Почему я вывожу прибыль с рынка
Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный. Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.
Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:
- Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
- Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.
Учитывая данные особенности, я сделал несколько выводов:
- Торговая позиция должна быть с максимальным плечом 1 к 3.
- Снижать торговую активность по мере роста доходности.
- Если пропустил движение – вообще не торговать.
- Отдыхать от рынка.
- Не допускать больших убытков.
- На первое место я поставил себе recovery period, то есть время выхода из просадки.
В определенный момент времени я перестал вносить деньги на брокерский счет и начал обратное движение, а именно: сначала на ежемесячной, а сейчас на еженедельной основе выводить деньги с рынка. Когда приходит смс от банка, что на карту упали деньги – это лучший мотиватор деятельности и повышает настроение.
Всем хорошего дня и прекрасного настроения
MAX DD — это максимальная величина такого отклонения.
Есть время выхода из DD в днях, то есть количество дней выхода и просадки до установления нового максимума доходности по счету. Именно этот показатель для меня основной.
«Торговая позиция должна быть с максимальным плечом 1 к 3» — просадка всего на 33% уничтожает депозит. И просадка на 30-35% от хаев как правило является тем местом, где начинаются первые покупки. совпадение?
Просто возьмите любой график любой голубой фишки и посчитайте сколько просадок на 30% на интервале в 5 лет. И это только если говорить про лонг. Потом надо сесть и подумать.