Albus
Albus личный блог
16 ноября 2017, 21:15

Странности РТС

Господа, вы когда-нибудь задумывались над природой фьючерса РТС?
Она не первый взгляд проста, но в ней есть нечто, что я не могу объяснить.
Чтобы получить аналог фьючерса на РТС надо купить MIX (фьючерс ММВБ) и зашортить Си (фьючерс USD_RUR).
Вот формула, которая отражает это соотношение:

Странности РТС
На 0,001 умножаем, чтобы привести цену Си 60 тысяч к обычным 60 рублям за 1 доллар.
Хочу спросить у уважаемых читателей смарт лаба две вещи:
1. Почему именно 31,52?
2. Почему это число постоянно плавает?

Хочу вам показать что я имею в виду под «плавает»:
Внизу синий индикатор. Он считает это соотношение. Оно всё время меняется. Я за ним наблюдаю с июля. Оно никогда не уходит далеко от 31,5, тем не менее это число всё время в движении.
Странности РТС
Почему синяя линия всё время колеблется?
Дивиденды? Но дивиденды коснутся обоих индексов: РТС и ММВБ.
Ожидания по ставке? Но они изменяют контанго по всем трём инструментам.
Я не знаю ответа. Прошу подсказать. Заранее спасибо!
28 Комментариев
  • Alexandr_KAA
    16 ноября 2017, 21:28



    fs.moex.com/files/3344/4811

    Суммарная стоимость всех акций фиксирована…
  • Стас Бржозовский
    16 ноября 2017, 21:48
    Ерзают контанго/бэквордация у фьючей. Еще, возможно, для расчета самого индюка ртс используется какой то условно фиксированный (на день например) курс доллара.
  • Jame Bonds
    16 ноября 2017, 21:50
    Если посмотрите, то убедитесь, что даже фьюч на индекс RTS плавает относительно индекса RTS.
  • Тимоха
    16 ноября 2017, 22:03
    может дело в точности после запятой? как округление происходит?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн