optiontraders
optiontraders личный блог
02 марта 2012, 16:22

Из годовой волатильности получаем дневную

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании. Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.
Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году. И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%. Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную: Из годовой волатильности получаем дневную

То есть вы должны годовую волатильность разделить на корень квадратный из 252.
Таким образом дневная волатильность для индекса SPX составит 0,94%. Если SPX торгуется на уровне 1375, то одно стандартное отклонение составит: 1375х0,0094 = ±12,925
Таким же точно образом вы можете посчитать недельную волатильность, но вместо количества дней вы должны взять количество недель — 52:
Из годовой волатильности получаем дневную
Тогда недельная волатильность составит: 2%.
А недельное стандартное отклонение: 1375х0,02=±28,60.
Чтобы посчитать месячную волатильность, вы должны подставить количество месяцев — 12:
Из годовой волатильности получаем дневную
Тогда месячная волатильность составит: 4,3%.
А месячное стандартное отклонение: 1375х0,043=±59,53.
Посмотреть видео о том, как конвертировать годовую волатильность, вы можете, перейдя по ссылке.

Иточник: http://optiontraders.ru/ 
5 Комментариев
  • dhong
    25 марта 2012, 20:39
    Неверно. Данная формула работает только, когда коэффициент 2. На практике, вроде Херст еще заметил, что не 2)). На россии и вовсе гуляет
  • dhong
    25 марта 2012, 21:37
    коэффициент конвертации))
  • dhong
    26 марта 2012, 00:14
    physicalsystems.narod.ru/index07.04.5.1.html

    Вы рассматриваете частный случай нормального распределения, при котором берется квадратный корень (коэффициент 2). На рынках коэффициент 1.4 обычно или 1.6, в зависимости от инструмента

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн