Нет предела совершенству или меняем веса в "русском Баффете"

Немного доработал идею «русского Баффета» с ежеквартальным пересмотром весов и изменил пропорцию между «альфой» и «бетой» методом поквартального голосования. Получилось лучше (доходности без учета дивидендов)



По годам без учета довводов по ранее озвученным правилам и дивидендов  теперь выглядит так:




 Ну и портфель на 4 квартал 2017-го имеет следующие веса:

SBER — 1/3
CHMF и HYDR  по 1/4
LKOH и FEES по 1/12

Надеюсь получить на новой работе базу ликвидных фишек на американском рынке и применить метод выбора эмитентов и там.

P. S. Добавил в таблицу столбец со своими погодовыми результатами алготорговли: с 12.07.2012 по 07.11.2017 в последнем столбце  %% получены умножением реальных результатов на личном счете на 5/3 для смещения предельной просадки с 15% до 25%, как это было до 12.07.2012 и стало после 07.11.2017. В 2014-м, к сожалению Si у меня в портфеле не было и потому такой результат. Да и в последующие годы доходность на Si меньше средней по другим частям портфеля  — RI и Спот, о чем уже писал ранее:

2015 https://smart-lab.ru/blog/302864.php
2016 https://smart-lab.ru/blog/372433.php
2017 https://smart-lab.ru/blog/436771.php

Также в январе 2015- сентябре 2016 исключены результаты на личном счёте,  полученные за счёт автоследования ИК Форум,  о которых написано в вышеприведенных ссылках за 2015 и 2016 год.  Это было легко сделать,  так как под автоследование был отдельный счёт,  на который были переведены средства в размере 33% портфеля в начале января 2015-го и возвращены на основной счёт в начале сентября 2016. На этой части было Фсе: и +90% без учёта комиссии за автоследование в 2015-м и 38%-ая просадка  в 2016-м  с -6,9%  (с учётом комиссии)  по году на момент отключения :)