алго - мои мультитикеры

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.

У меня есть ещё несколько тикеров
си+еу
ртс-си
ртс+сбер
и у меня даже есть системы из 3 тикеров.
Сделки делаются синхронно с общими параметрами для 2-3х тикеров.

Какая от этого польза?
1. Это увеличивает количество сделок для тестов за аналогичный период. Понятно что есть корреляция между тикерами, но всё равно толк есть, а чем больше сделок в тесте тем он надёжней.

2. Это даёт диверсификацию по параметрам, когда ты оптимизируешь системы сразу с 2-3 тикерами то рабочий набор параметров иногда будет отличаться от однотикерных страт.

3. Это уменьшает курвафитинг под конкретный тикер. И таким образом находишь более устойчивые закономерности.

4. Система будет реже делать сделки на хаях и экстремумах одного тикера и будет заходить в более спокойное время на каждом тикере. Чуть экономии на проскальзываниях. И на жёсткой пиле есть толк.

5. Получается что у тебя система немного не как у всех, и куклу уже менее выгодно делать движения чтобы именно тебя постричь локально.

6. Во многих случаях может увеличиться рекавери фактор, так как у 2х тикеров совместная волатильность будет ниже чем у одного и какие-то просадки сгладятся.

Блин, что-то слишком сладко получилось. А какие недостатки?
Понятно что не все стратегии заработают с мультикерами, особенно курвафитные не заработают.
У каких-то стратегий сильно упадёт средняя прибыль на сделку, значит для них мультитикеры не годятся.
А если не сильно упадёт  прибыль на сделку то стоит попробовать.

Сейчас у меня на мультитикерные страты приходится почти половина торгового объёма, диверсификация, полёт отличный с момента их активного использования, перфоманс у них пока лучше чем у однотикерных.