Мысли о рынке. Безумное ралли S&P500.

   — Василий Иванович, я же не экономист. 
   — Эх, Петька, — вздохнул Чапаев и разлил самогон по стаканам. -Да, будь ты экономистом, я бы тебя выше чем навоз чистить в конюшне не поставил бы. А ты  у меня эскадроном командуешь !



         В начале декабря прошел лот 10000 SPY 285 strike. (26-29 января-2018г если не ошибаюсь экспирация)
Я не придал особого значения, подумал несерьезно ! 
Ну вот мы и здесь. 
Уже звучат шутки, мол буду страшно расстроен если к следущему вторнику СиПа не достигнет 3000  ! 

Два мои последних поста о SHUTDOWN US Government, оказались мимо денег. 
Никакой реакции на рынках не последовало. 
Да и сам SHUTDOWN пришелся на субботу и воскресенье. В понедельник уже все учреждения были открыты. Одним словом не более чем очередные FAKE NEWS from USA/

Несмотря на то, что к покупкам у меня нет никакого аппетита, в шорты я тоже не спешу. 
Шорт может быть только если VXX вернется на исходную — 25.75  (геп попрежднему не закрыт) VXX overbought был, сейчас опустились уже...
Это такой рисковый инструмент что его и oversold нельзя брать. а уже overbought тем более. 
Да на слухах о возможном закрытии Правительства в виду спора о бюджете США, волатильность продавалась как горячие пирожки- ну вот и результат… СиПа +50 почти за 3 дня. 

Последний мой пролив (минус 2.5%) был в прошлом январе 30го числа. ПН. К слову Breadley Turn Date был 30янв 2017г. я забыл тогда об этом. 

Хотя год прошел скромно  +15%, по знаниям +500%.

Спасибо и СмартЛабу, коллегам за это! Кто принимал участие в дискуссиях. SMART-LAB (Т.Мартынов) внес свою лепту ! 

Экспирации, ролловеры, волатильность. PUT/CALL ratios, Fibonacci — полностью исключили проливы. Проливы?
Их кстати не может быть даже на новостях типа С.Кореи или Мюллер (Вашингтон) — потому что к тому времени волатильность уже ниже плинтуса и Smart Money тарят волатильность.- Естественно быть в лонгах — чрезвычайно опасно. А вот на взлетах волатильности входить в Лонги — это уже совсем другое дело. 

Трижды отстопило в Сентябре. Да, было . 
Но когда к лету ни одного пролива- было даже как то волнительно. 
Лонг в основном мой в Russell2000. Я покупаю только on weakness. IWM or SSO (реже) 

Ожидаю коррекции, А-бара как писал коллега Green_Yard. К 2758 S&P500 / это 50% движения с начала года 2675 до 2855. Примерно так. 

Набор шортов видимо Smart Money готовят к концу месяца. Еще не разыграны отчеты по Q4 основных технологическ компаний. 
Хотя соотношение IWM vs QQQ = 0.943 — это экстримальная цифра с 0.945 начинается разворот, как правило. Падение и Underperformance FANG. and QQQ

январь. соотношение — IWM vs QQQ




Кстати в ПН S&P500 +22. при этом NYSE Breadth =335+ (ну это ничего — это ноль практически) А в прошлый четверг при NYSE breadth -1200 индексы выкупили флэт. Одним словом Мастера Денег — красиво всех разводят, продолжают загонять овец к концу месяца. 

$DJones Transport — NEGATIVE. XLU — Utilities +++ (картина, которую мы не видели с начала Ноября) 

ниже график short ETF Nasdaq SQQQ 15min chart. (как видим — ПОЧТИ вернулись к линии Фибо) ждемсс… это и будет первый шорт.(NASDAQ)

Вот такие, несколько сумбурные мысли. 

Всем удачи!