11 марта 2012, 13:00

Сузится ли спрэд между RIH2 и RIM2 до нуля к дате экспирации RIH2?

На закрытии 7 марта спрэд между RIH2 и RIM2 составил 5125 п. (167475 – 162450). Сейчас (12:53) спрэд снизился на 655 п. до 4780 п. (171125 – 166345).
Продолжится ли эта тенденция, кто как думает?

RIH2 RIM2 спрэд

Владимир Лавров

Владимир

127

с 7 июля 2011

22 Комментария

funkyjazz
11 марта 2012, 13:05
Вполне естественное явление, спрэд будет уменьшаться.
+1
Bobby Axelrod (ABN Capital)
11 марта 2012, 13:06
при внешнем позитиве спред сократится до 2000-3000
+1
- Владимир Лавров
  11 марта 2012, 13:11
  ABN Capital, Тогда может возникнуть такая идея. У меня лонг по RIM2 с вечерки 7 марта от 162800. Может зашортить RIH2 на то же количество лотов и ни очем до экспиации не думать и не ломать голову?
  +1
  - funkyjazz
    11 марта 2012, 13:19
    punter, почему бы и нет? Поарбитраж немного
    +2
    - Владимир Лавров
      11 марта 2012, 13:27
      funkyjazz, Допустим, зашортил RIH2 и оставил обе позы до экспирации. 15 марта не смогу быть у монитора и физически не смогу закрыть шорт по RIH2. Наступает экспирация. Что будет с позами?
      +1
      - funkyjazz
        11 марта 2012, 13:38
        punter, не знаю таких тонкостей. Но слышал, что лучше так не делать.
        0
      - Александр Чирков
        11 марта 2012, 13:38
        punter, рих2 закроется
        +1
        Владимир Лавров
        11 марта 2012, 13:43
        Александр Чирков, благодарю.
        Всем красивых, правильных и профитных сделок.
        +1
      - Gugenot
        11 марта 2012, 13:44
        punter,
        Вариационку будут взаимозасчитывать. На каждом пром. — и основном клиринге…
        Фьюч — расчётный, не поставочный.
        Ничего страшного не случится.
        +2
        Владимир Лавров
        11 марта 2012, 13:58
        Gugenot, привет Виктор, что-то давно тебя давно не слышно было. я подумал уж не случилось ли чего?
        А на счет шорта подожду до вечера, посмотрю, как рынок себя дальше поведет. За консультацию спс.
        +2
        Gugenot
        11 марта 2012, 14:02
        punter,
        Привет, Друг!
        Не-не, здесь я… пока…
        :)))
        Удачи Тебе!
        +1
        Владимир Лавров
        11 марта 2012, 14:06
        Gugenot, и тебе всех благ!
        +1
        Gugenot
        11 марта 2012, 14:11
        punter,
        Спасибо!
        :)
        +1
      - HOLMI
        11 марта 2012, 14:10
        punter, индекс РТС расчетный фьюч, произойдет просто расчет по рихе(в денежной форме), а рим останется.
        +1
- HOLMI
  11 марта 2012, 14:08
  ABN Capital, теоретически может и в контанго уйти при позитиве.
  Так как на мартовский фьюч будет воздействовать ТНВ, что в некоторой степени все таки воздействуют на квартальные фьючи.
  +1
Marconi
11 марта 2012, 13:09
До 0 к экспир — конечно нет.
Макс до 2500 пунктов.
РИМ к базе спред будет примерно 1500 пунктов (больше — да, меньше — нет) до отсечек.
+1
- HOLMI
  11 марта 2012, 14:12
  Marconi, а что мешает то?!
  Спред может и в разные стороны разойтись.
  +1
  - Владимир Лавров
    11 марта 2012, 14:22
    Invisible, в принципе на рынке все может быть. Но, как правило цены на дальний и текущий контракт на фьючах стремятся к равновесию к моменту экспирации текущего.
    0
    - HOLMI
      11 марта 2012, 14:34
      punter, да это-то ясно.
      я говорил о другом.
      
      встречный вопрос тогда уж) почему в данный момент бекквордация на фьючах?
      +1
      - Владимир Лавров
        11 марта 2012, 14:48
        Invisible, для меня самого это не понятно. Наверное страхи перевешивают жадность на данный момент. У спекулянтов еще нет 100 %-ной уверенности в том, что кризис миновал и начался стабильный рост фондовых рынков. Поэтому и бэквордация сложилась. А какие еще могут быть причины, надо спросить у кукла. Но он нам о своих замыслах не расскажет (шутка).
        0
Анатолич
11 марта 2012, 14:48
Это что ж тогда получается если спрэд как вы пишите не может быть больше 2500 тысяч к моменту исполнения фьюча в день экспирации, то открытие 16 марта будет с бэквордацией в 25 пунктов к споту?! Образно индекс на споте будет 1725, а фьючьерс на индекс 1700?!..
+1