Кто потеряет деньги?

Максимальный открытый интерес в опционах центрального страйка (мартовских).

Кто потеряет деньги? Продавцы или покупатели опционов?
«Кукл» не ошибается. «Кукл» не продает опционы в деньгах.

открытый интерес

Виталий Investor

Московская обл.

1 404

с 17 ноября 2015

57 Комментариев

Активный Инвестор
05 января 2018, 21:41
когда экспирация?
0
- Виталий Investor
  05 января 2018, 21:44
  Активный Инвестор, Март
  0
Активный Инвестор
05 января 2018, 21:46
ну так до марта могут просто пилить потихоньку… Реально искать риски на недельных опционах
0
- Виталий Investor
  05 января 2018, 21:50
  Активный Инвестор,
  ну так до марта могут просто пилить потихоньку…
  
  Так думали наверно продавцы опционов и ошиблись. На этих уровнях рынок долго не задержится.
  0
  - Активный Инвестор
    05 января 2018, 22:26
    Виталий Investor, так 99% продавцов никогда не проигрывают…
    0
    - Oleg Only Algo
      06 января 2018, 01:04
      Активный Инвестор, ну можно посмотреть обвал 14 года
      +1
      - Активный Инвестор
        06 января 2018, 11:05
        Oleg Only Algo, как раз там продавцы опционов выиграли больше всего… Продали 55 колл на несколько миллионов контрактов экспортеры, так что им провал рубля до 70 принес баснословные прибыли… Почитайте отчет Фосагро. Но если бы никто не продал 55 кол, то и обвала бы не было
        0
        flextrader
        07 января 2018, 18:35
        Активный Инвестор, это не от 11или10.12 ли сделочка?))
        0
    - Виталий Investor
      07 января 2018, 12:22
      Активный Инвестор,
      В марте 2014г. попали под маржин-колл.
      0
      - Активный Инвестор
        07 января 2018, 12:48
        Виталий Investor, еще раз повторяю
        так 99% продавцов никогда не проигрывают…
        не в марте, а в декабре 14 были рекордные продажи колов в рубле… Тогда это был индикатор. А в марте попали мелкие дилетанты на конкретном событии. Дилетанты есть всегда на любом страйке. Они на копейку продают, 10 проигрывают… Таких каждый день готовят курсы, начиная от ШМБ и кончая таксистом
        0
        Виталий Investor
        07 января 2018, 13:21
        Активный Инвестор, Я про продавцов опционов пут на индекс РТС. Очень много было продано.
        0
        Активный Инвестор
        07 января 2018, 13:37
        Виталий Investor, если есть деньги на вход в рынок, то путы продают, это безопасно. Продажа путов — это лучший вход в рынок. Если путы и дальше продавать будут, то это индикатор возможного роста рынка…
        0
    - Виталий Investor
      19 января 2018, 19:22
      Активный Инвестор,
      Покупатели 120000 коллов увеличили свои вложения в 6 раз. График цены
      
      0
      - Активный Инвестор
        19 января 2018, 19:31
        Виталий Investor, так у каждого покупателя есть свой продавец… Продавцы тоже нарастили свой ОИ. На РИ инициаторы в колах — продавцы, покупатель — это ММ
        0
Oleg Only Algo
05 января 2018, 21:50
эта картинка до марта изменится, эта картинка на самом деле идет за ценой, а не наоборот
+3
- Виталий Investor
  05 января 2018, 21:52
  Oleg Only Algo,
  Я такого не помню, чтобы максимальный открытый интерес был в опционах в деньгах за 70 дней до даты экспирации.
  +1
  - baron_samedi
    05 января 2018, 22:55
    Виталий Investor,
    опрокидон?
    Еще:
    форма кола и форма пута поменялись местами (плоская волнами и острая)
    0
    - Виталий Investor
      05 января 2018, 23:02
      baron_samedi, Необычная ситуация.
      0
      - baron_samedi
        05 января 2018, 23:10
        Виталий Investor,
        спасибо, пытаюсь тоже освоить опционы.
        Но не все понятно.
        А Вы тольок опцион ру используете для анализов?
        0
        Виталий Investor
        05 января 2018, 23:15
        baron_samedi, Для анализа позиций мне достаточно. Для начала лучше использовать направленные стратегии как во фьючах. Покупка колла или пута от уровней.
        +1
        baron_samedi
        05 января 2018, 23:22
        Виталий Investor,
        я уже этим занимался, получил опыт и в спредах, и сейчас осваиваю нейтральную торговлю.
        У Вас нашел еще один интересный ориентир.
        0
        Виталий Investor
        05 января 2018, 23:26
        baron_samedi, Какой?
        0
        Виталий Investor
        06 января 2018, 21:34
        baron_samedi,
        Простая стратегия на рост фьюча РТС с хеджем.
        Покупка 3-х коллов центрального страйка и продажа 1 фьюча. Можно добавить продажу одного дальнего колла (через 3-4 страйка от центрального).
        Дельту не надо нейтралить.
        0
        Мария
        06 января 2018, 09:01
        Виталий Investor, сколько я уже денег в эти направленные стратегии слила, и это сильнее меня, наступает такой день, когда я беру от уровня направленную позу, и отдаю деньги рынку. даже при правильном движении, сначала отсекают, потом движ дают. не хватало волатильности в этом году для покупок, может 2018 конечно поживее будет. но это откровенно говоря плохая рекомендация. так только для пощупать и прочуствовать, как он себя ведет. для себя только отметила давно, что покупать лучше путы, а колов избегать, по разному они стоимость отдают и прибыль по разному наваливают.
        0
        Виталий Investor
        05 января 2018, 23:17
        baron_samedi, Покупка колла или пута от уровней.
        0
  - Oleg Only Algo
    06 января 2018, 01:11
    Виталий Investor, это только мозг разрушает, насмотритесь вы эту хрень, выкрутятся эти продавцы и уже через неделю все измениться, тем более 125-130 реальные значения и если дальше нефть расти ММВБ расти си падать, ниче эти 99 так называемые продавцы не сделают а Чент. Передумают они шарят как убежать от убытков продаж опционов
    0
    - f0xtr0t
      06 января 2018, 08:22
      Oleg Only Algo, канешн выкрутятся, щас фьючами захеджируются и перекладываться будут
      0
    - Виталий Investor
      06 января 2018, 10:33
      Oleg Only Algo, При 125000-130000, продававших в декабре 1200000 коллы закроют по маржин-коллу.
      0
      - Активный Инвестор
        06 января 2018, 11:12
        Виталий Investor, индикатором могут служить только недельные опционы, потому что именно по ним работают все биржевые СУРы
        0
        Виталий Investor
        06 января 2018, 11:16
        Активный Инвестор, На недельных нет объемов.
        0
        Активный Инвестор
        06 января 2018, 11:38
        Виталий Investor, так это тоже индикатор… Вам уже написали тут что суммарные показатели бесполезны. Достаточно одному создать риски для ЦК, как его пойдут добивать, и объемы тут ни при чем.
        +1
      - gelo zaycev
        06 января 2018, 20:22
        Виталий Investor, какая версия или сценарий более рентабельней допустим, 1) что 120.000 коллы куплены и проданные 112500страйк и 125000проданные и вторая стратегия… —
        2) что 122500 коллы проданные и куплены 125.000 и 112500 страйки ?   если базовый фьючерс на 21марта остановиться ниже 120.000, допустим на 115000 страйке ? плз...... (   позиция на одного нацелена…
        0
        Виталий Investor
        06 января 2018, 20:31
        gelo zaycev, А если фьючерс будет 135000-140000.
        Если во вторник фьючерс закроется выше 122200-122400, то с 95% вероятность дальше рост и работа от лонга.
        
        0
        gelo zaycev
        06 января 2018, 20:54
        Виталий Investor, если допустим   остановиться на 140.000, то стратегия которая куплен страйк по середине120.000 «отбивает „профит“,.. и в разных пропорциях проданные 125 и 112.500, ну конечно фьючем нейтралим обязательно дельту… ?
        0
        Виталий Investor
        06 января 2018, 21:03
        gelo zaycev, Не продавай опционы глубоко в деньгах.
        Дождись вторника.
        Простая стратегия на рост фьюча РТС с хеджем.
        Покупка 3-х коллов центрального страйка и продажа 1 фьюча. Можно добавить продажу одного дальнего колла (через 3-4 страйка от центрального).
        Дельту не надо нейтралить.
        +1
        gelo zaycev
        06 января 2018, 21:35
        Виталий Investor, солидарен, классика колл-спред, если откат то фьючем шортим (робот помощник" стоп-лимит и тейк-профит" зашит у кселиуса куплен! (90процентов что в профите будете )..,
        аргументы, что рост продолжится до уровня 123-125фьюч может, но должен развернутся, где-то после экспир-и (акций)штатов, экспир нефти в районе с16-по 28января, там еще вроде 29 янв санкции вводят на ОФЗ РФ,..... исходя из этого может глубоко в деньгах кукл и продает(к куплен 120.000 ) и 125.000 проданы и 112.500проданы  ? ...
        
        если вола ниже 15 -го диапазона уходит, то уже распад сильнее волы превалирует, вывод: что на таком страйке шансов   у премии(смертен, то есть время возьмет и он растает как лед…
        0
        Виталий Investor
        06 января 2018, 21:17
        gelo zaycev, Прочитай
        smart-lab.ru/blog/443492.php
        
        0
  - gelo zaycev
    06 января 2018, 13:23
    Виталий Investor, может ли такой сценарий, если колы проданные, и на рост фьючами подстрахованы?( коллы говорите в деньгах, если )
    0
    - Виталий Investor
      06 января 2018, 17:24
      gelo zaycev,
      Да. Может. Но обычно продавались края.
      0
      - gelo zaycev
        06 января 2018, 17:47
        Виталий Investor, на доске у биржи 120 это коллы(если типа " версия_ сценарий) на продавцов, то путы это какой край проданные ? два вне денег проданные это понятно классика… солидарен как правило
        0
дмитрий иванов
05 января 2018, 23:39
где такие графики берёте?
0
- f0xtr0t
  06 января 2018, 08:21
  дмитрий иванов, на moex.com
  0
Андрей К
06 января 2018, 01:17
так вы посмотрите когда они проданы и на какие рекордные суммы
0
Андрей К
06 января 2018, 01:19
Кукл» не продает опционы в деньгах.
в других опцах еще как продает каждый новый год последние 4 года
0
БорисыЧ
06 января 2018, 01:49
Вопрос: объем по опционам вы смотрите суммарный и это так же не интересно, как и суммарный объем в торгах на фьючерсах!
Волков и овец суммировать не стоит! Понимаете о чем я?
0
Мария
06 января 2018, 09:18
«Кукл» не продает опционы в деньгах. а зачем покупать опцион в деньгах, это уже фьюч))и волатильность из него уже в другие страйки ускокала.
+1
- Активный Инвестор
  06 января 2018, 11:14
  Мария, наибольшие объемы проходят через маркетоса, а он вам продаст все что угодно, хоть черта
  0
  - Мария
    06 января 2018, 14:34
    Активный Инвестор, первая строчка это не мой текст, а цитата автора, я в кавычки не заключила. да продаст, смысл в этом какой? Зачем покупать опцион в деньгах?
    0
    - Активный Инвестор
      06 января 2018, 15:32
      Мария,
      Зачем покупать опцион в деньгах?
      причины могут быть разные… но скорее всего откупают ранее проданные, тогда можно роллировать в удаленные. А маркетос продаст, ему все равно, просто дельта другая. Но маркетос торгует волу, он продаст по высокой воле
      0
- gelo zaycev
  06 января 2018, 17:52
  Мария, парадигма меняется в темпе ваЛьса и ритм набирает в трансформаций моделях типа,… они думают (версия такая) ПОЗИЦИИ, что в деньгах коллы продадим и рынок в вползание отобьется, а на случай роста там в 2-в три раза фьючами «из-за засады фьючи стоят на старте ,… ЕСЛИ ЛОНГ ТИПА, ЧТО В МАРТЕ маловероятно(все звезды на сползание(такие как инд доллара, нефть, санкции, ОФЗ, И. так далее…вначале марта все параменты вниз продиктованы
  +1
Leo
06 января 2018, 16:09
не знаток опционов, но на мой дилетанский взгляд это говорит о том, что к экспирации ртс будет ниже 120000, значит си вырастет, поправьте, если не так.
+1
- Мария
  06 января 2018, 16:51
  ministry9, в ваших рассуждения си вторичен, а он первичен. А падение РТС никак на си может не отразиться, а вот движение си на РТС отражается по любому.
  0
  - Leo
    06 января 2018, 19:53
    Мария, ну это понятно, что сначала рубль упадет, а потом ртс, я имел ввиду, что говорит график опционов.
    0
- Виталий Investor
  19 января 2018, 19:02
  ministry9, но на мой дилетанский взгляд это говорит о том, что к экспирации ртс будет ниже 120000
  
  Покупатели 120000 коллов увеличили свои вложения в 6 раз. График цены
  
  0