Генерация синтетических цен (реализация в Excel)

Собственно сама идея описывается в содержательном блоге Романа Таткина http://robostroy.ru/lab/hi-low-5.aspx Я реализовал предложенную им идею в Excel. В качестве исходных данных использовал дневные данные фьючерса на индекс РТС с начала года, построив на их основании график в Excel, мы видим такую картинку:
Исходные данные: дневной график фьючерса на индекс РТС
Генерация синтетических цен (реализация в Excel)

С помощью Excel вычисляем изменения цен Open, Hight, Low и Close каждой свечи от предыдущего закрытия, что позволит нам отрисовать свечки от произвольных значений. Далее свечи с определенными пропорция OHLC перемешиваются с помощью генератора случайных чисел и выводятся на график в новом порядке. В результате у нас получается вот такая табличка в Excel, в которой мы можем получать новые синтетические данные, сортируя значения третьего блока «Изменение цен — перестановка» по 12-му столбцу.

Визуально синтетические графики могут сильно отличаться от исходного. В качестве примеров:
Генерация синтетических цен (реализация в Excel)

В то же время начальное и конечное значения на графиках совпадают. Вот такой достаточно простой способ получения искусственных данных для тестирования МТС, буду благодарен за описания других доступных вариантов. Также интересно узнать мнения о достоинствах и недостатках этого.
Экселевский файл можно скачать тут http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=269 Разобраться в нем просто — меняем исходные данные и получаем синтетику для новых инструменов.

orekton

Москва

592

с 24 января 2012

4 Комментария

rflancer
06 марта 2012, 23:16
спасибо!
0
А. Г.
07 марта 2012, 01:30
Создание смоделированных ценовых данных для тестирования и оптимизации стратегий — это методологическая ошибка. Цены нестационарны и обладают нестационарными зависимостями. Смоделировать эти зависимости невозможно, а отказ от них должен приводить не к улучшению, а к «слому» нормальной неподогнанной стратегии, использующей реальные зависимости.

А если стратегия не настроена на зависимости, то ее тестирование — это просто подгонка и реализация «закона арксинуса».
+1
orekton
07 марта 2012, 13:59
Александр, спасибо за комментария. Я думал в этом русле, раньше с синтетикой дел не имел, теперь показалось интересным попробовать.
0
Охлократ
27 марта 2012, 23:42
Интересно, а если некая трендовая система все же «возьмет» любой из этих синтетических графиков — это что будет? подгонка или Грааль?) (а есть еще система «купил и держи», она точно возьмет например )тут как бы непонятно…
0