Итоги года 2017

Решил подвести итоги 2017 года.

Торговля

В начале 2016 я обещал себе, что буду торговать по одной системе и не дам себе прыгать с системы на систему подобно человеку с маятниковым мировоззрением, которые описывается в книге Билла Уильямса «Торговый Хаос». Мне это почти удалось, но все же один раз я поменял свою систему. Также я мечтал закрыть год хотя бы в ноль. И это мне удалось. Торгую 3 года алгоритмами, это мой первый год в ноль, до этого были сливы.

Первая моя система была расчитана на повышение ликвидности второго и третьего эшелона. Я подбирал роботом неликвид, который слишком сильно падает из-за отсутствия этой самой ликвидности и продавал его затем по средней цене. Эта стратегия приносила немного и я перескочил на внутридневные спекуляции ликвидными фьючерсами с диверсификацией и использованием нейронной сети. Нейронная сеть подсказывала, что нужно делать внутри дня, а робот соблюдал риск- и моней- менеджмент. Вначале у меня неплохо получалось, но потом что-то пошло не так и я стал сливать. Думаю, что причина слива — переоптимизация торговой системы. Я делал 5-10% в неделю, анализировал сделки, заносил все в торговый журнал и каждые выходные старался улучшить систему, чтобы в следующую неделю сделать еще больше. Это меня и подвело. Кроме этого, с ростом счета, у меня росли и объемы, увеличились проскальзывания и риски перестали соблюдаться должным образом.

Вот эквити за весь год. Где-то до половины — первая система. Как видно, кривая более ровная и без просадок. Затем идет вторая система, которая давала поначалу экспоненциальный рост, но затем привела к эпичному сливу.



Работа

Работаю программистом. Поменял работу вначале года, из-за отказа работодателя платить рыночную цену. На новой работе я узнал много нового, так как попал в более сильную команду и более технологичный стартап. Мне удалось вырасти в зарплате на 15% к прошлому году, также я нашел фриланс с зарплатой на 100% выше, чем в прошлом году. В общем, я рад, что сразу же уволился, когда мне отказали в повышении. 

Жизнь

В апреле я прошел собеседование в Facebook по скайпу и меня пригласили на собеседование в Лондонский офис. Взял с собой жену с расчетом на то, что если меня не возьмут в Facebook, мы вместе увидим Лондон и решим, нужно ли нам туда свалить и искать мне другую работу там. До этого я никогда не был в Европе. Но Лондон меня особо не впечатлил, собеседование я не прошел, и решили остаться в Москве. Не понравилось мне там то, что как и в Москве жилье дорогое, перспектив нет для меня, метро у них хуже, тесное, ничего сверхъестественного. Удивило, что почти везде работяги индусы и африканцы, даже на позициях разных клерков, например, на границе Великобритании и в магазинах. 

И последнее, что я сделал в этом году — решился все-таки на ипотеку и приобрел квартиру. У меня было предубеждение, что ипотека — это для лохов. Но снова взвесив все за и против, я понял, что это просто финансовый инструмент, который может быть иногда выгоден, и взял ее. 

Планы на будущее

Изучаю сейчас SVM — метод опорных векторов и читаю книгу Талеба «Черный лебедь». Попробую дальше применять машинное обучение и продолжу использовать свою вторую систему. Кроме этого, книга Талеба сильно изменила мой взгляд на рынок и скорее всего это повлияет на мою торговлю. Задача на 2018 год — исправить ошибки, которые привели к сливу в 2017, в частности, не повышать объемы, а увеличивать число инструментов, не переоптимизировать систему, не обманывать себя тестами на истории, а искать более устойчивые закономерности.