баффету можно. И индексу акций удавалось выходить из худших просадок. Тем более, то АГ пишет о рисковой компоненте портфеля, а не о том, чтобы загнать все деньги в один риск.
        0
        Foudroyant
        22 сентября 2018, 01:24
        ..., я вернулся из просадки 40%, в которую погружался 5 месяцев, всего за 4 месяца.
        На 50-60% за счёт восстановления котировок тех акций, на которых и просел.
        На 40-50% за счёт новых сделок.
        0
        ...
        24 января 2018, 14:51
        Александр,
        и еще вопрос если позволите — Вы в финаме теперь? Потому что этот топик с главной сняли…
        +2
        А. Г.
        24 января 2018, 15:02
        ..., я в Финаме, но к снятию топика с главной никакого отношения ни я, ни Финам, не имеют.
        +1
        ...
        24 января 2018, 15:07
        А. Г., странно, Ваш топик такой же по размеру и информативности как и мой, но снесли только понятно какой.;)
        Значит либо «магия» Вашего имени, либо финама работает за кулисами.
        Так Вы можете остаться совсем без оппонентов...
        Кстати, давайте посмотрим снесут ли с главной этот топик — smart-lab.ru/blog/447160.php в котором Вы не упоминаетесь…
        +2
My Shadow
24 января 2018, 14:13
Помоему тут ключевой вопрос не в просадке, а в способности системы зарабатывать далее (т.е. соотвствовать рынку на данный момент и в будущем). Если система зарабатывает то заранее ограничить риски или довнести это чисто технический вопрос.

Сложность только в том что смерть системы тоже начинается с просадки…
0
- ...
  24 января 2018, 14:16
  My Shadow, Сложность только в том что смерть системы начинается с просадки…
  
  Значит очевидно, что ключевой вопрос в просадке!;)
  +2
  - My Shadow
    24 января 2018, 14:22
    ..., ключевой вопрос в системе и текущем рынке, а просадка следствие.
    0
    - ...
      24 января 2018, 14:24
      My Shadow, но если система уже настроена на такие просадки, то дело в ней;)
      +2
      - My Shadow
        24 января 2018, 14:29
        ..., обычно система настроена на то что на истории просадка была не более определенной величины, но не на то что неэффективности на которых она зарабатывает исчезнут одним прекрасным днем, потому что рынок в целом стал конкурентнее
        0
        ...
        24 января 2018, 14:44
        My Shadow, тогда из вышесказанного следует, что система — зло.
        Что в целом верно.
        +2
  - SergeyJu
    24 января 2018, 17:38
    ..., ключевой вопрос в том, что связь доходности и риска никто не желает понимать, и Вы в том числе.
    0
    - My Shadow
      24 января 2018, 18:03
      SergeyJu, связь доходности и риска — это то как агрессивно вы пытаетесь заработать на некой неэффективности, в общем зависит от системы и рынка в данный момент, как и просадка. в случае если система умирает — с большим риском вы на этом просто больше потеряете, но неплохо заработаете пока она жива. но задачу гарантированного выхода из просадки риск параметры сами по себе не решают.
      +1
      - SergeyJu
        24 января 2018, 23:52
        My Shadow, одна система — это ни о чем. Речь идет о портфеле разнородных активов, включая безриск.
        0
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  24 января 2018, 16:52
  My Shadow,
  Просадка 40% — это нормальная ситуация.
  0
  - ...
    24 января 2018, 19:26
    От Лонга!, не-не, не нормальная. И не надо к этому стремиться;)
    +2
    - Сберегатель (Сэр Лонг)
      24 января 2018, 20:10
      ..., даже если не стремиться, то такая ситуация рано или поздно может произойти
      можно только постараться минимизировать вероятность наступления такой ситуации
      и надо иметь план действий, если такая ситуация всё-же возникнет, чтобы не увеличивать потери
      +1
      - ...
        24 января 2018, 20:27
        От Лонга!, действительно:
        а. такая ситуация может возникнуть (не согласен только с «рано или поздно») и
        б. нужно постараться минимизировать потери, в идеале — восстановить.
        Но строить систему (о чем говорит А.Г.) из расчета 40% убытка — нет смысла. Хотя бы потому, что такой убыток однозначно наступит в таком случае;)
        
        +1
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        24 января 2018, 21:11
        ..., надо делать правильные входы и тогда автоматически уменьшится просадка (которая всегда неизбежна, просто иногда она бывает критически большой)
        
        +1
        ...
        24 января 2018, 21:39
        От Лонга!, строго говоря не неизбежна, но с высокой вероятностью может возникнуть. У меня давно есть желание показать (поторговать некоторое время), как правильно выстраивать трейд. Потому что все последние скандалы с ду, с рисками и т.д. конечно сильно удручают.
        Мало того, читаешь и видно, что люди искренне не понимают, что правильно вовсе не так, как они полагали и делали…
        +2
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        24 января 2018, 22:19
        ...,
        У меня давно есть желание показать (поторговать некоторое время), как правильно выстраивать трейд.
        это многим будет интересно
        а мне особенно
        +1
        ...
        24 января 2018, 22:53
        От Лонга!, мысль такая — можно ли ничего не имея, пройти последовательно от минимально возможного стартового капитала и работы, вероятно, на форексе, до рынка акций, ничего не нарушая и не превышая, и заработать серьезный (тут каждый свое понимает) капитал.
        Т.е. возможно это в принципе и если да, то как? Предполагая осветить весь путь с подробными деталями работы.
        +1
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        24 января 2018, 23:27
        ..., про форекс я ничего не могу сказать, не занимался
        все свои деньги я сделал на рынке акций, не используя плечи
        мой метод — покупать акции на дне и дожидаться их кратного роста
        такие ситуации складываются во время кризисов
        позиции надо удерживать годами
        подтверждение моим словам легко увидеть на графиках
        +2
        ...
        24 января 2018, 23:38
        От Лонга!, ну и начинал ты наверное не с одного рубля?;)
        Стратегия, которая тебя привела к успеху понятна. Но она не применима на падающем рынке. А гарантии, что дальше и столько то по времени рынок будет расти — нет.
        Начать можно будет и с акций или фьючерсов. Будет зависеть от интереса людей и стартового капитала. Трейд поведу на лепту (малая часть, которую захочет вложить любой интересующийся) группы интересантов, чтобы все было совсем чисто с самого начала. Никакого ДУ, никаких миллионов. Человеку на голову свалилась небольшая сумма, с которой он пришел на рынок;)
        +1
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        25 января 2018, 10:29
        ..., Начинал я с 5000 долларов, которые благополучно просрал, вложив в ваучеры, ммм, доку-хлеб, олби-дипломат и тд в 90-е гг
        Те деньги, которыми я сейчас управляю, получены из 1000 долларов, вложенных в акции Кировэнего в 2001 или 2002гг
        Благодаря реформе рао еэс, которую провёл Чубайс — эта 1000 долларов выросла в 120 раз в 2006г
        Просто надо было суметь просидеть с акциями несколько лет, а потом суметь сохранить полученную сумму (но сначала надо было вовремя продать акции по нормальной цене)
        +2