Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

Это бэктест одной моей стратегии

А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

алготрейдинг юмор

Prophetic

Москва

529

с 14 мая 2013

6 Комментариев

BRIGHT FUTURE
18 декабря 2017, 19:56
Meeseeks, сколько не пытался «перевернуть» убыточные стратегии (в частности арбитраж) пока не получилось))
0
Prophetic
18 декабря 2017, 20:06
Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)
+1
Prophetic
18 декабря 2017, 20:25
Meeseeks, :)
0
Prophetic
18 декабря 2017, 21:10

Нашел, где накосячил. Вот так выглядит эквити первоначального «причесанного» алгоритма:

+1

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...

Aeroflot

14:35

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...

Tickmill

13:43

Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов

Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под шубой», показав при этом самое значительное подорожание...