Подскажите по опционам

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?

опционы вариационка

sosed667

Владикавказ

с 16 февраля 2012

11 Комментариев

Бочаров Евгений
05 марта 2012, 14:58
у тебя тетта и там и там отрицательная, купленые опционы распадаются.

продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.

покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
+1
Hencok
05 марта 2012, 14:59
Так ты все перепутал! Кол 180 нужно было покупать и пут 165! )
0
- Бочаров Евгений
  05 марта 2012, 15:04
  Hencok, я перепутал?
  0
  - Hencok
    05 марта 2012, 15:16
    Бочаров Евгений, Нет сосед! )
    0
sosed667
05 марта 2012, 15:11
не, эти опционы входят в конструцию, кот. я построил сразу после февр. экспирации, тэтта понятно, у меня проданы 165 путы и 180 колы, они немного компенсируют тэтту. а покупал я специально опционы на деньгах/в деньгах. вопрос в том, что по грекам выходит, что при росте мои колы должны рости сильнее, чем путы падать, а этого не происходит
0
Бочаров Евгений
05 марта 2012, 16:46
www.option.ru/analysis/

Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.
0
- sosed667
  05 марта 2012, 21:23
  Бочаров Евгений, спасибо
  0
Алексей (Bacardi)
05 марта 2012, 18:10
у колов дельта больше и растет, вот они и растут сильнее. а у путов она уменьшается.
0
- sosed667
  05 марта 2012, 21:23
  alextrade, «однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?»
  0
  - Алексей (Bacardi)
    06 марта 2012, 11:27
    sosed667, какая-то большая покупка или продажа была в колах или путах, из-за этого изменилась волатильность.вот и расхождения в вариационке.
    0
    - sosed667
      06 марта 2012, 13:12
      alextrade, да, так и было, через час всё восстановилось, спасибо
      +1

Читайте на SMART-LAB:

EURUSD: почему хорошие новости для еврозоны пока не работают

EURUSD отскочил после нескольких дней снижения — свежая статистика по еврозоне и отчет ADP ослабили доллар и поддержали оппонента. Композитный PMI в феврале вырос до 51,9 против 51,3 в январе,...

Tickmill

04.03.2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 28 февраля прошла конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 , в рамках которой на сессии...

АПРИ

04.03.2026

ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.

Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей, сообщила «Интерфакс» директор департамента...

Ренессанс страхование

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...