Торговая система "реверсный фрактал"

Автор отталкивается от торговой системы Вильямса с его фракталами, но модифицирует их — превращает в трехбарные фракталы, вместо пятибарных, которые были изначально предложены автором теории. Фрактал вверх – комбинация из 3 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет максимум выше остальных. Аналогично, фрактал вниз – комбинация из 3 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет минимум ниже двух соседних. Плюс к тому — превращает фракталы в реверсные: покупки – фрактал вниз, продажи – фрактал вверх.
Для выхода использует ATR.

Стратегия, вроде, рабочая получается. Эквити достаточно стабильная. Результаты тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=244

Интересно, что этот же автор описывает стратегию, где его трехбарные фракталы торгуются без всяких реверсов. Торговая система «пробой фрактала» То есть он торгует одни и те же фигуры в разные стороны.

orekton

Москва

592

с 24 января 2012

2 Комментария

Охлократ
04 марта 2012, 17:44
Эквити на мой взляд не слишщком шикарная. Обьясню- Она имеет тенденцию к затуханию- следовательно налицо переподгонка параметров. По сигналам — как человек просчитывающий и торгующий подобные системы, думаю, фрактал вверх это повод несколько прикрыть лонги, но шорты открывать нельзя, ибо на тренде будет бесконечно выносить. То бишь система «для боковиков»… А бызубыточные стопы и т.п. придумаки конечно сгладят ситуацию… но ровно настолько насколько вам не наскучит сидеть «в нуле» и вы не перейдете на обычный «пробой фрактала»
0
orekton
04 марта 2012, 17:59
Я списывался с автором, он говорит, система торгует в реале на фьюче РТС. Причем, реверсный фрактал ему самому нравится больше
0