18 декабря 2017, 18:28

Конец RIZ7 и переход на RIH8 (фьюч на индекс РТС)

Дарова, спекули!
Понимаю, что вопрос дилетантский, но мне пох, мне нужен ответ.
Как понимаю, RIH8 — продолжение RIZ7, который заканчивается через пару дней.
Почему на графике RIH8 в отличие от RIZ7 смещение в 500 пт примерно, а в остальном траектория движения цены совпадает на 100%?

фьючерс на индекс РТС

Иванов Иван

Челябинск

с 6 июля 2017

20 Комментариев

Слава Птицын
18 декабря 2017, 18:42
У трейдеров на РИХе есть ощущение, что имеется запас в три месяца. А значит, можно позволить себе быть более оптимистичным или более пессимистичным на 500п, чем трейдеры текущего индекса.
0
- Иванов Иван
  18 декабря 2017, 18:50
  Слава Птицын, мда, прикольно, если не шутишь!
  500 пт индекс может сделать за 1минуту, странно все это
  ну ладно…
  0
  - Слава Птицын
    18 декабря 2017, 18:57
    Иванов Иван,
    Есть и более циничный ответ.
    Если трейдеры текущие начнут перекладываться в новый фьючерс, то им придется заплатить за это примерно 500 п. комиссионных тем, кто вошел туда раньше.
    0
    - Иванов Иван
      18 декабря 2017, 19:01
      Слава Птицын, но это НЕИЗБЕЖНО, т к экспирация 21 числа!
      В прошлый переход я не обратил на это внимание, что есть девиация в цене.
      может цена выровняется непосредственно за час до экспирации РИЗа
      посмотрю…
      0
      - Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:14
        Иванов Иван,
        Практически в 100% случаев новый тестирует цену закрытия старого. Дело только во времени ожидания)
        
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 19:25
        Слава Птицын, если РАЗНЫЕ трейдеры торгуют RIZ и RIH, то почему свечи совпадают практически на 100% в соот-щее время
        
        странно все это как-то
        А вообще, нужно было сделать БЕССРОЧНЫЙ один фьюч без всяких этих квартальных переходов…
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:30
        Иванов Иван,
        Это арбитражеры подтягивают РИху. Т.к. базовый актив у фьючерсов один и тот же, то это вполне оправдано.
        
        RIZ тянут за индексом РТС, а RIH за RIZ сответственно.
        
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:38
        Иванов Иван,
        
        Фьючерс — это предположение, что к определенной дате базовый актив достигнет определенного уровня. А трейдеры делают ставки на это предположение.
        
        Бессрочный — абсурд. Вот Вам на работе скажут, что за месяц будут начислять по мульену зелени, а дату получения з/п не назовут...) Такие самолеты не летают.
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 19:42
        Слава Птицын, на CBOE или где-нить еще ТОЧНО были (не знаю, как сейчас) БЕССРОЧНЫЕ ФЬЮЧИ!!!
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:49
        Иванов Иван,
        Суть фьючерса по природе своей это страховка на будущее изменение цены у колхозников. Они весной по фьючерсной цене продавали еще не выросший урожай будущей осени.
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 19:52
        Слава Птицын, да это понятно все
        мы говорим с позиции спекулянтов
        как я понимаю бессрочные фьючи, это когда занял ЛОНГ и можешь в нем находится ДЕСЯТИЛЕТИЯ, т к нет даты экспирации как таковой. Захотел — продал, захотел — докупил и т.п.
        аналогично по шортам!
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:58
        Иванов Иван,
        Сильно сомневаюсь, что вы будете сидеть ДЕСЯТИЛЕТИЯ в трейде) Не тратьте время, разрабатывайте стратегию.
        
        Например, торгуйте следующий индекс в сторону закрытия старого в первые дни после экспирации)
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 20:00
        Слава Птицын, да это лишь условный пример, хотя, если фьюч тупо растет потихоньку 10 лет, то чего мутить воду
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 19:43
        Слава Птицын, на LME они есть!
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 19:52
        Иванов Иван,
        
        Я в такие дебри не лезу.
        Короче, даже если закроется с разрывом, то в течении нескольких дней вы получите на РИХе цену закрытия РИЗа с высокой вероятностью.
        0
        Иванов Иван
        18 декабря 2017, 19:56
        Слава Птицын, я вот не знаю, ведь в принципе фьюч на РТС непрерывный (хотя, как ты заметил, могут быть разрывы), поэтому ТЕОРЕТИЧЕСКИ его наверное можно считать «бессрочным», просто приходится перекладываться периодически — неудобно
        если я стою 3 месяца в лонге на РИЗе, то я продолжу быть в лонге и на РИХе, только придется продаваться и покупаться
        в общем, ладно, интересно мне сравнить цены ЗА ЧАС до экспирации РИЗ
        0
        Слава Птицын
        18 декабря 2017, 20:02
        Иванов Иван,
        Я вам график июньской экспирации выложил. Думаю и сейчас так будет.
        В реале может быть и контанго и бэквордация. Если вы держите долго лонг. то по времяе просадки можете выгодно перекладываться в следующий фьюч даже с прибылью.
        0
        flextrader
        18 декабря 2017, 21:15
        Иванов Иван,
        БЕССРОЧНЫЙ!!! фьюч это просто Агонь
        0
злой человек
18 декабря 2017, 18:57
учи матчасть
0

Читайте на SMART-LAB:

Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026

Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026 Т-Банк продолжает раскрывать программу форума-интенсива ТОЛК-2026 , который пройдет в апреле. В...

Т-Инвестиции

27.02.2026

Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг 😎

У нас вышел научпоп-фильм о реверсерах, который можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER , в «Иви» и на Rutube 🫲 «Каких еще реверсерах?» — спросите вы. Тех самых, которые...

Positive Technologies

27.02.2026

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...

Market Power

26.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...