Потрясение основ?

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.

Что в сухом остатке? Как только трейдер принимает для себя эти постулаты — он как трейдер заканчивается. Начинется аналитика. Вместо изучения рынка идет изучение стратегий типа «этот индикатор пересекает этот, а тот — в зоне от нуля до 0.5, зато тот — в зоне красного». Физический-то смысл за этим какой? Неизвестно. Отсюда — потери. 
Получается, что изучение даже самых одиозных теорий рынка дают больше трейдеру, чем вся теория вероятности и «оценка „матожидания“. Ибо теории — предлают гипотезы того, как рынок функционируют, а ТеорВер — по сути, предлагает не 10 раз войти осмысленно, а разделить депозит на 1000 частей, 1000 раз кинуть монетку — и посидеть подольше. Сами-то верите, что такое работает?
Вдогонку: как господа матаналитики оценивают матожидание для новой, еще неопробованной стратегии?
Лично для себя могу сказать: те крохи информации, которые есть в информационном пространстве про работу рынков — дали мне больше как трейдеру, чем тонны умной беллетристики по теханализу. И это несмотря на то, что теории рынка (кукл, „банковский альянс“, „маркетмейкер“) зачастую шизофреничны, а их популяризаторы (в рунете по крайней мере) — одиозны.
Так что в реальности, из моего опыта на Форексе:
1. Рынки не непрерывны. Работать надо во время основных сессий.
2. Рынки не совершенны. Чтобы взять в интрадее 300-500 пипсов, нужно иметь стоп в 500-1000 пипсов. Чего бы там не говорили матанализаторы — стоп у тебя будет при таком раскладе один на 10 сделок.
3. Высиживать тренд на Форексе — занятие для безудержных оптимистов. Две сессии: Европа и Америка, и даже если коррекции не было — она будет в Океании. Забирай профит и отдыхай.
4. Усреднение — нормальный прием, чтобы там не говорили матанализаторы.
Вот такъ. Удачи всем.