Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.
Добрый день, как я и обещал вот тут https://smart-lab.ru/blog/437316.php расскажу о втором штурме американского рынка.
Да бы не занимать у Вас много времени, расскажу коротко.
Задача: построение арбитражной стратегии (статистический арбитраж) на американском рынке.
Решение: учитывая опыт первого подхода было решено сделать 100 пар, 200 бумаг. Разбивка по секторам:
Industry |
Quantity |
Weight, % |
Basic Materials |
23 |
23% |
Technology |
15 |
15% |
Financials |
15 |
15% |
Consumer Goods |
13 |
13% |
| Healthcare |
12 |
12% |
Industrial Goods |
12 |
12% |
Services |
10 |
10% |
Pairs |
100 |
100% |
В качестве стратегии была выбрана трендовая торговля на дневных графиках. По первой акции в паре открывалась позиция по тренду, одновременно по второй акции в паре открывалась противоположенная позиция.
Так выглядел подневной (не по закрытым сделкам) график:
Были также сделаны бэк тесты с 2007г. А теперь самое интересное, а именно: какие сделки принесли максимальный доход – трендовые по первой акции в паре или контртреновые по второй. Ответ – по второй, т.е. контртрендовые, за исключением 2008 г.
Это 2014-2017
Это кризисный 2008
Это 2011
Я нисколько не за конттренд, но данные такого большого массива мне показались очень интересными.
Всем хорошего дня и отличного настроения.
Тихая Гавань08 декабря 2017, 11:22успехов коллега!+1
AlexGood08 декабря 2017, 11:55Какова средняя доходность по арбитражным стратегиям на американском рынке?0
SergeyJu08 декабря 2017, 12:00Зоны, в которых имеет преимущество логовая или шортовая нога весьма длительные. Нельзя ли это использовать?0- Sergey Pavlov08 декабря 2017, 12:05Зачем так сложно, если простая массовая торговля амерских бумаг по тренду на дневках по средним дает примерно такой же результат на тестах.+2
