Простой или сложный процент??

Уважаемые, у меня возник такой вопрос. Сравнивал доходность с 30 сделок с простым процентом, т.е. рассчитал максимальный риск на сделку на месяц и заходил в позицию только в рамках данной суммы, а также 30 таких же сделок, но обычный процент заменил на сложный, т.е. позицию на сделку рассчитывал исходя из текущего счета (счет больше — позиция увеличивалась, уменьшался счет — уменьшалась позиция). По итогу вышло, что при простом проценте — 6.2% доходность с 30 сделок, а при сложном — 5.5.%.
Хотелось бы узнать мнения людей по данному поводу. Как лучше рассчитывать позу??

Расчет позиции проценты

Sergey_Kl

Белгород

109

с 29 ноября 2016

4 Комментария

Jame Bonds
12 января 2018, 22:03
РАЛЬФ ВИНС Математика управления капиталом
+3
Jame Bonds
12 января 2018, 22:06
табличка для расчета по методу оптимальной доли (оптимальное F) — в гугле «Optimalf.xls»
+1
- Sergey_Kl
  12 января 2018, 22:33
  Jame Bonds, спасибо за информацию, изучу
  0
Антон Денисков (Fry)
13 января 2018, 04:33
Говорю с учётом особенности психики, а не в теоретическом вакууме.
Если общий % прибыли высокий (допустим 100% в год или за квартал, бывает и больше), тогда:
1) Обязательно выводить стартовый капитал.
2) Выводить стартовый капитал долями. По 1/10 или 1/5.
3) До полного вывода стартового капитала ничего не прибавлять в объёмах рабочих позиций.
4) После вывода 100% вложенных средств, разумнее всего ступенчато изменять размер рабочей позиции.
5) Ступени зависят от очень многих конкретных факторов.

Фишка в том, что кроме теории оптимального f есть ещё и практика возможностей трейдера. Свою стратегию и свой рабочий объём позиции надо сращивать с собой. Изменять по мере роста «трейдерской силы». «Трейдерская сила» — это нечто физическое в человеке и она прибавляется очень медленно, а не как в сказках про хулиарды с форекса за год.
+1