Дед
Дед личный блог
08 декабря 2017, 20:39

Усреднение: методика

Мои публикации носят обучающий или теоретический характер, так как считаю они больше помогут трейдерам для самостоятельной и профитной торговли, нежели простое копирование сигналов или прогнозов, которые вносят только кашу в мышление и не понятны по логике их подачи.
Не ругайте, если вдруг заметили нечтоности, я же стараюсь для вас. Итак.
Усреднение — под этим понимается в трейдинге изменение средней цены финансового инструмента. В обиходе усреднение часто подменят понятием «доливка», «добавка», которая формально также является изменением цены. 
Лучше всего понять принципиальную разницу этих понятий на примере.
1. Усреднение.
Лонг (шорт почти также)
У вас куплен ФИ по 100. Вы уверены в росте, но цена падает до 80, по которой приобретаете еще такой же объем, то есть вы усредняетесь: (100+80)*2=90. 
Если бы просто по СЛ (стоп-лосс) свою покупку закрыли по 95, а потом купили бы по 80, то фактически ваш средний лонг был бы равен более 85 (дополнительно убыток по разным комиссиям по фиксированному убытку по СЛ). И это было бы вроде хорошо, но могло бы быть, что цена не дошла до 80, а отскочила бы от 90 и дальше пошла расти. В этом случае, у вас был бы просто убыток на 5% на 1 лот. 
2. Доливка, добавка лонгов (шортов)
У вас был куплен ФИ по 100. При его росте вы еще докупаете на какую-то часть от вашего куплено но уже по 120. 
Усреднение очень часто употребляемый метод в трейдинге. К сожалению, самая основная ошибка трейдеров — это неграмотность в создание пропорциональности объемов при формировании заявок.
Особенно эффективно использовать усреднение при смене локального тренда (ЛТ), который сложно, точнее практически невозможно точно определить. Проще определить район цен, в котором произойдет изменение ЛТ. Очень в этом помогает знание индикаторов-осцилляторов (рекомендую РСИ). 
Рассмотрим на примере изменение ЛТ в пользу лонга.
Вы определили район цен при котором должно произойти изменение ЛТ: от 100 до 80.
Видно, что изменение в этом коридоре цен достигает 20%, что делает очень рискованным при торговле на срочном рынке. Цена 100, например, будет соответствовать на дневном ТФ РСИ=30, а цена 80 — РСИ=10, что очень редко и делает покупки при таком значении РСИ очень привлекательными.
Делим 20 пунктов, например на 4 ( на самом деле лучше делить на большее число интервалов, но так как такое рассмотрение примера сложно и сложно для восприятия читателя, ограничусь мЕньшим числом интервалов. Главное понимание метода!)
Таким образом, у нас будут следующие цены для покупок: 100-95-90-85-80.  Теперь вы должны определить: какую часть депо вы выделите на этот ФИ. Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. Покупки по уровням следует производить соответственно арифметической пропорциональности с коэффициентом, равный от 1,5. Пусть в нашем примере он будет равен 1,5. Тогда объемы покупок будут следующими: 2+3+5+8+12=30, то есть:
1. 2 лота покупаете по 100
2. 3 — по 95
3. 5 — по 90
4. 8 — по 85
5. 12 — по 80
Средний лонг ваш будет равен 86, что весьма будет неплохо при росте, например, до 150 (особенно при использовании плеч).
Вот так рекомендую использовать метод усреднения, цель которого сделать среднюю цену вашего ФИ наиболее привлекательной и профитной в будущем, а при решении данной задачи используется метод усреднения. 
Рекомендую использовать коэффициент усреднение, равный 1,5.


83 Комментария
  • Igr
    08 декабря 2017, 20:49

    всё это работает если вы знаете  что «изменение ЛТ: от 100 до 80.», а этого ни кто не знает, по этому усреднение полная лажа если стопа нет

     

    доливка по тренду со стопом это совсем другое 

      • Igr
        08 декабря 2017, 21:13

        Уфимец, что вы будете делать при падении магнита ниже 6400?   а если ниже 6000? 

        как я понял вы вошли в магнит на всё депо, с плечами? 

         

        сколько позу планируете держать? 

          • Igr
            08 декабря 2017, 22:09

            Уфимец, то есть довносишь?

             

              • Igr
                08 декабря 2017, 22:50
                Уфимец, а писали рискуете 25%, а сейчас получается 60%
                  • Igr
                    08 декабря 2017, 23:26

                    Уфимец, «риск 25% и профит 250%», это разве не о потери 25%?

                    каким образом вы в профите при том что цена акции 6581, а ваша 5-ая покупка 6400?

                    меня другие сделки не интересуют, вы писали про магнит, по этому про него и спрашиваю

                    «Кроме того, я понижал цену лонга, закрывая профит на некоторую часть позиций и открывая покупки ниже).» это вообще как, приведите пример сделки вашей?

                     

                    я понял что у вас 60% от депо в лонге магнита, и что у вас нет стопа, верно? 

                      • Igr
                        08 декабря 2017, 23:45

                        Уфимец, ну во первых на декабрьском не было цены что б лонг закрыть на 7000

                        во вторых — «Средняя цена покупки составит примерно 6610.», откуда появилась 6532?

                        другие не интересны 

                         

                         

                        и на другие вопросы вы так и не ответили 

  • Bazz
    08 декабря 2017, 20:59
    Оба пункта: и усреднение и доливка в моем исполнении приводят к увеличению убытка — есть лекарство от этого?
      • Bazz
        08 декабря 2017, 21:12
        Уфимец, мне надо освободить себя от лудоманства… главное чтобы это не совпало с обнулением депо. Хотя вами подсказан чудный способ, как депо не обнулить… доливка решает)
        • Igr
          08 декабря 2017, 21:15

          Bazz, всегда стоп ставь, всегда 

          потери в сделке не более 2%, в крайнем случаи не заработаешь, но будет время на размышления )

          • Bazz
            08 декабря 2017, 21:19
            Igr, я и сливаю по 2%) так чтобы «опа-на опять ноль» такого то нет, но направление тренда уже понятно)
      • Sergey Александрович
        08 декабря 2017, 21:25
        Уфимец, лучше напишите как маржинколы отрабатывают на усреднении. 
    • Sergey Александрович
      08 декабря 2017, 21:23
      Bazz, только стопы и никогда, никогда не усредняйтесь! 
  • Gugenot
    08 декабря 2017, 21:30
    В целом, на мой скромный взгляд, автор говорит вполне вменяемые вещи.
    Вставлю-ка и я свои «две копейки» по данной теме:
    1. Оптимальный, на мой скромный взгляд, коэффициент усреднения — это коэффициент из числового ряда Фибоначчи, равный 1,618...;
    2. В ряде случаев разумно наращивать при усреднении не только объём каждой следующей порции покупаемого/продаваемого инструмента, но и РАССТОЯНИЕ между порциями — с использованием того же коэффициента.
    Вот как-то так… :)
      • Gugenot
        08 декабря 2017, 21:50
        Уфимец, То, что не всё так просто, я в курсе: не один десяток лет на рынке. Торгую, правда, преимущественно, в режиме дейтрейдинга.
    • Gugenot, Оптимальный,
      на мой скромный взгляд, коэффициент усреднения — это коэффициент из числового ряда Фибоначчи, равный 1,618...;

      чую мартИном на форексе баловались?)))
      • Gugenot
        10 декабря 2017, 01:12
        NakedTrader, а то ж...
        :)))…
    • Igr
      08 декабря 2017, 23:30

      Уфимец, стоп это когда рассчитывал на рост или падение, но этого не случилось, а дальше не понятка, то ли боковик, то ли против тебя движение, а значит сидеть и ждать нет смысла

       

      ну если только не покупка акций без плеча, там да, есть вариант в долгосрок усредняться 

        • Igr
          08 декабря 2017, 23:53

          Уфимец, как поможет усреднение если завтра 2008? 

          я думаю ваш счёт обнулится, так ведь? 

    • Запрягли – поехали!
      09 декабря 2017, 01:32
      Уфимец, благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Но я не об этом. Согласен с Вами, что стопы разоряют многих трейдеров. Это я понял ещё в 2010 году, когда стал торговать с плечами на драгметаллах. Я тоже усреднялся, но когда в очередной раз просчитал, сколько потребуется денег для поддержания сильно потяжелевшей позиции на каком-то теоретическом уровне, то пришел в ужас, и, при первой возможности закрыл плечевые позиции и далее использовал усреднение очень осторожно и очень редко. Только тогда, когда рынок был явно перекошен и это было очевидно. Но и при этом я усреднялся только под те деньги, которые можно было бы вытащить из других мест. И в худшем случае, при максимально возможном усреднении, я знал, что просто переведу позу из фьючей в обычные активы и стану долгосрочным инвестором, который будет ждать отката цены, но при этом не будет нести расходов по ГО и % наценки на фьючерсы. Другими словами, усредняться при отсутствии резервов — это погибель для начинающих трейдеров.
      Вы мало раскрыли тему обязательной привязки в РСИ. Многие просто читают «усреднение», и все… Т.е. типа и мне можно… А то что можно только смотря на ещё множество других индикаторов и вообще общей ситуации, то это как-то в тексте слегка спряталось. Нужно было вывод пожирнее, что усреднение не будет работать, если вы не будете делать то-то и то-то, а также у вас не будет резервов, чтобы в худшем случае переждать тренд против себя как долгосрочный инвестор, перейдя из срочного рынка в основной.
      А так про стопы — согласен.
      Я за 8 лет ни разу их не ставил, и ни разу депозит не сливал.
      Но я использовал резервы, и иногда пережидал ситуацию без плечей.
  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 22:00
    я вот сегодня взял магнит со стопом (частично из-за Вас!).
    Но если выбьет — не беда.
    А инвестировать в магнит (3-6 мес -год увольте-с!)
    Вы так уверены что он отрастет опять…
      • baron_samedi
        08 декабря 2017, 22:57
        Уфимец,  6580 вход 6090 стоп рассчет на разворот или сильный отскок, цели 7000 и выше по дневке.



          • baron_samedi
            08 декабря 2017, 23:13
            Уфимец, 
            это спот.
            Разницы никакой нет если Вы берете до экспиры.
            Стоит он не 900, 900 -это ГО. А стоит он 6000-7000.
            Поэтому Вы просто хотите получить прибыль за счет большого плеча, и это просто увеличение риска.
            Желаю Вам таки выиграть и удачи.
        • Sergey Александрович
          09 декабря 2017, 10:54
          baron_samedi, все отлично, только стоп меньше. Мое мнение: большие стопы провоцируют встречные заявки.
          • baron_samedi
            09 декабря 2017, 12:44
            Sergey_G, 
            У меня бот заведует стопом, но на дневке это не имеет значения.
            А взял я с риском 0,5% на депо. Я нисколько не парюсь по поводу судьбы этой сделки.
      • baron_samedi
        08 декабря 2017, 23:05
        Уфимец, 
        а почему вы думаете что будет рост вообще? По фундаменту? это может обмануть… Даже если у вас есть серьезная уверенность в горизонтах этого бизнеса.
        Он может падать сколько угодно и «по логике» и «вопреки». И может пилить.
          • baron_samedi
            08 декабря 2017, 23:24
            Уфимец, 
            да я помню.
            Очень удивили, когда написали цена магнитных фьючев 900...
            Так на Си по Вашему цена 5000 за контракт? — нет, 59ххх-60ххх пока...
            А 5000 — это для нас ГО такое насчитали…

  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 22:59
     4 дня цена сжата.
    Можно было дождаться пробоя, или постараться взять пониже.
    Но мне недосуг играться, стоп ну ниже 6100, по колхозному
  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 23:00
     а вообще-то фундаментально бумага мутная, торговая, ничего в себе не содержит кроме мути: корпоративных стандартов, прилавков и менеджеров.
  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 23:00
    Авось полетит в мою сторону. Юх с ней. Не 6 мес в ней сидеть.
  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 23:02
     Да паттерн называется спайк энд ледже кааце. Ничего так, на дневках дает, если не жадничать.
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:04
    Есть такая пословица: ест как мышка, какает, как слон. Автор свою стстему на 2008 тестировал?
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:08
    Вот именно из за таких систем 2008 и случаются, а точнее таких систем + плечи. Т.к. подобная система может плавненько зарабатывать на долгом периоде, но обязательно сольет на сильном тренде. И что самое плохое, сольет не какую то часть, а все 100 процентов (и хорошо если только 100, а не с плечами).
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:11
    Помните сказку про изобретателя шахмат? Когда он попоосил в награду, положить на первую клетку 1 зернышко, на вторую 2, на третью 4 и т.д. так вот такого клличества зерен, что бы наполнить все 64 клетки нет на всей земле
  • Иван Сидоров
    08 декабря 2017, 23:11
    Лучше видео в студию, как определяете разворот, как усредняетесь. На больших таймфреймах легче, там время ваш друг. А как на 5 минутках усредняться?
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:12
    Поэтому будем называть такую систему — системой Бога, т.к только у него есть неограниченные врзможности довносить
  • baron_samedi
    08 декабря 2017, 23:14
     Представьте если биржа «захочет » ГО сделать 1800...
    сколько придется всего менять…
      • baron_samedi
        08 декабря 2017, 23:20
        Уфимец,
        А у Вас денег уйдет в 2 раза больше.
        Ну будут уведомления слать, а может и простят.
        Только если в рот крокодилу сунуть палку это одно, а писю — это другое…
          • baron_samedi
            08 декабря 2017, 23:32
            Уфимец,
            окей, я и не думал критиковать.
            Ваше мнение по сегодняшнему входу получил, это спасибо.
            Свою сделку привел, так как вы ждете разворота по сути, но сами сейчас его не подтверждаете сей момент...

      • Sergey Александрович
        09 декабря 2017, 10:48
        Уфимец, все зависит от величины разрыва в заявке…
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:21
    Вот как раз на маленьких тф она более безобидна, а еще безобидней на наших фьючах, т.к вечером волатильность падает и рси 'выправляется'. Т.е вечерка служит своеобразным стопом для такой системы
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:26
    Обоснуй
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:29
    Да сам торгуй как хочешь, но новичкам такое предлагать — это подло
      • Cheshirscy
        08 декабря 2017, 23:54
        Уфимец, почему ты подумал, что ты можешь учить?
      • Sergey Александрович
        09 декабря 2017, 10:52
        Уфимец, КОРОТКИЙ СТОП И ОПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ НА ДНЕВКЕ. По этой системе новички будут торговать на много дольше Вашей. Вы поделились своим мнением работы на рынках, за это спасибо.
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:34
    1. 2 лота покупаете по 100
    2. 3 — по 95
    3. 5 — по 90
    4. 8 — по 85
    5. 12 — по 80
    6. 18 — 75
    7. 27 — 70
    8. 40 — 65
    9. 60 — 60
    10. 90 — 55
    11. 135 — 50

    Итого, при просадке на 50 процентов, у вас будет 400 контрактов. А по услвию задачи «Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. » т.е все депо было 60
      • baron_samedi
        08 декабря 2017, 23:46
        Гаубица стреляет по параболе! Вопросы!
        Товарищ прапорщик, а если гаубицу на бок положить — можно танки из-за угла подбивать?
        Рядовой Иванов! Можно! Но по уставу — не положено!

  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:40
    Причем тут благодарность или наезды? Это опасная система, с ней можно работать, но не в первые 10 лет на рынке
  • Cheshirscy
    08 декабря 2017, 23:47


      • Cheshirscy
        08 декабря 2017, 23:58
        Уфимец, кто мешает по такой же системе не только лонговать, но и шортить? Вон у нас тут есть герой — Олейник, он как раз этим и занимался 
          • Cheshirscy
            09 декабря 2017, 00:18
            Уфимец, а может хватить тут выдувать из себя мыльный пузырь?
            Какие нафиг ученики? Ученики продающие машины, что бы довнести на брокерский счет? Смешно.
            На этом, покидаю Вас, не буду больше логикой раздражать.
  • Зиновьев Анатолий
    12 декабря 2017, 00:22
    Спасибо за материал)
  • Александр Е
    04 января 2018, 12:18
    Спасибо, попробую подключить к своей системе работы. 
  • Александр Е
    04 января 2018, 12:19
     Просадку выкупать так намного эффективнее. Я часто докупался на небольшом проливе, а если цена шла сильно ниже — докупать уже было не на что :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн