Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

Это бэктест одной моей стратегии

А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

алготрейдинг юмор

Prophetic

Москва

535

с 14 мая 2013

6 Комментариев

BRIGHT FUTURE
18 декабря 2017, 19:56
Meeseeks, сколько не пытался «перевернуть» убыточные стратегии (в частности арбитраж) пока не получилось))
0
Prophetic
18 декабря 2017, 20:06
Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)
+1
Prophetic
18 декабря 2017, 20:25
Meeseeks, :)
0
Prophetic
18 декабря 2017, 21:10

Нашел, где накосячил. Вот так выглядит эквити первоначального «причесанного» алгоритма:

+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

17.04.2026

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...